中国银行个人外汇理财产品设计研究

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1、硕士学位论文中国银行个人外汇理财产品设计研究THERESEARCHOFDESIGNINGABOCPERSONALEXCHANGEFINANCIALPRODUCT曹可欣哈尔滨工业大学2015年6月国内图书分类号：F832.21学校代码：10213国际图书分类号：336密级：公开金融硕士学位论文中国银行个人外汇理财产品设计研究硕士研究生：曹可欣导师：赵泽斌申请学位：金融硕士所在单位：经济与管理学院学科：金融专硕答辩日期：2015年6月授予学位单位：哈尔滨工业大学ClassifiedIndex:F832.21U

2、.D.C:657.922DissertationfortheMaster’sDegreeinFinanceTHERESEARCHOFDESIGNINGABOCPERSONALEXCHANGEFINANCIALPRODUCTCandidate：CaoKexinSupervisor：AssociateProf.ZhaoZebinAcademicDegreeAppliedfor：MasterofFinanceSpeciality：FinanceAffiliation：SchoolofManagementDate

3、ofDefence：June,2015Degree-Conferring-Institution：HarbinInstituteofTechnology哈尔滨工业大学金融硕士学位论文摘要我国外汇储备巨大，将藏汇于国转变为藏汇于民需要探索更多的外汇应用途径。对普通居民来说，购买个人外汇理财产品有利于财产的增值保值；而对商业银行来说，开展个人外汇理财业务是其转变收入模式的重要手段。本文选择中国银行作为对象，进行个人外汇理财产品的设计研究。本文回顾整理了国内外相关问题的研究现状，现有的对于外汇理财产品设计的研究

4、主要集中在产品设计的定价上，而忽略了产品设计应具有的完整的流程。本文从分析国内市场上现有的个人外汇理财产品现状着手，综合分析了各类外汇理财产品，考虑经济、政策等外部环境和客户、银行的需求来进行个人外汇理财产品的设计，如此以设计出符合市场的产品。在产品的具体设计过程中，本文从产品定位的期限结构、投资方向，到产品结构的设计、挂钩标的的选择等逐步进行，最终确定设计一款保本浮动收益型汇率挂钩个人外汇结构性理财产品，并用蒙特卡罗方法对产品进行了定价。本文设计的中国银行个人外汇理财以美元零息债券和美元兑日元汇率为挂钩

5、标的，在一定条件下能获得相较于存款利率的较高收益率，而也有收益为零的风险。本文在最后是对设计的产品针对目标客户的营销方案分析和对中国银行产品风险控制措施的建议，以保障设计的产品能在市场上得到良好的运行。关键词：理财产品设计；汇率挂钩结构性产品；蒙特卡罗方法-I-哈尔滨工业大学金融硕士学位论文AbstractForeignexchangereservesinourcountryishuge,willtransformTibetanTibetinStateMeetingthepeopleneedtoexplo

6、rewaystoapplymoreforeignexchange.Forordinaryresidents,buyingindividualforeignexchangefinancingproductsinfavorofvaluepreservationoftheproperty;andforcommercialbankstocarryoutpersonalforeignexchangewealthmanagementbusinessisanimportantmeansofitsrevenuemodel

7、change.SelecttheBankofChinaastheobjectofthisarticle,thedesignstudyofindividualforeignexchangefinancingproducts.Thispaperreviewscurrentresearchandanalyzesrelatedissuestotheexistingforeignexchangefinancingproductsdesignedforthestudyfocusesonthepricingofthep

8、roductdesign,whileignoringthecompleteprocessofproductdesignshouldhave.Basedontheanalysisofexistingindividualforeignexchangefinancingproductsonthedomesticmarketstatusofworking,acomprehensiveanalysisofalltypesofforeig