计量经济学 第三版 (潘省初 著) 人民大学出版社 课后答案--第5章_课后答案new

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2、动项自相关的情况下OLS估计量仍为无偏估计量，但不再具有最小方差的性质，即不是BLUE。（6）对（7）错模型中包括无关的解释变量，参数估计量仍无偏，但会增大估计量的方差，即增大误差。（8）错。2在多重共线性的情况下，尽管全部“斜率”系数各自经t检验都不显著，R值仍可能高。（9）错。存在异方差的情况下，OLS法通常会高估系数估计量的标准误差，但不总是。（10）错。异方差性是关于扰动项的方差，而不是关于解释变量的方差。5.2对模型两边取对数，有lnYt=lnY0+t*ln(1+r)+lnut,令LY＝lnYt，a＝lnY0，b＝ln(1+r)，v＝lnut，

3、模型线性化为：LY＝a＋bt＋v估计出b之后，就可以求出样本期内的年均增长率r了。15.3（1）DW=0.81，查表（n=21,k=3,α=5%）得dL=1.026。DW=0.81＜1.026结论：存在正自相关。（2）DW=2.25，则DW´=4–2.25=1.75查表（n=15,k=2,α=5%）得du=1.543。1.543＜DW´=1.75＜2结论：无自相关。（3）DW=1.56，查表（n=30,k=5,α=5%）得dL=1.071,du=1.833。1.071＜DW=1.56＜1.833结论：无法判断是否存在自相关。5.4(1)横截面数据.(2)

4、不能采用OLS法进行估计，由于各个县经济实力差距大，可能存在异方差性。(3)GLS法或WLS法。5.52（1）可能存在多重共线性。因为①X3的系数符号不符合实际.②R很高,但解释变量的t值低：t2=0.9415/0.8229=1.144,t3=0.0424/0.0807=0.525.解决方法：可考虑增加观测值或去掉解释变量X3.（2）DW=0.8252,查表(n=16,k=1,α=5%)得dL=1.106.DW=0.8252

5、合实际,模型自相关有可能由模型误设定引起,即可能漏掉了相关的解释变量，可增加相关解释变量来消除自相关。5.6存在完全多重共线性问题。因为年龄、学龄与工龄之间大致存在如下的关系：Ai＝7＋Si＋Ei解决办法：从模型中去掉解释变量A，就消除了完全多重共线性问题。5.7（1）若采用普通最小二乘法估计销售量对广告宣传费用的回归方程，则系2数的估计量是无偏的，但不再是有效的，也不是一致的。（2）应用GLS法。设原模型为yxu（1）i01ii由于已知该行业中有一半的公司比另一半公司大，且已假定大公司的误差项2222,2i大公司方差是小公司误差项方差的两

6、倍，则有ii，其中i。则,1i小公司模型可变换为yxui0ii（2）1iiii此模型的扰动项已满足同方差性的条件，因而可以应用OLS法进行估计。（3）可以。对变换后的模型（2）用戈德弗尔德－匡特检验法进行异方差性检验。如果模型没有异方差性，则表明对原扰动项的方差的假定是正确的；如果模型还有异方差性，则表明对原扰动项的方差的假定是错误的，应重新设定。5.8（1）不能。因为第3个解释变量（MM）是M和M的线性组合，tt1tt1存在完全多重共线性问题。（2）重新设定模型为GNP()M()Mut01

7、3t23t1tMMu01t2t1t我们可以估计出、和，但无法估计出、和。012123（3）所有参数都可以估计，因为不再存在完全共线性。（4）同（3）。25.9（1）R很高，logK的符号不对，其t值也偏低，这意味着可能存在多重共线性。（2）logK系数的预期符号为正，因为资本应该对产出有正向影响。但这里估计出的符号为负，是多重共线性所致。（3）时间趋势变量常常被用于代表技术进步。（1）式中，0.047的含义是，在样本期内，平均而言，实际产出的年增长率大约为4.7％。（4）此方程隐含着规模收益不变的约束，即＋＝1，这样变换

8、模型，旨在减3缓多重共线性问题。（5）资本－劳动比率的系数统计上显著，符号也对了