黄金期货量化交易投资策略研究.pdf

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1、黄金期货量化交易投资策略研究学位类型：同等学力论文作者：刘东生培养学院：国际经济贸易学院专业名称：金融学指导教师：余白敏副教授2016年5月万方数据Thequantitativetradingstrategyresearchofgoldfutures万方数据学位论文原创性声明本人郑重声明：所呈交的学位论文，是本人在导师的指导下，独立进行研究工作所取得的成果。除文中已经注明引用的内容外，本论文不含任何其他个人或集体已经发表或撰写过的作品成果。对本文所涉及的研究工作做出重要贡献的个人和集体，均已在文中以明

2、确方式标明。本人完全意识到本声明的法律责任由本人承担。特此声明学位论文作者签名：年月日万方数据学位论文版权使用授权书本人完全了解对外经济贸易大学关于收集、保存、使用学位论文的规定，同意如下各项内容：按照学校要求提交学位论文的印刷本和电子版本；学校有权保存学位论文的印刷本和电子版，并采用影印、缩印、扫描、数字化或其它手段保存论文；学校有权提供目录检索以及提供本学位论文全文或部分的阅览服务；学校有权按照有关规定向国家有关部门或者机构送交论文;学校可以采用影印、缩印或者其它方式合理使用学位论文，或将学位论文

3、的内容编入相关数据库供检索；保密的学位论文在解密后遵守此规定。学位论文作者签名：年月日导师签名：年月日万方数据摘要本文使用MATLAB编程，利用上海黄金1606期货合约的五分钟高频交易数据建立了一个实际可行的择时量化交易系统。首先对趋势跟踪策略中的MA、MACD、KDJ、RSI四种单指标策略进行研究，然后对四种单指标策略进行组合分析，组合后的收益率得到进一步提高，达到132%。全文由五个章节组成，第一章为绪论部分，介绍选题背景及研究意义，并对量化交易的相关文献进行回顾，最后明确本文的研究内容和框架结构

4、；第二章对量化交易的发展、类型及交易平台做了梳理；第三章对量化交易流程进行介绍；第四章为量化交易择时策略理论方法介绍和对上海黄金1606期货合约的实证研究，分别介绍MA、MACD、KDJ、RSI四种指标及其开平仓时点，并简要介绍量化交易投资组合策略理论方法和优点，然后对四种单指标策略进行组合分析；第五章为研究结论与投资建议。关键词：黄金期货,量化交易,趋势追踪万方数据AbstractInthispaper,MATLABprogrammingisusedtoestablishapraticaltimin

5、gquantitativetradingsystembasedontheContract1606ofShanghaigoldfutureswithfiveminuteshigh-frequencytradingdata.First,eachofMA、MACD、RSI、KDJfourkindsofsingle-indexstrategieswerestudied.Then,thestrategiesarecombinedsothattheyieldisfurtherincreased,reaching1

6、32%yield.Thispaperisdividedintofivechapters:Thefirstchapteristheintroductionpart.Atthefirst,itintroducesthebackgroundandthesignificanceofthepaper.Thenitreviewessomeoftherelevantliteraturetoquantifytransactions.Atlast,itmakeclearthecontentsandframeworkof

7、thisarticle.Thesecondchapterintroducesquantitativemodel.Wedevelopquantitativetrading,thetypeofquantitativetradingandquantitativetradingplatformtodoacomb.Thethirdchapterintroducesquantitativetradingprocess.ChapterIVofquantitativetradingstrategyselectiont

8、heoryandempiricalresearchonthemethoddescribed1606Shanghaigoldfuturescontract.IntroducedtheMA,MACD,KDJ,RSIfourmetricpointandopenpositions,andintroducedquantitativetradingportfoliostrategytheoryandadvantages.ThefifthchapterConclusi