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1、2009年7月社科纵横Jul,2009总第24卷第7期SOCIALSCIENCESREVIEWVOL.24NO.7论保险公司运营风险管理3庞楷(兰州商学院金融学院甘肃兰州730020)【内容摘要】风险管理是金融保险企业经营管理的重要内容。保险公司由于其特殊经营内容,以及所面临的信息不对称问题相对突出,导致其运营风险更为显著,必须系统全面地加以防范和控制。本文以金融服务业风险管理理论为基础,从运营风险的概念出发,分析了保险公司运营风险的评估方法,讨论了运营风险管理的障碍,并提出了保险公司运营风险管理的具体架构与核心内容,最后展望了保险公司运营风险管理的发展趋势。【关键词】保险公司运营
2、风险风险管理中图分类号:F840.30文献标识码:A文章编号:1007-9106(2009)07-0052-03保险公司是经营风险的特殊企业,风险管理水平是其在最广泛的层面上用企业范围或行业范畴的数据来衡量运重要的核心竞争力要素,其水平的高低也是决定其能否稳营风险。衡量的结果用来决定缓冲风险所需保留的资本健经营的重要因素。因此,风险管理在保险公司的经营活量,并将这些资本按照计算时的比例在各业务单位中进行动中具有十分重要的地位。随着金融市场竞争的日益加分配;另一种是从下至上的方法。这类方法是从单个业务剧,既有保险行业内的竞争又有其他金融机构的竞争,市场单位或者从生产流程的层面入手,然
3、后将测量的结果汇总,对于企业自身的经营行为的重大失误将越发不能容忍,而来判断整体面临的风险状况。后者对于运营风险的产生情且企业声誉也会日益依靠运营风险管理的技术水平来建立况往往了解得更为细致和准确。而前者在操作上更为简便和维护,因此成功地进行运营风险的管理,对当前保险公司可行,风险管理成本也明显要低得多。的生存和发展至关重要。具体的风险估计操作方式又包括以下几种:一、运营风险的概念1.审计监督。是指通过内外部审计部门对业务流程进对于运营风险的概念,无论是学术界还是实务界,都有行全面审查,以发现其中的风险暴露状况。着多种不同的看法。一种广义的定义认为除市场风险和信2.关键问题的自我评
4、估。是指对每一个业务单位确定用风险之外的所有风险都是运营风险。这个定义至少涵盖基本的运营风险的种类和程度。此类的评估包括预测损失了商业风险,而商业风险是企业为了创造股东利益而必须发生的频率和严重程度,以及对如何控制风险提出建议和承受且往往不能由风险经理来控制的风险。如此广泛的定对策。义也不利于对确切的风险进行识别和衡量。另一种狭义的3.关键风险指标。是指通过一些能够指示风险是否发定义认为运营风险就是经营过程中出现的风险,或者说是生变化的简单指标的监测来评估运营风险。例如审计得与操作部门有关的风险,包括后勤部门问题,交易过程和系分、人事变动率、交易数量、投诉数量等。统中技术的障碍以及
5、技术崩溃等。但是,这个定义只是局4.收入波动性。是指在剔除市场和信用风险的影响之限于经营过程中,只能体现运营风险的一部分,没有包括如后,收入波动性可以用来评估运营风险。当然由于这种剔内部欺诈、不适当销售以及模型风险等其他一些重要的风除潜在的把收入波动的原因完全归因于运营风险的变动,险。因此,这个定义显得范围过小了。还有一种定义介于从而也把运营风险等同于了其它风险的广义概念,准确性前两者之间,它是指那些由于内部流程的不完善或者失败、和操作性都有所降低。人力和系统以及外部事件导致的风险。该定义排除了商业5.因果网络。是指通过对各种不同的原因导致不同的风险,而涵盖了如内部欺诈、安全漏洞、
6、监管影响以及自然损失,将原因和损失联系起来。在获得运营风险状况的同灾害这样的外部风险。本文采用最后一种定义。时也掌握了其发生的主要原因,有助于随后的风险控制和二、运营风险的评估防范。我们通过以上的定义可以看出运营风险所涉及的范围6.保险统计模型。是指通过既有的数据信息估算损失十分广泛,而且不易测算和精确衡量,然而,要对它进行有发生的频率和严重性的发布,并客观估算出由各类运营风效的风险管理就必须进行一定程度的估计。对运营风险的险所造成的损失发布。此法往往运用于从上至下的估计方估计有两种模式:一种是从上至下的方法。这类方法试图法中,具有科学性,广泛运用于保险业中,更是保险公司的3作者简
7、介:庞楷,兰州商学院讲师,西南财经大学保险学院博士研究生,主要研究方向为金融风险、保险政策与制度、风险管理等。52技术优势所在。现代风险管理早已迈向模型化精确化管理的时代,信以上风险评估方式,对于风险的准确把握各有千秋,同用风险管理、市场风险管理都运用了大量相对成熟的模型时又相辅相成。审计监督突出了风险评估的客观性,以防进行评估并实现了动态预警。但目前在运营风险管理领域止风险的人为低估或高估。关键问题自我评估既有利于把尚无任何可信的和令人满意的模型适用于“普遍的运营风
