消费者信用评估中的pcalwm 方法研究new

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1、消费者信用评估中的PCALWM方法研究1,22李建平，徐伟宣(1.中国科学技术大学商学院，安徽合肥，230026;2.中科院科技政策与管理科学研究所，北京100080)摘要：设计了一种基于主成分线性加权模型(PCALWM)的消费者信用评估方法，具有评估的客观性、可行性、适应性等优点。使用真实信用卡数据的实证检验表明模型分类效果比较好，具有较好的应用价值。关键字：消费者信用评估；分类；主成分分析；KS距离中图分类号：文章标志码：A这样信用评估就可转化为统计学上的某种分1引言类问题。在信用分类中，多元统计分析特别是多，近年来，

2、我国的消费信贷快速发展，元判别分析技术(MDA)因其具有较好的解2003年全国消费信贷余额为15790亿元，比释性和简明性获得广泛应用。但该方法的一1997增长了90倍，消费信贷占整个信贷的些前提条件与现实中的一些情形相违背，使[1]比例从不足0.3%上升到9.3%。但在消费信[4]得在应用中产生很多问题。针对这些缺陷，贷如火如荼的发展过程中，一些阻碍消费信不同的其它方法被引入到消费者信用评估贷的因素也越来越被人们所认识，如，消费中，如，回归分析、数学规划、专家系统、信贷的门槛太高，审批的手续烦杂，审批时神经网络、决策树、

3、遗传算法等，这些技术间过长等等。金融界将诸多制约因素归因为虽然可以解决部分问题，但也带来一些新的个人信用体系的缺失,并见仁见智地提出了[5]问题。总体而言，由于信用风险的复杂性[2,3]建立个人制度的种种设想与方案。但是，和数据的非良性结构，许多方法理论上的优建立个人信用制度是一项非常复杂的系统工[6]点在实证中表现并不理想也不稳定。程，需要政府有关部门、金融机构、个人信我国目前对消费者的信用评估还主要处用中介机构的密切合作，并非一日之功。于定性评价的阶段，在某些消费信贷品种的对于银行等授信机构来说，更为现实的信用决策中也

4、开始应用评分的方法，比如某问题是，如果能够在现有环境下，科学、高[7]些银行在信用卡的发放中。但是现有的评效地确定信用发放的对象，就能使自身的市分标准具有非常明显的特点：各指标的权重、场竞争力与效益得到巨大的提高。而确定信各评估指标具体类别的分数、信用等级划分用发放对象的过程，首先表现为对申请贷款分数及对应的信用额度都是事先给定的，这消费者的信用评估方法是否高效、科学。带有较强的人为因素；另外，我国地区发展消费者信用评估的主要目的是对可能引不平衡，不同地区的经济社会特征差别显著，起信用风险的因素进行定性分析、定量计算，同时

5、又都处于高速发展时期，经济环境、人以测量消费者的违约概率，为授信方决策提口特征和生活方式变化很快，使得人群的范供依据。目前信用评估最常用方法是“分类”围和性质都发生着变化（即所谓的人口漂移现象），这客观上要求不断的调整权值以修正方法——根据消费者的若干原始资料，通过人口漂移带来的偏差。若干方法，将其分为正常类(按期还本付息)本文在个人信用评估中设计了一个主和违约类，或给出一个违约概率或信用等级，成分线性加权模型（PrincipalComponents，收稿日期：AnalysisLinear-weightedModel，基金

6、项目：中国科学院院长基金(yjjz946)、中国科学院科技政策与管理研究所所长基金(0343sz)PCALWM），并用实际的信用卡数据进行作者简介：（1976－），男（汉族），浙江建德人，中国科技大学商学院与中科院科技政策与管理科学研究了实证研究。国外学者主要将PCA方法结合所联合培养博士生，研究方向：风险管理与数据挖掘技术。其它方法开展信用风险管理领域研究，比为干扰。如Alici（1995）结合神经网络进行了企业（2）可以很方便地解决由于宏观因素的破产预测，近来，PCA方法也被应用于大不同及人口漂移等造成的评价偏差。数据

7、集和消费者信用数据的风险分析中[9根据主成分方法的特点，当样本不同时－11]会得到不同的主因子和系数，这样可以将经。国内主要将主成分方法应用于综合济环境相差比较大的地区，作为不同的样本评价方面，近年来也有学者开始将主成分来计算，得出不同的计算信用得分的综合函方法单独或者结合其它方法应用于信用风数，并由此设定与此相对应的信用等级标准险的预测研究中，如陈瑜（2000）应用一和信用额度标准。基于相同的原因，该方法也可以很方便地实现同一地区综合评价函数元和多元分析对135家上市公司的财物状的动态变化，一旦授信机构认为一个地区的况进

8、行了分类与预测研究，在多元分析中人口漂移比较大时，就可以根据新的样本调又分别采用了主成分分析、回归分析和判整得分函数。别分析；张爱民等(2001)应用主成分方法模型具体的构造过程可以分为以下几个对80家上市公司、梁琪（2003）等采用主步骤。1、研究样本的选取成分与典型判别分析相结合对142家上市选取一