消费者信用评估中的pcalwm方法研究

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1、消费者信用评估中的PCALWM方法研究中E国臂丑型科学声再12~去搞2期ChinescJourl1>.alofMan3民emcntScencc2004年4月文置脏搁在号:1003…207(2004)02ω001705消费者信用评估中的PCALWM方法研究李建iF1，2，徐伟宣2(1中因科学校'*大学商学院，安徽合肥，230026;2中科院科技ilk簸崎管现科学研究所，北京100080)摘哥哥:设计了…种蔡于主成分钱做加权棋lI'/(PCALWM)的消费者借用评仿方法，具有评价

2、的客观性、可行性、通应性等优点。使用真实信用卡数据的实证检验表明模型分类敬果比较好.具有较好的应用价债。提键询:消费者借用评估3分挠，主成分分析jKS距离中国分羹咯:C931立'民棕说明:A*付息)和违约3睡，统给出一个违约概率或信网络1引育级，这榨箭用评估就可转化为统计学上的某种分数近年来，我国的消费僚贷快汲发展，2003年企问题。图消费傍贷余额为15790亿元，比1997增长丁90在f商用分乘巾，多元统计分街特别是多元判另IJ倍，消费借贷市猿个信贷的比例从不足0.3%上刑分析技术(

3、MDA)因其具有较好的解糠校和简阴性事。9.3%[11，f!i布消费借贷如火如蔡的发展过程获得广泛应用。假该方法的~骏前提条件均现实巾中接阻碍消费借贷的因素也越来越被人们所认的叫些情形相违背，使得在应用中产线很多问识，如，消费信贷的门榄太高，审批的手续烦杂，审批题[40针对这些缺陷，不同的其它方法被引人到消时闯过长等等。金融界将诸多制约因素归因为个人费者借用评估中，如，阴归分析、数学规划、专家系借用体系的缺失，并见仁见智地提出了建立个人信统、神绞网络、决策树、遗传算法等，这些技术虽然可用制度的种

4、种设想与方案[2，3J。倪楚，建立个人借以解决部分问题，但也带来一些新的问题[5J。总体用制度是一项非常复杂的系统工程，锵3惠政府有关而苔，由于信用风险的复杂性和数据的非良性结构，部门、金融机掏、个人俏附中介机构的密切合作，并许多方法理论上的优点在实证中表现并不埋怨也不稳定例。非~日之J1J，对气F银行碍事授借机构来说，更为现实的问题簸，我E国目前M消费者的{窗用i平怕还H耳处于定性如果能够在现有俄附环摘下，科学、高妓地确定傍用评价的阶段，在某些消费信贷品种的借用决策中也发放的对象，就能使白身的

5、市场宽争力与效益得到开始戚朋许分的方法，比如某些银行在借用卡的发阪大的提高。而确定借用发放对象的过貌，首行表放中(7]。但是现有的评分标准具有非常明殿的特现为对申请贷款消费者的信用评估方法是否高效、点:各指标的权慧、各评仿指标具体类别的分数、借科学。用等级划分分数及对庶的借用额度都是蔡先给定消费者借用部伪的.:t事耳目的是对可能引起信用的，这带有较强的二??~因素;另外，我阔地Iìi发展不风险的阔京进行定性分析、定量计算，以测最消费者平衡，不同地区的经济社会特flE毅jjlU王若，同时又都的违约

6、概率，为授信方决策提供依据。目前借用评处于高速发展时期，经济环境、人口特征和生活方式估量生常用方法是;分类;方法-一根据消费者的若干变化很快，使得人群的范朗和性质都发生着变化(即应在始资料，通过辛苦于方法，将其分为正常樊(按期还所谓的人口襟移现象)，这各观上要求不断的调甏权假以修正人口激移带来的偏差。收稿日期:.003一喃喃10，幡订日期:2004仲03-09本文在消费者借用评估中设计γ一个主成分线革盘磁目:中国科学院院也基盘(yjjz946);中国科学院科技政髓与牺E理料学研究所所怔鹅盘(阳4

7、3叫性2日权模型(PrincipalCmponentsAnalysisUnear作曹简介:司~j靠平(1976).拥(仅腕儿概就烧串串λ，中阁科般大weightedModel,PCALWM)，并用实际的俗ffl卡数学商学院与中科院科技政策与管理科学研究所联青揣进行了实证研究。E遭外学者二主察将PCA方法销蜡#博士生.研究方向:民险瞥盟与政搅挖剑拔堆ι合其它方法开展馆用风险管理领绒研究，比如Alici??????????????嗳????℡?????????????????????????????

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