c6课后测验分

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1、一、单项选择题1.股指期货的交割结算价是（）。    A.最后交易日标的指数最后1小时的加权平均价    B.最后交易日标的指数最后2小时的加权平均价    C.最后交易日标的指数最后1小时的算术平均价    D.最后交易日标的指数最后2小时的算术平均价    您的答案：D题目分数：10此题得分：10.0批注：2.2015年6月18日，某投资者预期未来一段时间股票市场将会下跌，因而想对其持有的股票组合进行套期保值，通过计算股票组合和沪深300、上证50、中证500的BETA值分别为0.6、0.5和0.9，以下哪一个合约套期保值效果最优？

2、（）    A.IF1506    B.IF1507    C.IC1506    D.IC1507    您的答案：D题目分数：10此题得分：10.0批注：3.2015年4月16日，IH1505的价格为3220点，上证50指数的价格为3150点，50ETF的价格为3.117。某投资者认为当前出现了期现套利机会，应该进行以下哪一项操作？（）    A.做多1手IH1505，同时买入303200份50ETF    B.做多1手IH1505，同时买入202100份50ETF    C.做空1手IH1505，同时买入303200份50ETF 

3、   D.做空1手IH1505，同时买入202100份50ETF    您的答案：C题目分数：10此题得分：10.0批注：二、多项选择题4.投资者利用股指期货进行套期保值需要注意的风险有（）。    A.3/3基差风险    B.流动性风险    C.展期风险    D.其他风险    您的答案：C,B,D,A题目分数：10此题得分：10.0批注：5.在股指期货期现套利的实际操作中，通常选用ETF代替现货，这是因为ETF相对完全复制现货指数有以下优势（）。    A.交易成本低    B.流动性好    C.冲击成本小    D.容易操

4、作    您的答案：D,B,A题目分数：10此题得分：0.0批注：6.预计股市上涨，为了控制股票买入成本，先买入股指期货，预先锁定将来购入股票的价格水平，通常这样的操作称为（）。    A.多头套保    B.空头套保    C.买入套保    D.卖出套保    您的答案：C,A题目分数：10此题得分：10.0批注：三、判断题7.股指期货跨期套利实行单向单边保证金制度。（）    您的答案：正确题目分数：10此题得分：10.0批注：8.对期现套利而言：若期货价格超出无风险套利区间，则说明出现套利机会；若期货价格在无风险套利区间内，则没

5、有套利机会。（）    3/3您的答案：正确题目分数：10此题得分：10.0批注：9.结束套期保值的方式只有平仓了结。（）    您的答案：错误题目分数：10此题得分：10.0批注：10.用普通最小二乘回归方法来计算最优套期保值比率，就是将期货收益率与现货组合收益率进行线性回归，最佳套保比率就是期货收益率这一变量的回归系数Beta。（）    您的答案：正确题目分数：10此题得分：10.0批注：试卷总得分：90.03/3