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时间:2019-03-04
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1、一、单项选择题1.股指期货的交割结算价是()。 A.最后交易日标的指数最后1小时的加权平均价 B.最后交易日标的指数最后2小时的加权平均价 C.最后交易日标的指数最后1小时的算术平均价 D.最后交易日标的指数最后2小时的算术平均价 您的答案:D题目分数:10此题得分:10.0批注:2.2015年6月18日,某投资者预期未来一段时间股票市场将会下跌,因而想对其持有的股票组合进行套期保值,通过计算股票组合和沪深300、上证50、中证500的BETA值分别为0.6、0.5和0.9,以下哪一个合约套期保值效果最优?
2、() A.IF1506 B.IF1507 C.IC1506 D.IC1507 您的答案:D题目分数:10此题得分:10.0批注:3.2015年4月16日,IH1505的价格为3220点,上证50指数的价格为3150点,50ETF的价格为3.117。某投资者认为当前出现了期现套利机会,应该进行以下哪一项操作?() A.做多1手IH1505,同时买入303200份50ETF B.做多1手IH1505,同时买入202100份50ETF C.做空1手IH1505,同时买入303200份50ETF
3、 D.做空1手IH1505,同时买入202100份50ETF 您的答案:C题目分数:10此题得分:10.0批注:二、多项选择题4.投资者利用股指期货进行套期保值需要注意的风险有()。 A.3/3基差风险 B.流动性风险 C.展期风险 D.其他风险 您的答案:C,B,D,A题目分数:10此题得分:10.0批注:5.在股指期货期现套利的实际操作中,通常选用ETF代替现货,这是因为ETF相对完全复制现货指数有以下优势()。 A.交易成本低 B.流动性好 C.冲击成本小 D.容易操
4、作 您的答案:D,B,A题目分数:10此题得分:0.0批注:6.预计股市上涨,为了控制股票买入成本,先买入股指期货,预先锁定将来购入股票的价格水平,通常这样的操作称为()。 A.多头套保 B.空头套保 C.买入套保 D.卖出套保 您的答案:C,A题目分数:10此题得分:10.0批注:三、判断题7.股指期货跨期套利实行单向单边保证金制度。() 您的答案:正确题目分数:10此题得分:10.0批注:8.对期现套利而言:若期货价格超出无风险套利区间,则说明出现套利机会;若期货价格在无风险套利区间内,则没
5、有套利机会。() 3/3您的答案:正确题目分数:10此题得分:10.0批注:9.结束套期保值的方式只有平仓了结。() 您的答案:错误题目分数:10此题得分:10.0批注:10.用普通最小二乘回归方法来计算最优套期保值比率,就是将期货收益率与现货组合收益率进行线性回归,最佳套保比率就是期货收益率这一变量的回归系数Beta。() 您的答案:正确题目分数:10此题得分:10.0批注:试卷总得分:90.03/3
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