金融衍生品交易对我国上市银行风险的影响研究

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1、密级：学校代码：10075分类号：学号：20130142金融硕士专业学位论文金融衍生品交易对我国上市银行风险的影响研究学位申请人：苗娜指导教师：马丽华副教授学位类别：硕士专业学位学科专业：金融硕士授予单位：河北大学答辩日期：二〇一五年六月ClassifiedIndex：CODE：10075U.D.C：NO：20130142ADissertationfortheDegreeofM.FinanceStudyontheImpactonFinancialDerivativesTradingRiskofListedBanksinChinaCandidate:Mi

2、aoNaSupervisor:Prof.MaLihuaAcademicDegreeApplied:MasterDegreeSpecialty:FinanceUniversity:HebeiUniversityDateofOralExamination:June,2015摘要摘要二十世纪八十年代以来，随着金融自由化程度的不断加深，西方发达国家的银行业已经慢慢从传统存贷款业务转向以非利息收入为主的相关业务，特别是商业银行金融衍生工具的运用，更是掀起银行间拓展业务的浪潮，成为商业银行经营利润的重要组成部分。但是伴随着衍生品业务的发展，其风险也在悄然积聚，世界

3、各大银行关于衍生品违规操作的案例屡见不鲜。自2008年次贷危机以来，衍生品的风险控制问题已经成为各国银行业防范金融风险的重要议题。我国银行业金融衍生工具交易起步较晚，现阶段尚处于初级发展水平，银行业对衍生工具交易的风险内控机制和外部监管还相对不足。金融衍生品交易是银行表外业务中非常重要的环节，对于提升我国银行业整体竞争力有着举足轻重的作用，因此考察金融衍生品交易对我国商业银行风险的影响具有重要的现实意义。本文首先从金融衍生品交易影响银行风险的理论分析出发，阐述了金融衍生品交易的理论基础和影响银行风险的作用机理。再次从我国银行业金融衍生品交易的现状入手，

4、详细描述了我国商业银行金融衍生品交易的背景、品种、规模以及存在的问题。本文的实证分析是以我国16家上市银行为样本，运用面板数据模型作出回归结果，发现上市银行使用金融衍生工具与银行的风险之间存在正向相关关系，即银行金融衍生品交易加大了银行的风险水平。最后，本文针对上述章节的研究结果，从人才管理、内部控制和外部监管三个方面提出了相关的政策建议。关键词：上市银行金融衍生品交易风险水平内部控制外部监管IAbstractAbstractSincethe1980s,withthedegreeofliberalizationoffinancialdeepeningb

5、ankingWesterncountrieshasslowlyshiftedtonon-interestincomeprimarilyrelatedtobusinessfromthetraditionaldepositandloanbusiness,especiallycommercialbanks,financialderivativesuse,issetoffawaveofinter-bankbusinessexpansionhasbecomeanimportantpartofcommercialbanksoperatingprofits.Butw

6、iththedevelopmentofthederivatives,theriskisalsoquietlyaccumulate,theworld'smajorbanksonderivativesillegaloperationsarenotuncommon.Sincethe2008subprimemortgagecrisis,derivativesriskcontrolhasbecomeanimportantissuebankingcountriestoguardagainstfinancialrisks.China'sbankingfinancia

7、lderivativestradingstartedlate,atthisstageofdevelopmentisstillattheprimarylevel,bankingtransactionsinderivativesandriskcontrolmechanismsforexternalsupervisionisrelativelylow.Derivativesarethebankbalancesheetbusinessinaveryimportantpartofourcountrytoenhancetheoverallcompetitivene

8、ssofthebankingsectorplaysanimportantrole,sothes