易方达中债7-10年期国开行债券指数投资基金

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1、易方达中债7-10年期国开行债券指数证券投资基金2017年第3季度报告易方达中债7-10年期国开行债券指数证券投资基金2017年第3季度报告2017年9月30日基金管理人：易方达基金管理有限公司基金托管人：中国农业银行股份有限公司报告送出日期：二〇一七年十月二十六日第1页共12页易方达中债7-10年期国开行债券指数证券投资基金2017年第3季度报告§1重要提示基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。基金托管人中国农业银行股份有限

2、公司根据本基金合同规定，于2017年10月23日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。本报告中财务资料未经审计。本报告期自2017年7月1日起至9月30日止。§2基金产品概况基金简称易方达中债7-10年期国开行债券指数基金主代码003358交易代码003358基金运作方式契约

3、型开放式基金合同生效日2016年9月27日报告期末基金份额总额649,958,914.33份投资目标本基金通过指数化投资，争取在扣除各项费用之前获得与标的指数相似的总回报，追求跟踪偏离度及跟踪误差的最小化，力争日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.2%，年化跟踪误差不超过2%。投资策略本基金为指数基金，主要采用抽样复制和动态最优化的方法，投资于标的指数中具有代表性和流动性的成份券和备选成份券，或选择非成份券作为替第12页共12页易方达中债7-10年期国开行债券指数证券投资基金2017年第3季度报告代，构造与标的指数风险收益特征

4、相似的资产组合，以实现对标的指数的有效跟踪。业绩比较基准标的指数“中债-7-10年期国开行债券指数”收益率风险收益特征本基金为债券型指数基金，其预期风险和预期收益低于股票基金、混合基金，高于货币市场基金。基金管理人易方达基金管理有限公司基金托管人中国农业银行股份有限公司§3主要财务指标和基金净值表现3.1主要财务指标单位：人民币元主要财务指标报告期(2017年7月1日-2017年9月30日)1.本期已实现收益-3,240,833.222.本期利润2,603,032.003.加权平均基金份额本期利润0.00404.期末基金

5、资产净值619,564,968.395.期末基金份额净值0.9532注：1.所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。2.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。3.2基金净值表现3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较阶段净值增长率①净值增长率标准差②业绩比较基准收益率①-③②-④第12页共12页易方达中债7-10年期国开行债券指数证

6、券投资基金2017年第3季度报告③业绩比较基准收益率标准差④过去三个月0.39%0.10%0.49%0.09%-0.10%0.01%3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较易方达中债7-10年期国开行债券指数证券投资基金累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图（2016年9月27日至2017年9月30日）注：1.按基金合同和招募说明书的约定，本基金的建仓期为六个月，由于规模变动，建仓期结束标的指数成份券、备选成份券占基金非现金资产比例被动超标，本基金已在法规规定的

7、期限内调整完毕。建仓期结束时其他各项资产配置比例符合本基金合同（第十二部分二、投资范围，三、投资策略和四、投资限制）的有关约定。2.自基金合同生效至报告期末，基金份额净值增长率为-4.68%，同期业绩比较基准收益率为-4.34%。§4管理人报告4.1基金经理(或基金经理小组)简介第12页共12页易方达中债7-10年期国开行债券指数证券投资基金2017年第3季度报告姓名职务任本基金的基金经理期限证券从业年限说明任职日期离任日期张雅君本基金的基金经理、易方达中债3-5年期国债指数证券投资基金的基金经理、易方达增强回报债券型证

8、券投资基金的基金经理、易方达裕祥回报债券型证券投资基金的基金经理（自2016年06月02日至2017年07月27日）、易方达裕丰回报债券型证券投资基金的基金经理、易方达富惠纯债债券型证券投资基金的基金经理、易方达纯债债券型证券投资基金的基金经理、易方达裕丰回报债券型证券投资基金的基金经理助理（自2015年02月17日