基于soa架构证券业fix平台构建

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1、万方数据基于SOA架构的证券业FIX平台的构建第四章模块设计与实现⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯．4．1应用系统服务总线设计⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯．．314．1．1DRTP整体结构⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯314．1．2网络数据包结构⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯．324．1．3DRTP接口设计⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯334．1．4SOCKET类的定义⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯．．344．2标准化技术接口设计⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯．．

2、364．2．1XPACK协议的定义⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯374．2．2FIX平台的XPACK协议字段⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯384．2．3FIX协议与XPACK协议的对应关系⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯394．3应用系统服务模块设计⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯424．3．1委托服务⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯．．424．3．2撤单服务⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯．434．3．3成交回报服务⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯．44第五章总结与

3、展望⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯46参考文献⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯．47致谢⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯。49万方数据基于SOA架构的证券业FIX平台的构建摘要摘要在证券公司完成大集中系统建设、证券业大力发展创新业务的背景下，QF工工作为～种通过资本市场稳健引进外资的方式，有序地进入了本国的证券市场。随着近年高频交易概念的热炒，原本注重长期投资的QFII客户也对交易方式、交易速度提出了新的要求。最先通过电话、Email方式沟通

4、、人工下单的方式显然已经不能满足客户对订单响应速度的要求。FIX协议作为国际证券行业应用最为广泛的金融协议接口被推向了前台。为了满足国际对手方能通过FIX协议接口完成国内证券市场的证券交易，本文结合FIX协议的特点，对国内普通证券交易进行了时序化分析，为FIX接口引入国内证券市场奠定了业务的基础。该系统主要依靠目前已经建成的集中交易系统完成与交易所的实时交互，但为了满足FIX对时序和回报推送的特性，需要在目前的集中交易系统中进行改造。然而委托及报盘组件是集中交易系统最为核心的内容，在其上的任何变更都可能会对整个公

5、司的交易产生不稳定的影响。本文通过对SOA(Service～OrientedArchitecture：面向服务结构)架构各项特性的分析和整理，发现SOA的经典案例WebService灵活有余而性能不足。为了实现既灵活又能满足证券高频交易的要求，秉承着SOA的设计原则，自主设计并开发了MBCC应用系统架构，同时通过服务总线DRTP的搭建、标准化内部协议接口的定义、原子服务的定义、实现了新系统与现有集中交系统的融合。证券业FIX平台的建设是SOA架构以及FIX协议的具体实践。关键词SOA架构，FIX协议，服务，证券行

6、业Ill万方数据基于SOA架构的证券业FIX平台的构建ABSTRACTABSTRACTWiththebackgroundofdeployedcompletecentralsystemanddevelopingcreativebusinesssolutioninsecuritiescompanies，QFII，asathroughthecapitalmarketstablewayofintroducingtheforeigncapital，orderlyenteredthedomesticsecuritiesmar

7、ket．Inrecentyears，Alongwiththehighfrequencytradeisfrequentputforward，theQFIIthatoriginallypaidattentiontolong—terminvestmentputsforwardnewrequirementsonwaytotrade，tradespeed．Thefirstthroughthetelephone，Emailcommunicationmeans，manualtradeobviouslycannothavesat

8、isfiedcustomerstoorderspeedrequirements．FIXprotocolasaninternationalsecuritiesindustrymostwidelyusedfinancialprotocolispushedtotheforeground．InordertomakeQFIIdothegeneraltradingthroughthe