基于soa架构的证券业fix平台的构建

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1、万方数据基于SOA架构的证券业FIX平台的构建第一章绪论1．1论文背景第一章绪论随着金融以及证券行业的发展，信息技术在金融业得到了越来越广泛的应用。在公司发展初期，由于当时IT技术、特别是通讯技术等方面的限制，形成了以营业网点为中心的独立交易系统。每个交易系统都是从营业网点直连交易所分散交易，从而形成了分散交易为特征的技术体系，也形成了以营业网点独立核算的交易模式。随着经营规模的快速扩大，此种模式开始无法满足企业管理需求，并导致了在风险控制、日常管理、行业监管等多方面的问题。为了满足行业发展以及公司发展

2、的需求，构建企业级的集中交易系统逐步被提上日程。证券行业集中交易的概念在2001年左右被提出，与此同时信息技术高速发展，不再成为集中交易系统建立的制约因素。随着国内大型商业银行成功实现由分散交易系统到集中化交易系统切换后，公司投入了大量的人力物力自2005年起开展了大集中项目，在2007年成功实现分散系统到集中交易系统的切换。而随着中国在2001年11月11日加入WTO之后，国内证券业也逐步开始了国际化进程。随着QFII、QDII等境内外投资产品与金融衍生产品的诞生，对证券交易系统又提出了新的要求，既要

3、求能够加入全球证券交易市场。由于在期初国内金融行业并无规范的金融交易通信协议标准，各家公司都自行开发了互不兼容的交易通讯协议，当交易系统无法理解外部系统传来的数据时就会发生数据问题，在与不同的系统进行数据通信时就不得不进行大量不同的数据转换。这导致了证券业的系统部门在工作流和数据处理自动化的问题上花费大量的时间与人力物力。在国际金融市场上，这一问题在90年代早期由于电脑的通信迅猛发展而凸显。当时由于各家经纪公司不同的协议存在给交易市场造成了巨大的混乱。自1992年美国证券业经营机构和经纪人提出FIX(F

4、inancialInformationExchange：金融消息交换协议)，在经过由国际上从事金融业务的大大小小许多企业参与的国际组织FPL(FixProtocolLimited)推动之下，目前已经成为了国际金融行业交易通讯的事实标准。在交易所、机构投资者和投资银行群体中得到了广泛的应用。因此，在现有交易系统中应用FIX协议就成了必然趋势。n¨¨1但是现有的集中交易系统经过多年的发展已经形成了一个庞大的系统架构，彻底推翻这些运行良好的系统重来是完全不现实的，因此如何在不破坏现有的系统架构基础上有效地进行

5、软件再工程，以可控的开发成本、良好的系统重用性来万方数据基于SOA架构的证券业FIX平台的构建第一章绪论集成FIX构建国际业务对接平台就成为了一个新的课题。SOA的出现对此问题提出了一个全新的解决方案。在1996年该概念被提出后，经历了十多年的发展，已经成为了当今IT界备受关注的主题，也成为了未来的发展趋势。将SOA应用于对原系统实行在工程是一个挑战，同时也是一种有益地尝试。1．2论文的内容与意义1．2．1论文内容本文针对目前证券业面临的国际化问题，提出了通过在现有柜台系统的架构上部署全新的基于SOA面

6、向服务架构并融合具有国际标准的金融数据交换协议(FIX)的平台，以满足国际客户对内连接、国内客户对外连接、大型机构客户通用连接的对接平台。本文描述的系统基于某证券公司FIX接入平台的项目实施。该系统基于国内某应用厂商的应用服务器体系MBCC。此体系是基于SOA架构构建的一个专门针对证券、期货行业，建立在业务DRTP基础上实现的业务应用服务中间件。它实现了业务无关的整套通信框架，在此框架上构建的业务流程模块能够具有统一的通信模式、封装底层通信实现、故障自动恢复、状态跟踪管理、业务服务发布及互相调用、业务优

7、先级调度等多种功能。对接平台在保持原有交易系统的主体源代码不变，新增Portal服务器以实现成交回报推送，替代原有交易系统成交回报轮循查询机制；新增FIX引擎，以实现FIX协议的辨识，与外系统进行FIX接口对接；新增FIXGateway，用以将由FIX引擎解释后的协议信息转换为系统可以识别的数据结构；新增QFII／QDII应用服务器(基于MBCC)，以实现QFII／QDII的各项业务逻辑；新增监控模块，以监控后台应用服务器各运行的业务单元的运行情况，获知各个原子业务的执行时间，以及各个订单(order)

8、的执行情况。该系统可横向扩充，以满足日益增加的接入需求，并且该系统可以与原有的交易系统无缝衔接，通过内部调用的方式快速提高订单的执行速度。系统通过业务控制中心(BusinessControlCenter)监控多个后台业务单元的运行，使整套系统运行无单点故障，以满足证券业的高可靠性要求。系统可以通过配置方式横向扩充后台业务单元的数量，可以配置多个后台业务单元处理同一业务，也可配置不同后台业务单元处理不同业务，使得系统可以高效、可靠的运行。万方