上证超级大盘交易型开放式指数证券投资基金2010年第2季度报告

《上证超级大盘交易型开放式指数证券投资基金2010年第2季度报告》由会员上传分享，免费在线阅读，更多相关内容在教育资源-天天文库。

1、上证超级大盘交易型开放式指数证券投资基金2010年第2季度报告2010年6月30日基金管理人：博时基金管理有限公司基金托管人：中国建设银行股份有限公司报告送出日期：2010年7月20日上证超级大盘交易型开放式指数证券投资基金2010年第2季度报告§1重要提示基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2010年7月19日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。基金管理人承诺

2、以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。本报告中财务资料未经审计。本报告期自2010年4月1日起至6月30日止。§2基金产品概况基金简称博时上证超大盘ETF基金主代码510020交易代码510020基金运作方式交易型开放式指数基金基金合同生效日2009年12月29日报告期末基金份额总额11,278,459,159份投资目标紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。投资策略本基金主要采取完全复制法，即完全按照标的指数的成份股组成及其权重构建基金股票投资

3、组合，并根据标的指数成份股及其权重的变动而进行相应的调整。但因特殊情况（如流动性不足等）导致本基金无法获得足够数量的股票时，基金管理人将搭配使用其他合理方法进行适当的替代。本基金跟踪标的指数成份股和备选成份股的资产比例不低于基金资产净值的90%。在法律法规允许的情况下，基金管理人在履行相应程序后可以使用相关金融衍生工具，以更好地实现基金的投资目标。但基金管理人使用相关金融衍生工具必须是以提高投资效率、降低交易成本、缩小跟踪误差等为目的，而非用于投机或用作杠杆工具放大基金的投资。业绩比较基准上证超级大盘指数（价格指数）。风险收益特征本基金属于股票型基金，其预期收益及风险水平高于混合基金

4、、债券基金与货币市场基金，属于高风险高收益的开放式基金。1上证超级大盘交易型开放式指数证券投资基金2010年第2季度报告本基金为被动式投资的股票型指数基金，主要采用完全复制策略，跟踪上证超级大盘指数，其风险收益特征与标的指数所表征的市场组合的风险收益特征相似。基金管理人博时基金管理有限公司基金托管人中国建设银行股份有限公司§3主要财务指标和基金净值表现3.1主要财务指标单位：人民币元主要财务指标报告期(2010年4月1日-2010年6月30日)1.本期已实现收益-132,379,520.702.本期利润-669,816,253.953.加权平均基金份额本期利润-0.05934.期末基

5、金资产净值2,103,720,050.875.期末基金份额净值0.187本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。上述基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用，计入费用后投资人的实际收益水平要低于所列数字。3.2基金净值表现3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较业绩比较基净值增长率净值增长率业绩比较基阶段准收益率标①－③②－④①标准差②准收益率③准差④过去三个月-23.98%1.73%-24.55%1.69%0.57%0.04%3.2.2自基金合

6、同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较2上证超级大盘交易型开放式指数证券投资基金2010年第2季度报告本基金合同于2009年12月29日生效。按照本基金的基金合同规定,自基金合同生效之日起3个月内使基金的投资组合比例符合本基金合同第十一条“（三）投资范围”、“（九）投资限制”的有关约定。本基金建仓期结束时各项资产配置比例符合合同约定。§4管理人报告4.1基金经理（或基金经理小组）简介任本基金的基金经理期限证券从业年姓名职务说明任职日期离任日期限1995年至1997年在哈佛大学从事地球物理博士后研究工作。1997年8月起先后在美国新泽西州道琼斯投资公司、

7、美国基金经理新泽西州彭博资讯研发王政/ETF组投资2010-1-5-11.5部、美国加州巴克莱全球总监投资公司工作。2009年5月加入博时基金管理有限公司。现任ETF组投资总监兼博时上证超大盘ETF及联接基金基金经理。1992年起在新疆水利电力物资总公司财务科工作。2005年加入博时公司，历任数量化投资部金融工程师、股票投资部数张晓军基金经理2009-12-292010-4-285量化研究员、数量化研究员兼裕富基金经理助理、博时沪深300指数基金、上证超级