计量经济学第1章

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1、计量经济学Econometrics参考书《计量经济学》（美）古扎拉蒂编著林少宫译，人大出版社《计量经济学》李子奈、潘文卿编著高等教育出版社《计量经济学简明教程》廖明球、李雪编著首都经济贸易大学出版社第一章绪论计量经济学计量经济学的内容体系计量经济学模型的建立步骤计量经济学模型的应用§1.1计量经济学Econometrics计量经济学可以被认为是经济理论、数理经济学、统计学和数理统计学的混合物，但它又与这些学科有着根本性的区别。例如：对某种商品的市场需求进行研究需求量价格其它商品

2、的价格消费者的收入消费偏好数理经济学是通过数学符号阐述经济理论，它与经济理论之间没有本质的区别。假设：Q—需求量P1—该商品的价格P2—与其有关的其它商品的综合价格Y—消费者的收入t—消费偏好QPPYt（1）0112234数理经济模型Q01P12P23Y4t（2）计量经济学模型统计学主要是收集、加工并通过图表的形式展现经济数据。它希望让事实说话，让数据本身提出统计结论。数理统计学是一门以概率论为基础，研究随机现象规律性的学科。【定义】计量经济

3、学是以经济理论和事实为依据，以现代数学方法和计算机技术为手段，研究经济关系和经济活动规律的数量分析方法论及其应用的一门经济学学科。【定义】用数学方法探讨经济学可以从好几个方面着手，但任何一个方面都不能和计量经济学混为一谈。计量经济学与经济统计学绝非一码事；它也不同于我们所说的一般经济理论，尽管经济理论大部分具有一定的数量特征；计量经济学也不应视为数学应用于经济学的同义语。经验表明，统计学、经济理论和数学这三者对于真正了解现代经济生活的数量关系来说，都是必要的，但本身并非是充分条件。三者结合起来，就

4、是力量，这种结合便构成了计量经济学。——R.Frish§1.2计量经济学的内容体系一、广义计量经济学和狭义计量经济学广义计量经济学是利用经济理论、统计学和数学定量研究经济现象的经济计量方法的统称，包括回归分析方法、投入产出分析方法、时间序列分析方法等。狭义计量经济学就是我们通常所说的计量经济学，以揭示经济现象中的因果关系为目的，在数学上主要应用回归分析方法。本课程中的计量经济学模型，就是狭义计量经济学意义上的经济数学模型。二、初、中、高级计量经济学初级以计量经济学的数理统计学基础知识和经典

5、的线性单方程模型理论与方法为主要内容；中级以用矩阵描述的经典的线性单方程模型理论与方法、经典的线性联立方程模型理论与方法，以及传统的应用模型为主要内容；高级以非经典的、现代的计量经济学模型理论、方法与应用为主要内容。三、理论计量经济学和应用计量经济学理论计量经济学是以介绍、研究计量经济学的理论与方法为主要内容，侧重于理论与方法的数学证明与推导，与数理统计联系极为密切。除了介绍计量经济模型的数学理论基础、普遍应用的计量经济模型的参数估计方法与检验方法外，还研究特殊模型的估计方法与检验方法，应用

6、了广泛的数学知识。应用计量经济学则以建立与应用计量经济学模型为主要内容，强调应用模型的经济学和经济统计学基础，侧重于建立与应用模型过程中实际问题的处理。四、经典计量经济学和非经典计量经济学经典计量经济学（ClassicalEconometrics）一般指20世纪70年代以前发展并广泛应用的计量经济学。经典计量经济学的发展创立Frish建立第1个应用模型Tinbergen经典建立概率论基础Haavelmo计量经发展数据基础Stone济学发展应用模型Klein建立投入产出模型Leontief非经

7、典计量经济学一般指20世纪70年代以后发展的计量经济学理论、方法及应用模型，也称为现代计量经济学。非经典计量经济学主要包括：微观计量经济学、非参数计量经济学、时间序列计量经济学和动态计量经济学等。非经典计量经济学的发展微观计量：Heckman选择性样本模型非微观计量：经McFadden离散选择模型典计量经时间序列：济协整理论—现代宏观计量Granger学时间序列：EngleARCH—现代金融计量五、微观计量经济学和宏观计量经济学微观计量经济学于2000年诺贝尔经济学奖公报中正式提出；它的内容集

8、中于对个人和家庭的经济行为进行经验分析；使用的原材料是微观数据，微观数据表现为截面数据和平行（penal）数据；赫克曼（J.Heckman）和麦克法登（D.McFaddan）对微观计量经济学作出原创性贡献。宏观计量经济学名称由来已久，但是它的主要内容和研究方向发生了变化。经典宏观计量经济学：利用计量经济学理论方法，建立宏观经济模型，对宏观经济进行分析、评价和预测。现代宏观计量经济学的主要研究方向：单位根检验、协整理论以及动态计量经济学。§1.3计量经济学模型的建立步骤理论