我国宏观经济周期及收入结构变化对银行资本缓冲的影响研究

《我国宏观经济周期及收入结构变化对银行资本缓冲的影响研究》由会员上传分享，免费在线阅读，更多相关内容在学术论文-天天文库。

1、万方数据我国宏观经济周期及收入结构变化对银行资本缓冲的影响研究论文指导小组成员名单张金清教授刘庆富副教授聂叶副教授万方数据我国宏观经济周期及收入结构变化对银行资本缓冲的影响研究目录摘要⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯3Abs慨t⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯．．4l绪论⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯．51．1研究的背景和意义⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯

2、⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯．．51．2研究的方法和框架⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯．．61．2．1本文研究方法⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯61．2．2本文研究框架⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯71．3本文的创新点和不足⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯一72商业银行资本缓冲的文献综述⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯92．1商业银行资本缓冲的顺周期理论⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯一92．2商业银行资本缓冲的逆周期理论⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯

3、⋯⋯⋯⋯⋯112．3商业银行收入结构的相关理论⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯132．3．1收入结构多元化对银行经营绩效或公司价值的影响⋯⋯⋯⋯⋯．132．3．2收入结构多元化对银行风险的影响⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯一143银行资本缓冲模型构建及研究方法选择⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯一163．1资本缓冲模型构建⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯163．2资本缓冲模型中变量的选择⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯183．3资本缓冲模型估计的GMM方法⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯

4、204资本缓冲模型实证检验结果与分析⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯224．1中国上市银行样本数据选择及描述性统计⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯224．2资本缓冲模型对中国上市银行的实证结果及分析⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯254．3对资本缓冲模型的进一步实证研究⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯294．3．1对不同所有权结构的银行分别进行实证分析⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯．294．3．2在资本缓冲模型中用唧l指标衡量收入结构⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯305中国上市银行资本缓冲研究结论与建议⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯一325．1

5、中国上市银行资本缓冲研究的结论⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯325．2本文结论相关的建议⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯335．3未来的研究展望⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯34注释⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯35参考文献⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯．．37附录：实证检验详细数据列表⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯．．40后记⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯

6、⋯⋯⋯⋯⋯⋯．462万方数据我国宏观经济周期及收入结构变化对银行资本缓冲的影响研究摘要美国次贷危机引起全球经济衰退后，为了规避资本监管协议的顺周期问题，巴塞尔委员会在巴塞尔协议Ⅲ中要求银行在特定情况下提取逆周期资本缓冲，于是银行资本缓冲与宏观经济周期到底呈怎样的相关关系再次引起了学者们的关注。本文以此为出发点，考虑到近年来我国银行非利息收入增长迅速，在Ayuso(2004)提出的模型中增加了重要的收入结构变量，对我国16家上市银行2004年第四季度．2013年第二季度的半年度数据进行了GMM估计。

7、研究发现，我国上市银行的资本缓冲水平与宏观经济周期显著正相关，GDP增长率每提高1个百分点，银行的资本缓冲水平会提高0．21个百分点，对股份制银行来说这一特征更为明显。非利息收入的快速增长带来的收入结构多元化与银行的资本缓冲水平负相关，非利息收入占比每提高1个百分点，银行的资本缓冲水平将会降低0．035个百分点。银行资本缓冲最重要的决定因素是上期的资本缓冲水平，该变量与当期资本缓冲水平正相关。在狰资产收益率(I的E)对银行资本缓冲的影响中，收入效应比成本效应更加明显。代表风险的不良贷款率和银行规模

8、对样本银行资本缓冲的影响并不显著。对我国商业银行来说，可以保持资本缓冲逆周期变动的趋势，这有利于平滑宏观经济周期的波动。监管机构也应当结合我国的具体情况来制定逆周期资本缓冲的实施细则。非利息收入占比与我国银行资本缓冲负相关，银行合理地拓展中间业务具有非常大的战略意义，但在拓展业务的过程中应注意各种问题。由于银行资本缓冲最重要的决定因素是上一期的资本缓冲水平，所以监管当局有必要完善资本动态监控机制，这有助于及时发现问题。不同因素对不同所有制银行资本缓冲水平的影响有一些差异，监管部门可