空间计量模型的稳健检验

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2、保留和使用此学位论文，并向主管部门或其指定机构送交学位论文(包括纸质版和电子版)，允许学位论文进入厦门大学图书馆及其数据库被查阅、借阅。本人同意厦门大学将学位论文加入全国博士、硕士学位论文共建单位数据库进行检索，将学位论文的标题和摘要汇编出版，采用影印、缩印或者其它方式合理复制学位论文。本学位论文属于：()1．经厦门大学保密委员会审查核定的保密学位论文，于年月曰解密，解密后适用上述授权。／(＼／)2．不保密，适用上述授权。(请在以上相应括号内打“√"或填上相应内容。保密学位论文应是已经厦门大学保密委员会审定过的学位论文，未经厦门大学保密委员会审

3、定的学位论文均为公开学位论文。此声明栏不填写的，默认为公开学位论文，均适用上述授权。)声明人c签鼽灿哞?∥f／年≯月扩目。摘要二十世纪八十年代以来，空间计量经济学理论得到快速发展，空间计量模型也被广泛应用到经济学的各个领域。广义的空间计量模型通常包含两种不同性质的空间相关性：其一是随机误差项之间的空间相关性；其二则是由于因变量之间的溢出效应而导致的空间自相关性。确定空间相关性的来源对于空间计量模型的建模具有重要意义，因此，空间相关性检验成为空间计量经济学的一个重要研究领域。现有的空间相关性检验文献通常基于扰动项服从正态分布的假设。在检验某一种空

4、间相关性时，又通常假设不存在另一种空间相关性。然而，在大量的真实经济模型中，不仅扰动项通常不符合正态分布的假定，而且不同的空间相关性经常同时存在。此时，如果仍然采用传统的空间相关性检验方法，极有可能得到错误的结论。概括起来，本文主要贡献体现在如下几个方面：第一，推导了参数局部误设情况下空间滞后模型和空间误差模型的稳健检验统计量，指出该类检验比Anselineta1．(1996)检验有更广的适用范围并讨论了其有限样本性质。第二，推导了参数局部误设及扰动项分布误设同时存在情况下空间联合模型的稳健检验统计量，将其和传统空问计量模型进行了比较并证明Bu

5、rridge(1980)和Anselineta1．(1996)的检验在特定情况下对分布误设自然稳健。第三，构建了极大似然框架下的C(a)检验统计量，并以LeeandYu(2mo)的方法为基础，将C(a)检验扩展蛰JGMM框架，构建了空间滞后模型中对分布误设稳健的G(Q)检验。第四，构建了空间面板误差模型中当空间误差效应存在参数局部误设时的个体效应检验统计量，并扩展到考虑扰动项存在序列相关时对个体效应的稳健检验。关键词：空间滞后模型；空间误差模型；空间面板误差模型；极大似然方法；广义矩方法一I一AbstractWiththerapiddevelo

6、pmentofspatialeconometrictheorysince1980s，spatialecono—metricmodelshavebeenusedinawiderangeoffieldsofeconomics．Themainfeatureofspatialeconometricmodelsistoaccountforthepresenceofspatialdependenceintherealdata．Generallyspeaking，spatialdependenceCallarisefromtwodifferentsource

7、s．Thefirstisspatialcorrelationbetweennon—observabledisturbanceterms，andthesecondisautocor-relatedeffectsbetweentheobserveddependentvariables．Testingspatialdependencehasbecomeallactiveariaimportantsubjectinspatialeconometricsduetotheneedtodetectthesourceofspatialdependence．Th

8、eexistingspatialcorrelationtestsusuallyrelyontheassumptionofnormaldistribu—