Bootstrap 方法在空间经济计量模型检验中的应用

《Bootstrap 方法在空间经济计量模型检验中的应用》由会员上传分享，免费在线阅读，更多相关内容在学术论文-天天文库。

1、Bootstrap方法在空间经济计量模型检验中的应用林光平［美国］波特兰州立大学经济系龙志和吴梅（华南理工大学经济与贸易学院）[摘要]：本文提出采用Bootstrap方法对空间经济计量模型的残差分布进行Moran’s指数，最大似然LM-Error及LM-Lag统计量的模拟检验，可用于空间经济计量模型的（事先）确定及（事后）验证。通过两个实例表明，在回归误差服从独立分布的假设之下，有别于大样本理论分布的经典检验法，Bootstrap方法能有效的解决空间经济计量模型残差分布不确定时，模型中变量间空间相关性的检验问题。关键词:BootstrapMoran’s指数LM-

2、Error及LM-Lag统计量空间相关性中图分类号F064.1文献标识码ATheApplicationofBootstrapMethodsinDiagnosticCheckingofaSpatialEconometricModelKuan-PinLinZhi-HeLongMeiWuAbstract:Weapplyamethodofresidualbootstrappingfortestingspatialcorrelationinalinearregressionmodel.BasedontheMoran’sindexI,LM-ErrorandLM-Lagstat

3、istics,thebootstrapprocedurecanbeusedformodelidentification(pre-test)anddiagnosticchecking(post-test)ofaspatialeconometricmodel.Withtwoempiricalexamples,undertheassumptionofindependentdistributionofthemodelerrors,thebootstrapmethodisproventobeaneffectivealternativetothetheoreticalasym

4、ptoticapproachwhentheclassicaldistributionalassumptionisviolated.Keyword:Bootstrap,Moran’sindex,LM-ErrorandLM-Lagteststatistics,spatialcorrelation.第1页共14页作者简历:林光平，男，美国波特兰州立大学，博士学位，教授，研究方向：计量经济学、数理经济学等。通讯地址：DepartmentofEconomics,PortlandStateUniversity,Portland,OregonUSA，97207，Tel:001+

5、503-725-3931，E-Mail：link@pdx.edu龙志和（1954～），男，湖南安化人，华南理工大学经济与贸易学院，博士学位，教授，博士生导师，研究方向：区域经济与产业发展。通讯地址：华南理工大学工商管理学院，Tel:020-87114048，E-Mail:l-zh720@163.com吴梅（1978～），女，湖北潜江人，华南理工大学经济与贸易学院，硕士学位，讲师，研究方向：经济计量学。通讯地址：华南理工大学工商管理学院，Tel:020-87112183，E-Mail:wumei@scut.edu.cnAuthors:Kuan-PinLin,Depa

6、rtmentofEconomics,PortlandStateUniversity,Portland,OregonUSA,97207.Tel:001+503-725-3931.E-Mail:link@pdx.eduZhi-HeLong,SchoolofEconomicsandCommerce,SouthChinaUniversityofTechnology,Guangzhou,China,510640.Tel:020-87114048.E-Mail:l-zh720@163.comMeiWu,SchoolofEconomicsandCommerce,SouthChi

7、naUniversityofTechnology,Guangzhou,China,510640.Tel:020-87112183.E-Mail:wumei@scut.edu.cn第2页共14页Bootstrap方法在空间经济计量模型检验中的应用[内容提要]：本文提出采用Bootstrap方法对空间经济计量模型的残差分布进行Moran’s指数，最大似然LM-Error及LM-Lag统计量的模拟检验，可用于空间经济计量模型的（事先）确定及（事后）验证。通过两个实例表明，在回归误差服从独立分布的假设之下，有别于大样本理论分布的经典检验法，Bootstrap方法能有效的解

8、决空间经济