基于小波变换的股票市场预测研究

《基于小波变换的股票市场预测研究》由会员上传分享，免费在线阅读，更多相关内容在学术论文-天天文库。

1、Y77埔32学校代码；t0246学号：07,?,021150後多火擎硕士学位论文基于小波变换的股票市场预测研究院系：信息科学与工程学院专业；计算机软件与理论姓名：张凡指导老师：沈瑶英副教授完成日期：2005年5月22日和鲢重二景努同意．。织盒删一摘要股票市场在当今经济活动中的地位举足轻重。～方面，股票投资者为上市公司提供资金，分担风险，支持了上市公司的发展；另一方面，股票买卖稳定了股票价格，降低了市场价格波动的不利影响。微观经济学认为需求与供给的关系是影响价格波动最重要的因素。过去对股票市场的讨论一一般仅限于价格本身，却忽略了供求关系

2、与价格之间的内在联系。而不管用什么理论和分析方法，证券市场价格涨跌之本质均是由供求关系确定的，证券品种和数量供不应求就会涨、供过于求就会跌，而且其市场价格将围绕着自身的内在价值波动。本文从供求关系角度对股票价格进行预测，抛开信息、行为等对股票买卖，进而对股票价格的影响，直接研究供求关系对股票价格的影响，对正确认识股票市场运行规律，进行股票投资，促进股票市场的繁荣健康发展具有重要价值。小波变换有“数学显微镜”的美誉，作为一种数学理论和分析方法，由于其良好的时j、日J频率分辨率而在许多领域得到了广泛应用。本文利用小波变换在删域和频域上的特

3、点以及多分辨率分析的思想，选择Daubecbies小波，对股票数据信号进行预处理。一般对股票数据的技术分析仅限于日线数据，而且仅分析大盘指数，收盘价格和收益率，丢失了很多信息。本文通过对分时数据中的成交价格、买入数量和卖出数量进行分析，更好的保留了股票走势中的细节信息，为深入研究股票市场的内在规德提供了有力支持。标准的时问序列分析方法对每个时间点都进行预测，存在很多的缺点。与其预测所有时间点上的股票价格，不如建立一种可以识别买卖股票时机的算法。本文通过对股票价格的局部极值点进行研究，不光很好的避免了标准时间序列分析方法的一些缺点，减少

4、了分析量，而且能够保证更好的收益水平。股票价格及股票买卖差量的局部极值点属于～种分类数据。本文利用假设检验的方法，根据z：检验值的显著性水平得出股票价格及股票买卖差量的局部极值点之间是相关的，并用列联系数对这两组属性之间的相关程度迸行了度量。最后给出试验结果进行检验。关键字：小波变换；分时数据；供求关系；买卖点；相关住AbstractInthemicroeconomics，therelationshipofsupplyanddemandisthemostimportantfactorthataffectstheprice．Howeve

5、r，mostresearchersarerestrictedtothestockpriceitself，ignoredtherelationshipofsupplyanddemand．NomatterwhattheoriesandanalysiSmethods，thefluctuationinthestockpriceisdetermineddirectlybythesupply—demandrelationshiP．Ignoringtheindirecteffectofinformation，tradingactivity，wean

6、alyzetherelationshipofstockpriceandsupply—demand．Becauseofgoodtime—frequencyresolution，wavelettransformiSbeingapplledwidely．InthiSarticle，wechooseDaubechieswaveletfunctiontopretreatthestockdatasignalbasedonthetimeandfrequencycharacterandmultiresolutionthoughtofwavelettr

7、ansform．NormallythestockdataanalysiSiSrestrictedtodailydata，welosemanyusefulinformationifwejustanalyzetechnicalindicator．InthiSartiCie，throughanalyzingthetradingprice，buyvolumeandsalevolumetimeslieedata，wepreservemoredetailinformationinthestocktrendtogivehettersupporton

8、deeperresearchofstockmarket．ThestandardtimeseriesanalysiSpredictseverytimepoint．ItiSbettertoconstructanalgorit