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1、经济工作·ECONOMICPRACTICE中国商业银行竞争力的实证分析文/金淑燕一、引言中资银行带来很大压力。在市场竞争格局将发生巨大转变的时金融业是一个国家的经济命脉,而银行业则是一个国家金候,我国商业银行只有提升自身的竞争力,才可以在即将到来的融业的主体,银行业的重要性是不言而喻的。2006年12月11激烈竞争中立于不败之地。本文在参考国内外各种评价方法的日,加入WTO之后银行业的五年过渡期宣告结束,中国履行入基础上,结合实证分析,选取一定的指标,运用因子分析法对国世承诺,银行业将从地域、业务
2、种类、客户对象等各个方面对外内9家商业银行的竞争力进行综合评价。资银行全面开放。随着外资银行的逐步进入,我国银行业的竞争二、指标选取和原始数据必将更加激烈。1.指标选取。指标体系主要反映商业银行的盈利能力、风险五年前,在中国加入WTO之初,中资银行普遍存在资本金控制能力、规模效应、人力资本、创新及成长能力等主要方面,具不足、不良贷款率过高、赢利能力差、管理水平落后等问题,所以体包括以下9个指标:资本收益率、资产收益率、资本充足率、拨对中资银行能否经受得住外资银行全面进入的冲击,社会各方备覆盖率、不
3、良贷款率、资产增长率、净利润增长率、贷款增长均不乐观。率、资产总额占比。在过去的五年里,几家国有商业银行和一些中小股份制商2.原始数据。本文选取了中国银行、招商银行、兴业银行等9业银行纷纷引进战略投资者,并实现了境内或境外的上市,完成家商业银行,以这9家银行2005年的相关数据为样本进行分了股份制改革,建立了现代企业制度。各家银行都加大了在金融析。(原始数据见表1)业务与产品方面的投入力度。我国银行业的平均不良贷款率已三、评价的原理和方法从五年前的25.4%降到了目前的约7.8%,平均资本充足率已
4、达对商业银行进行竞争力评价,主要目的就是通过确定权重,到了《巴塞尔协议》要求的8%的水平。最终计算出综合得分,完成对银行竞争力的评价。本文采用因子因此,可以看出由于各种竞争力量的存在使得中资银行(特分析法进行综合评价。因子分析法是把多个变量化为少数几个别是国有商业银行)产权结构、业务模式、竞争手段、管理机构都综合变量的多元分析方法,其目的是用有限个不可观测的隐变发生了深刻变革。但是我们也应该看到随着银行业的全面开放,量来解释原始变量之间的相关关系。使用该方法,不仅能够反映将使银行竞争日趋白热化,一
5、些老牌的外资银行有在海外经营衡量银行竞争力的某些指标的共同意义和特性,还能够确定权多年的经验,有着较为成熟的管理方法和服务内容,这无疑会对重。本评价体系权重的确定根据因子分析法的原理:因子的权重表1各家银行数据资本收资产收资本充拨备覆不良贷款资产增净利润增贷款增存款增益率(%)益率(%)足率(%)盖率(%)比率(%)长率(%)长率(%)长率(%)长率(%)工商银行13.300.599.8954.204.6928.0112.39-11.2810.79建设银行21.591.1113.5766.783.
6、8417.30-4.0010.2014.75中国银行12.620.7210.4280.554.6211.0631.343.8710.81交通银行13.680.7211.2058.392.8024.43476.6228.3534.47浦发银行16.010.798.04142.161.9725.8028.7821.3327.68深发展6.970.163.7043.009.3312.1219.4023.7020.79招商银行15.930.609.06111.002.5825.1325.0126.5223
7、.77民生银行17.480.548.26102.601.2825.0033.0031.0029.00华夏银行12.330.398.2358.403.0417.0226.7229.0315.93数据来源:由各商业银行2005年年报计算得出。118经济论坛2007·20ECONOMICPRACTICE·经济工作表2因子提取和旋转结果可由它对综合评价的贡献率来确TotalVarianceExplained定,即方差贡献率。方差贡献率大ComponentInitialEigenvaluesExtracti
8、onSumsofSquaredLoadings小表示该因子相对于整个指标体Total%ofVarianceCumulative%Total%ofVarianceCumulative%系所提供信息解释量的大小,即13.67440.82540.8253.67440.82540.825权重,避免了权重确定的主观随22.50427.82468.6492.50427.82468.649意性。以每家银行的因子加权总31.38015.33583.9841.38015.33583.984得分作为综
