基于异构信息的金融事件发现

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1、硕士学位论文基于异构信息的金融事件发现HETEROGENEOUSINFORMATIONBASEDFINANCIALEVENTDETECTION刘立博哈尔滨工业大学2010年12月中图分类号：TP391.3学校代码：10213UDC：621.3密级：公开工学硕士学位论文基于异构信息的金融事件发现硕士研究生：刘立博导师：陈清财副教授申请学位：工学硕士学科：计算机科学与技术所在单位：深圳研究生院答辩日期：2010年12月授予学位单位：哈尔滨工业大学ClassifiedIndex:TP391.3UDC:621.3Disser

2、tationfortheMasterDegreeofEngineeringHeterogeneousInformationbasedFinancialEventDetectionCandidate:LiuLiboSupervisor:AssociateProf.ChenQingcaiAcademicDegreeAppliedfor:MasterofEngineeringSpeciality:ComputerScienceandTechnologyAffiliation:ShenzhenGraduateSchoolDa

3、teofDefence:December,2010Degree-Conferring-Institution:HarbinInstituteofTechnology-哈尔滨工业大学工学硕士学位论文摘要随着计算机技术的不断发展，互联网已经成为人们日常工作、生活中不可缺少的信息来源。而由于网络信息本身的特点，这些信息给用户的主要是定性的参考。特别在金融领域，一直以来计算机处理的主要对象的都是结构化的数据。这些定量化的数据非常适于计算机进行分析。但是由于金融领域的特性，非结构化信息的准确分析、尤其是对信息中所蕴含的重要金融

4、事件的及时发现也将对结构化数据的预测产生至关重要的影响。为此，本文将在金融信息的本体构建基础上,研究面向异构信息的金融事件发现方法。本文主要研究内容包括以下几个方面：1)异构信息预处理，包括金融本体构建、股票数据和金融网页信息预处理的方法和过程；2)异构信息关联分析，对异构信息进行时间处理，根据时间对齐的方法，将异构信息联系起来，利用股票数据指导金融网页信息的处理；3)金融事件发现，主要根据关联的异构信息，利用文本挖掘技术中的文本分类与文本聚类方法，分析并获取对股票走势产生影响的金融事件。在本文中，结构化数据采用了2

5、005年至2008年的股票收盘价格数据，非结构化数据采用了2005年至2008年的新浪金融网页信息，通过对金融新闻的分析，应用Protégé工具和OWL语言构建金融领域本体。最后本文对金融新闻网页的分类、聚类以及事件发现的评测方法做了详细说明，并通过大量实验对比，验证了本文所采用方法具有较好的可行性,能够用于协助分析金融事件对金融产品价格走势的影响等应用中。关键词金融本体；事件检测；异构信息；时间对齐；文本挖掘-I-哈尔滨工业大学工学硕士学位论文AbstractWiththecontinuousdevelopment

6、ofcomputerscienceandtechnology,Internethasbecomeanindispensableinformationsourceinourdailylife.Networkinformationismainlyqualitativereferenceforuserswiththeirowncharacteristics.Inthefinancialfield,particularly,structureddatahavealwaysbeenthemaintargettoprocess.

7、Thesequantitativedataareverysuitableforcomputertoanalysis.However,duetothecharacteristicsofthefinancialfield,theaccurateanalysisofunstructuredinformation,especiallywhichrelatedtothereal-timetrackinganddetectionimpliedintheimportantfinancialevents,willalsohaveac

8、rucialimpactonthestructureddataforecast.Thenbaseonthefinancialontologyconstruction,wewillresearchonthefinancialeventdetectionmethodswithheterogeneousinformation.Theresearchc