我国上市商业银行绩效与中间业务收入结构的实证研究

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1、学位论文原创性声明本人郑重声明：所呈交的学位论文，是本人在导师的指导下，独立进行研究工作所取得的成果。除文中已经注明引用的内容外，本论文不包含任何其他个人或集体已经发表或撰写过的作品成果。对本文的研究所做出重要贡献的个人和集体，均已在文中以明确方式标明。本人完全意识到本声明的法律结果由本人承担。学位论文作者签名：日期：年月日学位论文版权使用授权书本学位论文作者完全了解学校有关保管、使用学位论文的规定，同意学校保留并向国家有关部门或机构送交论文的复印件和电子版，允许论文被查阅和借阅。本人授权山西财经大学可以将本学位论文的全部或部分内容编入有关数据库进行检索，

2、可以采用影印、缩印或扫描等复制手段保存和汇编本学位论文。本学位论文属于保密□，不保密□。在年解密后适用本授权书。（请在以上方框内打“√”）学位论文作者签名：指导教师签名：日期：年月日日期：年月日山西财经大学硕士学位论文摘要伴随经济全球化的不断深入发展，各国在金融上的来往越来越频繁，跨国企业、跨国投资更是屡见不鲜，这就对商业银行的发展方向提出了新要求。一方面美国次贷危机爆发以来，我国商业银行传统的资产、负债业务受到很大影响，另一方面2014年互联网金融发展速度迅猛、利率市场化的进程加速推进、民营商业银行的加入以及我国现在宏观经济运行正处于增长速度换挡期、结构

3、调整阵痛期、前期刺激政策消化期阶段，“三期”叠加压力等诸多宏微观现状都在挑战着我国商业银行资产负债业务的霸主地位，使得我国商业银行主要依靠存贷利差收入这种盈利模式必须改变，通过调整收入结构、拓宽收入渠道来打破同质化竞争僵局、加快培育业务特色、寻找新的利润增长点，那么根据国外一些商业银行发展的成功经验，大力发展中间业务、加大对中间业务的重视就成为我国商业银行一条有效可行的应对手段。我国商业银行中间业务凭借着产品种类丰富、极少占用银行资金、高收益低风险等优点发展速度非常快，规模不断扩大，在营业收入中的比重也在提高，但是同时我们也要关注商业银行中间业务的结构是否

4、合理以及和经营绩效的关系。所以，本文首先介绍了关于商业银行中间业务和经营绩效的一些基本概念以及中间业务和绩效评价在我国商业银行发展的现实状况；然后以我国上市商业银行为研究对象，根据年报整理了2006至2013八年中间业务收入结构以及净资产收益率的数据，其中在统计分析中分别从中间业务收入各类业务随时间变化趋势、我国两类商业银行中间业务收入结构分析这两个维度进行了横向纵向分析，在实证分析中以面板数据为基础，构建了商业银行中间业务收入结构与绩效的计量模型来分析他们之间的关系；最后根据现实情况从宏观和微观两个角度出发提出可行性建议。本文的研究结果为对于大型商业银行

5、来说，顾问咨询业务、担保承诺业务、托管及其他受托业务对经营绩效有非常显著的影响，而对于中小型商业银行而言，顾问咨询业务、托管及其他受托业务对经营绩效影响显著。本文的创新点在于以前有很多学者研究中间业务，而很少涉及到中间业务收入结构，所以本文将中间业务细分为银行卡业务、代理委托业务、托管及其他受托业务、清算结算业务、担保承诺业务以及顾问咨询业务六项子业务来研究中间业务收入结构；另一个创新点是出于对我国商业银行中间业务的规模大小相差很1我国上市商业银行绩效与中间业务收入结构的实证研究大、发展速度快慢不一以及各个银行资产状况等现状的考虑，将我国商业银行分成大型和

6、中小型两类分别进行统计研究与实证研究。关键词：中间业务收入结构，商业银行绩效，统计研究，实证研究2山西财经大学硕士学位论文ABSTRACTAccompanyingthedeepeningoftheglobalizationoftheworld’seconomy,financialcommunicationsbetweencountieshavegrownsignificantly.Internationalenterprisesandinvestmentsareevenmorewitnessed.Thesecausednewrequirementsfort

7、hedirectionofdevelopmentofcommercialbanks.Ononehand,traditionalassetsbusinessandliabilitybusinessofChinesecommercialsbanksareseverelyaffectedsincetheSubprimeCrisisoftheUnitedSates.Ontheotherhand,thedictatingpositionofChinesecommercialbanks’assetsandliabilitybusinessarethreatenedby

8、thefollowingfactors:therapiddevel