基于中美银行业信用风险与宏观经济变量间关系的实证研究

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1、对外经济贸易大学硕士学位论文基于中美银行业信用风险与宏观经济变量间关系的实证研究姓名：冯慷申请学位级别：硕士专业：金融学指导教师：于瑾201105摘要信用风险是商业银行所面临的最大的金融风险，同时也是最难管理的一种风险，世界银行研究表明导致银行破产最常见的原因也恰是信用风险。近年来，宏观经济波动作为影响商业银行信用风险的重要因素也被国外银行业逐步重视起来。基于2003～2010年上半年30个季度中、美两国商业银行的不良贷款率数据，本文对影响银行信用风险水平的宏观经济因素进行了实证研究和比较分析。研究结果表明：中国股份制商业银行的信用风险近年来得到有效控制，并与国内生产总值及失韭率呈现显著的负

2、相关关系；美国的商业银行信用风险一直维持在较低低水平，同时出于美国在样本数据期内经历了由繁荣到衰退再到复苏的经济周期，各大宏观经济变量的波动对商业银行信用风险的影响表现得十分显著的。最后基于中美两国的实证比较分析，本文对国内商业银行经营管理提出几点参考建议：在充分吸取欧美银行业经营的经验及教训的基础上，我国商业银行应进一步加强对宏观经济形势的评估以及国家政策的研究，同时恶劣的外部经济环境也要求国内银行严密监控涉外资产，及时采取措施防止外部资产质量的恶化。关键词：信用风险，宏观经济变量，商业银行，风险管理AbstractCreditriskisthebiggestfinancialriskth

3、atthefinancialbanksconfront，andalsothemostdifficultoneforthemtomanage．TheresearchofWorldBankprovesthatthemainreasonresultinginthebankruptcyofbanksiscreditrisk．Inrecentyears，thatthemacroeconomicfluctuationhasagreatimpactonthecreditriskofcommercialbankinghasbroughtonfocusfromthef．orei印bankingindustry

4、．BasedonthedataofcommercialbankingofChinaandU．S．from2003to2010，thisessaydoestheempiricalresearchandcomparativeanalysis．Theresearchresultsindicatethatthecreditriskofjoint-stockcommercialbankofChinahasbeencurbedeffectivelyinrecentyears,andrevealsthenegativecorrelationtotheGDPandunemploymentratio；thec

5、reditriskofcommercialbankofU．S．isalwaysonthelowlevel．Atthemeantime，inthesampi℃period，U．S．hasbeenthroughtheeconomiccyclefromtheboomtotherecessionandthengainrecovery,SOtheimpactthatthefluctuationofmacroeconomicvariationshaveonthecreditriskofcommercialbankperformssignificant．Attheverylast，basedontheco

6、mparativeanalysis，afewpieceofsuggestionhaveputforwardforthedomesticcommercialbanks：fistofa11．ourcommercialbanksshouldfurtherstrengththeappraisalonthemacroeconomicconditionandtheresearchonthepolicies；secondofall，domesticbanksshouldalsocloselymonitortheforeignasset，andtakemeasurestopreventthedeterior

7、ationofsuchasset．Keywords：Creditrisk，Macroeconomicvariation，Commercialbank1．1写作背景概述第1章引言2007年底，美国爆发次贷危机，宏观实体经济遭受剧烈震荡，与此同时国内各大商业银行的资产质量也急剧恶化，贷款违约率直线上升。宏观经济波动对商业银行体系产生的巨大影响再次引起学术及业界的高度关注。回顾历史，1929年的美国，上世纪80年代