商业银行操作风险管理问题研究 毕业论文

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1、华中科技大学文华学院毕业设计（论文）商业银行操作风险管理问题研究V目录摘要III关键词IIIABSTRACTIVKEYWORDSIV前言V一、商业银行操作风险管理概述1（一）商业银行操作风险概念1（二）操作风险的计量方法2二、我国商业银行操作风险的现状3（一）我国商业银行操作风险管理的缺陷3（二）我国商业银行操作风险产生的原因4三、操作风险案例比较6（一）巴林银行破产与金融衍生品的操作风险6（二）法国兴业银行内部欺诈案8（三）摩根大通巨亏事件11四、我国商业银行操作风险管理的对策13（一）健全管理体系13（二）优化流程设计13（三）提高制度可执行

2、性14（四）采取保险和业务外包方式转移风险14结束语15V参考文献16致谢17V商业银行操作风险管理问题研究摘要1998年,巴塞尔银行监管委员会发布了名为《操作风险管理》的咨询文件，从此之后操作风险作为一个单独的风险概念引起人们的重视。巴塞尔委员会在2004年发布了《统一资本计量和资本标准的国际协议：修订框架》，在风险监管范围内加入了操作风险，并为其设定了最低资本要求。操作风险现已与市场风险、信用风险并列为银行的三大风险。本文结合《巴赛尔新资本协议》的内容，通过对巴林银行、法国兴业银行、摩根大通银行等国际商行操作风险案例的比较，简述了操作风险的定

3、义，并提出如何防范操作风险，从中获取商业银行操作风险管理启示。关键词：操作风险；巴塞尔新资产协议；风险转移；金融监管VOperationalRiskManagementofCommercialBankAbstractIn1998,theBaselcommitteeonbankingsupervisionissuedaconsultationdocumentcalled"operationriskmanagement",afteroperatingasaseparateriskcategoryhascaughtpeople'sattention.I

4、n2004,theBaselcommitteeissued"theunifiedinternationalagreementofcapitalmeasurementandcapitalstandards:revisedframework,theoperationriskintotheriskregulationrange,setfortheminimumcapitalrequirements.Operatingrisk,equivalenttocreditrisk,marketrisk,hasbecomethethreerisksofbankin

5、g.Basedonthecontentofthe"newBaselcapitalaccord",throughtheBaringsBank,SociétéGénérale，J.P.MorganChaseBankandotherinternationalcommercialbankoperationriskevents,simplyelaboratedthedefinitionofoperationalrisk,andputsforwardhowtoguardagainstoperationalrisks,commercialBanksoperat

6、ingriskmanagementforenlightenment.KeyWords:Operationalrisk；ThenewBaselAccord；RiskTransfer；FinancialRegulationV前言从20世纪90年代至今，一些全球知名的商业银行先后爆出了惊天大案，甚至有的银行因此消失在人们的视线中。1995年，巴林集团驻新加坡的外汇交易员里森由于进行未经授权的期权和期货交易，并隐藏巨额亏损，导致最终享誉全球的百年银行被人收购。2008年，法国兴业银行由于旗下一名交易员私自越权投资金融衍生产品，因此导致了约49亿欧元的巨额

7、亏损，这也是有史以来金额最大的交易员欺诈事件。2012年，摩根大通银行宣布，由于该行某交易员一项对冲投资的策略的失误，在近一个半月的时间内，公司亏损了20亿美元。这些案件还只是此类案件中的冰山一角，但是我们足以从中看出商业银行由于操作风险而带来的巨大危害。关注和认识操作风险，刻不容缓。V华中科技大学文华学院毕业设计（论文）一、商业银行操作风险管理概述（一）商业银行操作风险的概念商业银行的操作风险管理与其他风险管理相比，目前还处于起步阶段，但事实上操作风险早已存在。20世纪90年代以来，由于商业银行规模的不断扩大、交易数量额大幅增加以及业务复杂程度

8、的加剧，并伴随着层出不穷的金融创新产品，导致一系列极其严重的操作风险损失事件。这些事件表明，商业银行要稳健有序长足发展，必须强化对商业银