关于商业银行操作风险管理问题研究.doc

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1、关于商业银行操作风险管理问题研究摘要：本文分析了商业银行操作风险的基本内涵和特征，在操作风险度量等相关理论的基础上对其进行了深入的实证分析，针对我国商业银行操作风险管理实践中存在的问题提出了相应的解决思路和对策。关键词：商业银行；操作风险；管理；问题中图分类号：F830.33文献标识码：A文章编号：1001-828X(2013)12-0-01随着国际金融改革发展的不断深入，商业银行的操作风险被纳入《巴塞尔新资本协议》资本监管的范畴，操作风险管理能力已经成为商业银行评价核心竞争优势的关键性指标。但我国商业银行仍处于的对操作风险认识、管理、防范控制的初级阶段，必须加强对商业银行操

2、作风险管理问题的研究分析，构建出科学的操作风险管理框架。一、商业银行操作风险的内涵和特征商业银行操作风险是指与具体操作人员、流程、系统或外部事件相关的，由不当操作或操作投入不足形成的对业务发展的负面影响的指数性风险。操作风险分为直接和间接损失风险。与商业银行传统的市场风险、信用风险比较，操作风险具有以下特征：第一，操作风险主要表现为内在的可控性。得到国际一致认可的七种操作风险类型中，有六种是直接与银行内部系统、内部流程安排、内部人员配置等相关联的，银行只要存在人为相关性操作，操作风险就客观存在。第二，操作风险与其他风险密切关联，与现实收益弱相关。商业银行的操作风险不同于传统市

3、场风险、信用风险的“风险一收益”交互性模式，风险控制的实际大小与预期的回报之间没有绝然的、直接的对应关系，但是操作风险管理的实质是对人为相关性操作的商业银行的各项经营业务活动的有效性控制，高技术性、繁复程序性控制信用风险和市场风险，必然增加商业银行的操作风险。第三，操作风险包含的范围巨大，顺应经济周期效应。操作风险管理难以完美实现的原因就在于其覆盖范围过于宽广，包含了所有的银行风险主体和业务类型，贯穿于全部的经营业务流程。同时，操作风险事件的高发期与国家经济宏观操作或全球性经济事件的发生具有很强的切合性。二、商业银行操作风险管理中存在的问题（一）对商业银行操作风险的认识存在偏

4、差。正确的认识决定商业银行操作风险的科学管理，我国商业银行的操作风险理论的引进是实效性的针对某些已经存在的问题的技术性学习，没有建立一个全面、系统的操作风险体系，缺乏相关的配套防范和控制措施。在具体的执行方面，大多数商业银行没有专门的部门对操作风险进行统一协调和管理，操作风险被简单认为是局部、偶然的事件，实际限制、缩小了相关概念和内涵。在准确的定义中操作风险包括人员因素、流程因素、系统因素和外部事件引起的所有风险，但实际工作中只有人为因素和流程因素引起的显性操作性质的风险被严格管理和控制，未涵盖银行业经营过程中的所有风险点，不利于操作风险管理的科学性、可持续性发展。（二）商业

5、银行操作风险管理系统构建不完善。我国商业银行没有形成垂直、完善的风险管理体系构建模式，缺乏统一的管理战略和价值目标，对操作风险整体缺乏统一组织协调，难以实现统筹管理。风险操作的管理的手段也过于陈旧，在具体的操作风险管理控制方面，以主观的经验和落后的管理理念实现相关信息的定性处理，国家化的数量模式风险识别和度量、监测被极少的应用。内控建设缺乏系统性与前瞻性，监测管理机制不完善，没有经过整体性规划，不少制度只是原则性规定，没有实际操作性，难以实现内控的理想效果。（三）制度存在缺陷，管理方式失效。我国商业银行的先行管理制度以上级总行延伸到基层支行的多层级管理模式为主，风险信息的有效

6、、真实传递难以得到保证，对具体操作风险的特性、度量和控制难以实现真正的定量认识，具体执行就更不能被保证，风险管理的决策者和操作风险的最终承担着被实际分离，基层的管理组织没有强烈的风险控制动机。同时，现阶段商业银行操作风险的管理部门大量存在管理职能交叉重叠、控制管理价值目标存在冲突、具体管理监督流程混乱的情况，既增加了操作风险的管理难度，又极易引发新的风险产生。三、加强商业银行操作风险管理的途径分析（一）将操作风险管理纳入企业文化建设的范畴。对于从事风险管理领导决策和具体工作的践行人员，要加大国家化、先进性操作风险理念的教育灌输，保证能够正确认识风险管理的职能和社会价值，运用现

7、代化的风险管理技术手段。对于银行所有的员工都要进行系统的操作风险认识培训，将操作风险控制意识内化在所有工作中，形成自觉性、能动性的行为控制。高层管理人员更应该形成规范化的工作管理模式，通过内部交流和沟通，建立起共同的风险管理价值观和行为模式。（二）优化管理工具创新管理方法，建立科学合理的操作风险管理流程。商业银行应当建立全行逻辑统一的IT架构与集中统一的IT系统平台，积极开展操作风险的模型化研究，加强数据收集等基础性工作，逐步建立覆盖所有业务类别操作风险的监控、评价和预警系统，识别和评估所有当前和未来潜