基于cep技术量化交易系统构建

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1、万方数据基于CEP技术的量化交易系统构建5．1．5规则约束⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯5．2类图设计⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯5．2．1消息类设计⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯5．2．2对象类设计⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯5．3状态变更⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯5．4系统调用时序⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯5．5配对交易策略实现⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯5．5．1配对交易策略说明⋯⋯⋯⋯⋯5．5．2配对交易策略实现⋯⋯⋯⋯⋯53配对交易策略实现小结⋯⋯⋯第六章总结与展望⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯．61总结⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯62展望⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯参考文献⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯

2、⋯致谢⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯目录——』IIIIIIIIIIIIIIIII——．．．．．．．．．．．．．．．．．．Y2704309．．．．．．．．．．．．39．⋯⋯，⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯．⋯．⋯⋯．⋯．⋯⋯⋯⋯⋯．．．⋯⋯．⋯40．⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯．．⋯⋯．⋯⋯．⋯⋯⋯⋯⋯⋯．．．⋯．⋯．⋯41⋯⋯⋯⋯⋯⋯．⋯⋯⋯．．⋯．⋯⋯⋯．⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯．．⋯43⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯．z19⋯⋯⋯⋯⋯⋯．⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯．⋯．．50⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯52⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯

3、⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯53⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯5：；．⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯．．⋯⋯．⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯．．51；⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯．56．⋯⋯⋯．⋯．⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯．56⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯．56⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯．58⋯．⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯．⋯⋯．⋯．⋯⋯⋯⋯⋯60万方数据基于CEP技术的量化交易系统构建摘要摘要随着国内证券市场的快速发展和金融创新的不断出现，大型投资机构和高净值人士对量化交易工具的需求越米

4、越多，但是具体的需求却千差万别。而量化交易平台可以满足这些不同需要的策略开发、回测、运行的需求。本文首先介绍量化交易平台的相关理论和方法，然后进行量化交易平台的需求分析，包含策略开发与评估环境、策略运行环境以及CEP周边系统接口三个不要的功能需求。策略开发评估环境需要能够快速开发策略，调试完成后进入回测环境，根据回测的结果对该策略进行评估，通过评估后，策略进入运行环境，通过为策略进行权限管理，开始通过不同的方式为不同的客户提供服务。而量化交易系统需要通过CEP周边系统接口和外部系统通信来完成获取行情或发出委托等交互工作。然后，讨论系统架构，通过应

5、用架构视图来完成子系统划分和应用分层，通过逻辑架构定义出子系统的各种主要功能。系统应用架构进行了分层设计，白底向上分为接口服务层、策略引擎层、基础服务层和应用服务层。接口服务层复杂周边系统的通信，策略引擎层提供策略高速安全运行的核心引擎，基础服务层提供策略交易的基础服务，比如订单管理子系统，而应用服务层提供外部用户的多种不同应用。技术架构视陶勾画出整个量化交易平台的技术实现方式，其中的核心是高速引擎和IAF框架，通过IAF技术框架，可以完成对周边接口的高效管理和监控，然后设计出系统的物理部署拓扑，描述整个平台的部署结构。在架构设计基础上完成了量化

6、交易平台的详细设计，并对相对独立的核心子系统一订单管理子系统进行单独的设计实现，并阐述该子系统和其他部分的交互关系。同时，在量化交易平台上实现了配对交易策略。通过对量化交易平台的架构设计，部署出满足多种不同用户类型的量化交易平台对中国量化交易的快速发展具有重要意义。关键词量化交易复杂事件处理回测交易接口万方数据基于CEP技术的量化交易系统构建ABSTRACTWiththerapiddevelopingofthedomesticcapitalmarket，largeinvestmentinstitutionsandhighnetworthindiv

7、idualinvestorsdemandquantitativetradingtoolsmoreandmore．However，thedemandsaredifferinthousandsofways．Quantitativetradingplatformcanmeetthedifferentrequirementsforstrategies’developing，testingandexecution．Thisthesisintroducesquantitativetradingplatform’stechnologiesfirstlY，and

8、thenanalysistherequirements．Itcouldbedividedintothreecategories，stra