基于混沌时间序列分析的股票价格预测

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1、维普资讯http://www.cqvip.com第32卷第4期电子科技大学学报V0lI32No．42003年8月JournalofUEsTofChinaAug．2003基于混沌时间序列分析的股票价格预测程瑜蓉q郭双冰2(1．成都理工大学商学院成都610051；2．电子科技大学应用数学学院成都610054)【摘要】根据股票市场是非线性动力系统的假设，利用混沌理论对混沌时间序列的分析方法，提出了股票价格预测方法．同时利用重构相空间的嵌入维数和延迟时间分剐确定经向基函数模型网络的结构和训练样本对，对实际的股票时间序列预测

2、结果表明，该方法能有效地进行短期预测，并与前馈神经网络模型相比，可得到较好的预测结果，因而在股票时间序列预测中有广泛的实用价值．关键词混沌时间序列；股票价格；神经网络；预测中图分类号F830．59文献标识码AStockPricePredictionBasedonAnalysisofChaoticTimeSeriesChengYurongGuoShuangbing2(1．CommercialCollege，Chengd~UniversityofTcdmotogyChm#u610051；2．Schoolofapplie

3、dmathematics，UFA'TofChinaO~gdu610054)AbstractAmethodofstockpricepredictionispresentedbyhypothesisofstockmarketbeingnon-lineardynamicsystemandanalyzingmethodofchaostheoryforchaostimeseriesinthispaper．Meanwhile，structuresofradialbasicfunctionlBF)networkandpairso

4、ftrainingsamplesaredeterminedbyembeddingdimensionanddelaytimeofreconstructphasespacerespectivelyPredictingresultsforrealworldstocktimeseriesshowthatthemethodisabletodoefectivelyshort-termprediction．Incomparisonwithtraditionalforwardfeedb~kneuralnetworkP)，theme

5、thodCanmakebetterpredictingperformance．thusitcallbewidelyusedinstockpriceprediction．Keywordschaotictimeseries；stockprice；neuralnetwork；prediction随着混沌动力学的发展，混沌揭示了有序与无序，确定性与随机性的统一【¨。混沌指出了原本认为不可预测的复杂事物具有可预测性，混沌预测开辟了预测研究新的领域，为原来不可预测的复杂系统的预测提供了预测研究新的理论与方法。文献【2】得到股票

6、价格的变动表现出混沌的特征，因此可以把混沌时间序列的分析方法应用在股票的价格预测。混沌时间序列分析的基础是重构相空间，混沌时间序列的预测问题可以理解成动力系统研究的“逆问题”。通过股票价格时间序列重构股票市场非线性动力系统，给定相空间中的一串迭代序列，构造一个非线性映射来表示这一动力系统，此非线性映射就可作为预测模型。逼近此非线性映射可采用局部线性模型[31，全局多项式模型[41，前馈神经网络模型P)61，径向基函数模型(RBF)口-81，小波神经网络I9,]oi等。由于神经网络模型具有巨量并行性，存储分布性，结构

7、可变性，高度非线性，自学习性和自组织等特点，而且可以逼近任何连续函数，目前广泛应用神经网络作为非线性函数逼近模型。由于BP网络存在局部最优问题，训练速度慢、效率低，而径向基函数RBF神经网络则在一定程度上克服了这些问题，所以本文2003年3月17日收稿·女33岁硕士讲师主要从事市场营销、市场调查方面的研究维普资讯http://www.cqvip.com470电子科技大学学报第32卷采用RBF模型逼近非线性映射。为了确定RBF网络的结构，根据混沌时间序列的分析方法，应用估计的重构相空间嵌入维数、延迟时间分别确定RBF

8、模型的输入维数、训练样本对。运用该方法对东方明珠股票价格的预测结果表明，款方法能有效地短期预测股票的价格，并与相同网络结构的BP网络进行比较，该方法确定的RBF网络对股票价格的预测误差较小。1混沌时间序列分析方法混沌时间序列预测模型的理论基础是相空间重构理论。假设观测到的时间序列为{f)，t=1,2，⋯Ll，则在，硇匪状态空间中利用延迟坐标法重构的一点状态矢