综合业务平台市场参与者接口规格说明书(预发布稿)(港股交易)(20140701版)

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1、上海证券交易所技术文档综合业务平台市场参与者接口规格说明书(预发布稿)(港股交易)（20140760118版）上海证券交易所二○一四年七六月发布说明本文档为市场参与者通过EzSTEP接入上交所综合业务平台的接口规格。本文档定义了上交所港股交易业务市场参与者EzSTEP接口。本文档由上海证券交易所起草，并负责进行解释。文档变更20131014：1、初稿。文档变更20140318：1、删除修改单，增加港股基础信息接口。文档变更20140324：1、修改港股基础信息接口结构。文档变更20140326：1

2、、修改港股基础信息，增加可交易标识。文档变更20140405：1、增加转发的最小价差文件格式。文档变更20140425：1、增加实时行情。文档变更20140425：1、增加额度信息，增加实时行情接口规格。增加自动撤单。文档变更20140519：1、修订实时行情接口。文档变更201405231、补充reff04文件接口说明。2、删除reff04中汇率。3、补充转发独立的汇率文件。4、补充说明申报的证券代码在5位代码基础上补位为6位。5、补充说明申报结算代码用于预留。文档变更20140618删除公共数

3、据表额度发布，增加实时交易盘状态文件，其中包含实时额度和港股通证券交易实时状态。补充关于港股行情的说明。文档变更20140618增加盘后成交单据文件。交易盘实时状态增加港股通交易日状态。1、交易盘实时状态增加区分整手、零股订单可买卖状态。服务电话：021-4009003600通信地址：上海市浦东南路528号上海证券交易所技术规划与服务部网站地址：http://www.sse.com.cn/à新交易系统专区目录1数据格式、STEP消息约定及通用数据库接口规范52港股交易业务消息规范62.1港股交易业

4、务STEP消息流程图62.2申报消息62.3申报撤单消息82.4申报响应消息/申报撤单成功响应消息92.5申报撤单失败响应消息102.6执行报告消息113过户数据接口hghXXXXX.dbf134港股通成交单据文件tjss04XXXXX.txt155港股实时行情mktdt04.txt165.1结构描述175.2格式定义18附表：市场状态取值说明216港股通交易盘实时状态trdses04.txt226.1格式定义227港股基础信息reff04MMDD.txt258港股通参考汇率文件exra04MMD

5、D.txt289最小价差文件zxjcMMDD.txt（转发）2910后记311数据格式、STEP消息约定及通用数据库接口规范52港股交易业务消息规范62.1港股交易业务STEP消息流程图62.2申报消息62.3申报撤单消息82.4申报响应消息/申报撤单成功响应消息92.5申报撤单失败响应消息102.6执行报告消息112.7公共数据消息123过户数据接口hghXXXXX.dbf144港股实时行情mktdt04.txt164.1结构描述174.2格式定义18附表：市场状态取值说明215港股通交易盘实时

6、状态trdses04.txt225.1格式定义226港股基础信息reff04MMDD.txt257港股通参考汇率文件exra04MMDD.txt288最小价差文件zxjcMMDD.txt（转发）299后记31技术文档1数据格式、STEP消息约定及通用数据库接口规范数据格式约定参见《上海证券交易所市场参与者EzSTEP通用数据库接口规格说明书》文档STEP消息约定参见《上海证券交易所市场参与者EzSTEP通用数据库接口规格说明书》文档。通用数据库接口参见《上海证券交易所市场参与者EzSTEP通用数据

7、库接口规格说明书》文档。撮合业务支持以下请求业务类型编号（reqid），取值：HKN港股订单申报（HongKongNewentry），即港股整手订单HKO港股零股订单申报（HongKongOddlot），零股订单也称可为碎股订单。本业务产品集编号（setid）为：107数据广播类型（bcasttype），本业务取值：成交回报和自动撤单回报:19消息类型（MsgType），本业务取值：8=申报响应或执行报告（ExecutionReport）9=申报撤消失败（OrderCancelReject）D=申

8、报（NewOrderSingle）F=申报撤单（OrderCancelRequest）W=港股额度行情（MktDataFull）本业务有以下约定：目前综合业务平台STEP撤单订单，均不分配交易所订单编号，因此撤单成功或失败响应中，交易所订单编号为空。数据库中证券代码为港股代码，在基础信息文件5位港股代码基础上左补空格补齐6位。综合业务平台市场参与者接口规格说明书第33页共33页技术文档1港股交易业务消息规范1.1港股交易业务STEP消息流程图根据业务规则，市场投资者可以进行买卖申报