《综合业务平台市场参与者接口规格说明书》发布说明2017.doc

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1、上海证券交易所技术文档上海证券交易所综合业务平台市场参与者接口规格说明书（股票质押回购增加申报要素技术开发稿）上海证券交易所二○一七年一月《综合业务平台市场参与者接口规格说明书》发布说明2017.01.25股票质押式回购初始交易申报消息中增加要素。删除货币基金申赎汇总行情的数据广播类型说明，此为文档调整，不涉及实现变动。补充大宗盘后固定价格申报的数据广播类型说明，此为文档调整，不涉及实现变动。服务电话：021-4009003600通信地址：上海市浦东南路528号上海证券交易所技术规划与服务部网站地址：http://www.sse.com.cn

2、/à新交易系统专区目录1数据格式、STEP消息约定及通用数据库接口规范42股票质押回购业务消息规范82.1股票质押回购STEP消息流程图82.2申报消息82.2.1初始交易申报112.2.2补充质押申报122.2.3购回交易和终止购回申报142.2.4部分解除质押和违约处置申请申报152.3申报撤单消息162.4申报响应消息/申报撤单成功响应消息162.5申报撤单失败响应消息173过户数据接口bghXXXXX.dbf184后记221数据格式、STEP消息约定及通用数据库接口规范数据格式约定参见《上海证券交易所市场参与者EzSTEP通用数据库接

3、口规格说明书》文档STEP消息约定参见《上海证券交易所市场参与者EzSTEP通用数据库接口规格说明书》文档。通用数据库接口参见《上海证券交易所市场参与者EzSTEP通用数据库接口规格说明书》文档。请求业务类型编号（reqid），交易所据此处理不同的业务请求，取值为：SPN初始交易StockPledgeNewSPS补充质押StockPledgeSupplementSPR购回交易StockPledgeRetrunSPT终止购回StockPledgesTopSPD部分解除质押StockPledgeDismissSPB违约处置申请StockPledg

4、eBreach数据广播类型（bcasttype），取值为：01：跨境ETF/黄金ETF现金/交易型货币市场基金申赎业务（execreport）02：大宗交易执行报告（execreport）03：大宗交易意向申报行情（pubdata）04转融通出借人实时申报及成交汇总行情广播（pubdata）05约定申报转融通执行报告（execreport）06非约定申报转融通执行报告（execreport）07转发的转融通约定申报（execreport）08转发的转融通非约定申报（execreport）09转发的转融通约定申报撤单（execreport）10

5、 转发的转融通非约定申报撤单（execreport）11货币市场基金申赎汇总行情（pubdata）12货币基金执行报告（execreport）13LOF执行报告（execreport）14大宗盘后固定价格交易执行报告（execreport）16黄金ETF实物申赎执行报告（execreport）17国债预发行价格招标执行报告（execreport）18国债预发行利率招标执行报告（execreport）业务类型与执行报告数据广播类型及产品集关系表：业务名称业务类型（reqid）执行报告广播类型（bcasttype）公共数据广播类型（bcastty

6、pe）产品集编号（setid）供参考以具体数据为准跨境ETF申赎/黄金ETF现金申赎/交易型货币市场基金申赎EEC跨境ETF/黄金ETF现金/交易型货币市场基金申购EER跨境ETF/黄金ETF现金/交易型货币市场基金赎回01N/A102黄金ETF实物申赎GEC黄金ETF实物申购GER黄金ETF实物赎回注：无订单申报，用于BGH中。16N/A102大宗业务BII大宗意向BPT大宗交易FPE大宗固定价格交易021403N/A101101报价回购QBD报价入库QBW报价出库QNE报价回购QCA报价回购提前购回N/AN/A992100约定购回RNE初

7、始交易N/AN/A992100RNR购回交易转融通ZII转融通非指定对手方ZPT转融通指定对手方05,07,0906,08,1004104货币市场基金申赎（即：货币市场基金场内实时申赎）OFC货币市场基金申购申报OFR货币市场基金赎回申报1211N/A105股票质押回购SPN初始交易SPS补充质押SPR购回交易SPT终止购回SPD部分解除质押SPB违约处置申请N/AN/A100国债预发行BIY国债预发行利率（收益率）招标申报BIP国债预发行价格招标申报1718N/A106上证LOFLFS上证LOF认购LFC上证LOF申购LFR上证LOF赎回L

8、FT上证LOF场内转场外的转托管LFP上证LOF母基金分拆LFM上证LOF子基金合并13N/A103105网络投票VTE投票申报（VoteEntry）N/AN/A0