基于风险厌恶的多市场报童鲁棒优化模型与策略研究

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1、万方数据铸苤呈．，J大‘，UDC密级学位论文基于风险厌恶的多市场报童鲁棒优化模型与策略研究作者姓名：指导教师：申请学位级别：学科专业名称：论文提交日期：学位授予日期：评阅人：董红磊邱若臻副教授东北大学工商管理学院硕士学科类别：管理学管理科学与工程2014年6月6日论文答辩日期：2014年6月17日2014年7月答辩委员会主席：戢守峰教授戢守峰教授周晓世教授东北大学2014年6月万方数据AThesisinManagementScienceandEngineeringResearchonRobustOptimizationModelandStrategyofaM

2、ulti-·marketNewsvendorBasedonRiskAversionbyDongHongleiSupervisor：AssociateProfessorQiuRuozhenNortheasternUniversityJune2014万方数据独创性声明本人声明，所呈交的学位论文是在导师的指导下完成的。论文中取得的研究成果除加以标注和致谢的地方外，不包含其他人己经发表或撰写过的研究成果，也不包括本人为获得其他学位而使用过的材料。与我一同工作的同志对本研究所做的任何贡献均己在论文中作了明确的说明并表示谢意。学位论文作者签名：董红磊日期：抽修∥、z)学

3、位论文版权使用授权书本学位论文作者和指导教师完全了解东北大学有关保留、使用学位论文的规定：即学校有权保留并向国家有关部门或机构送交论文的复印件和磁盘，允许论文被查阅和借阅。本人同意东北大学可以将学位论文的全部或部分内容编入有关数据库进行检索、交流。作者和导师同意网上交流的时间为作者获得学位后：半年口一年口一年半口学位论文作者签名：董红象签字日期：砒<2；．两年囱导师签名：签字日期：万方数据东北大学硕士学位论文摘要基于风险厌恶的多市场报童鲁棒优化模型与策略研究摘要由于在现实经济生活中的普遍性，报童模型一直是供应链管理，特别是易逝品供应链库存管理领域的热点。面对

4、产品较快的更新换代速度和消费者的个性化需求，短生命周期产品的市场需求面临着很大的不确定。传统研究在处理不确定性时通常假设其服从某一已知分布，通过优化期望利润或成本方式获得最佳决策。然而，实证研究表明，决策者在实际运作中采取的决策并不总是与基于期望利润或成本的方法得到的最优策略一致。在面对不确定性需求时，决策者往往呈现一定的风险态度，从而影响最终决策。此外，随着信息技术的飞速发展以及交通运输等物流系统的日益完善，企业的服务对象不再局限于单一市场，对多个市场的集成考虑为企业获取更多的利润提供了机会。基于此，本文在需求信息不确定条件下，研究了具有风险厌恶的多市场报

5、童鲁棒优化问题。研究结果将为面向多个市场销售产品或服务的企业决策者应对需求不确定性扰动提供决策支持。本文的主要研究内容如下：首先，针对离散需求情景概率分别隶属于区间和椭球不确定集情况，建立了基于期望利润最大化的鲁棒报童模型，给出了需求情景概率不确定条件下的鲁棒对应。分别运用线性规划和拉格朗日对偶理论，将区间和椭球不确定集下的鲁棒对应模型转化为易于求解的线性规划和二阶锥规划问题。进一步，考虑决策者对不确定性导致的绩效风险厌恶态度，以条件风险值(CV-aR)刻画的绩效作为决策目标函数，研究两种不确定集下的鲁棒报童模型。其次，在上述研究基础上，考虑决策者同时面临多

6、个市场，分别建立了基于期望利润和条件风险值的鲁棒多市场报童模型。针对不确定需求情景概率分别隶属于区间和椭球不确定集情况，运用对偶理论将问题转化为易于求解的线性规划和二阶锥规划问题。最后，对所建模型进行了数值计算与分析，验证了通过文中方法求出的鲁棒策略的有效性。结果表明，同需求真实分布的最优情况相比，本文提出的鲁棒决策虽然会导致系统绩效损失，但损失值很小，说明根据文中所给方法求解的鲁棒策略具有良好的鲁棒性，能够有效抑制需求分布不确定性对系统绩效的影响，绩效损失值可以解释为决策者为了获得真实需求分布信息所愿意支付的最高成本。万方数据东北大学硕士学位论文摘要此外，

7、进一步分析了决策者风险厌恶程度变化对鲁棒决策的影响，结果表明随决策者风险厌恶程度的增加，订货量和系统绩效呈减少趋势。关键词：多市场；风险厌恶；鲁棒优化；报童模型；条件风险值；不确定性．．III．．万方数据东北大学硕士学位论文AbstractResearchonRobustOptimizationModelandStrategyofaMulti-marketNewsvendorBasedonRiskAversionAbstractDuetotheuniversalityintherealeconomiclife，newsvendormodelhasbeenan

8、importantpartinthefieldoft