基于鲁棒优化的若干投资组合模型研究.pdf

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1、组合模型中的应用。第８章是鲁棒优化跟踪误差投资组合模型。基于跟踪误差投资組合优化（ＴＥ）模型和跟踪误差投资组合鲁棒优化（ＲＴＥ）模型建立了含交易成本的跟踪误差投资组一合鲁棒优化（ＴＣＲＴＥ）模型，并且同时给出个数值算例，通过数值算例发现，引入交易成本后会影响投资决策，甚至会得到截然相反的结论，这对于投资组合实践是有借鉴的。第９章是研究的结论与展望。关键词，：投资组合，鲁棒优化交易成本，现实约束ＩＩＩＡＪｂｓ化ａｃｔＰｏｒｔｆｏｌｉｏｂｙｔｙｐｉｃａｌｌｙｒｅｆｅｒｓｔｏｉ打ｄｉｖｉｄｕａｌｓｏ

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5、，ｐａｒｔｏｆｔｈｅｃｏｕｎｔｒａｔｒｅｓｅｎｔｒｏｂｕｓｔｏｒｔｆｏｌｉｏｏｔｉｍｉｚａｔｉｏｎｍｏｄｅｌｔｏｓｔｕｄｗｈｉｌｅｉｎｏｒｉｎｇｐｙｐｐｐｙ，ｇｔｒａｎｓａｃｔｉｏｎｃｏｓｔｓａｎｄｐｒａｃｔｉｃａｌＣＯ打ｓｌｘａｉｎｔｓ化ｅｉｍｐａｃｔｏｆｒｏｂｕｓｔｐｏｒｔｆｏｌｉｏｏｐｔｉｍｉｚａｔｉｏｎｍｏｄｅｌｅｎｒｉｃｈｔｈｅｒｏｂｕｓｔｏｒｔｆｏｌｉｏｏｔｉｍｉｚａｔｉｏｎｍｏｄｅｌｒａｎｅｏｆａｌｉｃａｔｉｏｎｓｗｈｉｌｅｆｏｒｉｔｓ，ｐｐｇｐｐ，ｄ

6、ｅｒｉｖａｔｉｖｅｓｉｎｃｌｕｄｉ打ｇｔｒａ打ｓａｃｔｉｏ打ｃｏｓｔｓａｎｄｒａｃｔｉｃａｌＣＯ打ｓｔｍｉｎｔｓｔｈｅｒｏｂｕｓｔｏｔｉｍｉｚａｔｉｏｎ（ｐ）ｐｍｏｄｅｌｔｈｅｆｏｌｌｏＡｖｉ打ｇＣＯ打ｅｌｕｓｉｏｎｓ：１Ｃｏｍｐａｒｅｄｔｏｒｏｂｕｓｔｐｏｒｔｆｏｌｉｏｏｔｉｍｉｚａｔｉｏ打ｍｏｄｅｌｗｉｔｈ化ｅｔｘａｄｉｔｉｏ打ａｌｍｏｄｅｌ（）ｐｔｉｏｎｄｉｎｍｏｄｅｌｓａｒｅｃｏｍａｒｅｄｎａｍｅｌｙａｓ－ＣＶｌｉｏｒｆｏｌｏｓｃｏｒｒｅｓｐｇ：民ｏｂｕｓｔＭｅａｎａＲｏｒｔｆ

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