习题—2010年银行从业资格考试《风险管理》习题班精讲一

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2、ttp://club.topsage.com更多银行从业考试信息，考试真题，模拟题下载http://club.topsage.com/forum-188-1.html大家论坛，全免费公益性考试论坛，期待您的光临！[习题]—2010年银行从业资格考试《风险管理》习题班精讲一一、单选题（共90题，每小题0．5分，共45分）以下各小题所给出的四个选项中，只有一项符合题目要求，请选择相应选项，不选、错选均不得分。1．ZETA信用风险分析模型中用于衡量流动性的指标是（）。A．流动资产÷总资产  B．流动资产÷流动负债C．（流动资产-流动负债）÷总资产  D．流动负债÷总资产【答案与解析】

3、正确答案：B指标题在记忆的基础上要多积累，多熟练。本题与Altman的Z计分模型中用来衡量企业流动性的指标容易混淆，在后者模型中，流动性指标是（流动资产一流动负债）÷总资产。。2．某银行2006年初正常类贷款余额为l0000亿元，其中在2006年末转为关注类次级类、可疑类、损失类的贷款金额之和为B00亿元，期初正常类贷款期间因回收减少了600亿元，则正常类贷款迁徙率（）。A．为6．0％  B.为B．O％C.为B．5％  D.因数据不足无法计算【答案与解析】正确答案：C3．在法人客户评级模型中，RiskCalC模型（）。A．不适用于非上市公司B．运用Logit／ProBit回归技

4、术预测客户的违约概率C.核心在于把企业与银行的借贷关系视为期权买卖关系D．核心是假设金融市场中的每个参与者都是风险中立者【答案与解析】正确答案：B记忆题，该模型适用于非上市公司，核心是通过严格的步骤从客户信息中选择出最能预测违约的一组变量，经过适当变换后运用Logit／ProBit回归技术预测客户的违约概率4.Altman的z计分模型中用来衡量企业流动性的指标是（）。A．流动资产÷流动负债  B．流动资产÷总资产C．（流动资产一流动负债）÷总资产  D．流动负债÷总资产【答案与解析】正确答案：C该指标用来衡量在一定总资产下营运资本所占的比重。如果企业持续发生损失，那么相对于总资

5、产而言，其运营资本一定会处于萎缩状态。5．下列关于公允价值的说法，不正确的是（）。A．公允价值是交易双方在公平交易中可接受的资产或债权价值B．公允价值的计量可以直接使用可获得的市场价格C．若企业数据与市场预期相冲突，则不应该用于计量公允价值D．若没有证据表明资产交易市场存在时，公允价值不存在【答案与解析】正确答案：D      本题考查公允价值的几种计量方法。更多精品在大家！http://www.topsage.com大家网，大家的！本资料由大家论坛会计考试专区http://club.topsage.com/index.php?gid=4收集整理，转载请注明出自http://c

6、lub.topsage.com更多会计考试信息，考试真题，模拟题：http://club.topsage.com/index.php?gid=4大家论坛，全免费公益性会计论坛，等待您的光临！TopSage.com46cf961122134d460ad1dc26c98ca624.doc33/346．下列关于市值重估的说法，不正确的是（）。A．商业银行应当对交易账户头寸按市值每日至少重估一次价值B．商业银行应尽可能地按照模型确定的价值计值C．按模型计值是指以某一个市场变量作为计值基础，推算出或计算出交易头寸的价值D．商业银行进行市值重估时可以采用盯市和盯模的方法【答案与解析】正确答

7、案：B本题知识点在“市值重估”，市值重估是指对交易账户头寸重新估算其市场价值。直观上看，就是要以市场价格为基础，尽可能地按照市场价格计值，B显然错误。7．下列关于总敞口头寸的说法，不正确的是（）。A．总敞口头寸反映整个货币组合的外汇风险B．累计总敞口头寸等于所有外币的多头的总和C．净总敞口头寸等于所有外币多头总额与空头总额之差D．短边法计算的总敞口头寸等于净多头头寸之和与净空头头寸之和之中的较大值【答案与解析】正确答案：B本题很好地归纳了总敞口头寸的几个概念，考生要比较记忆：累计总敞口头寸=