基于人工智能方法的贷款分类模型研究

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1、2我国贷款分类的方法在推行《贷款风险分类知道原则》之前，我国实行的贷款分类方法基本是沿袭财政部1988年在《金融保险企业财务制度》中的规定，即把贷款划分为正常、逾期、呆滞、呆账，其中后三类合成不良贷款(简称“一逾两呆”)。我国在1993年至1996年接收的世界银行技术援助项目，其中一项主要内容就是采用以风险为依据的贷款分类方法，对国内一些商业银行的专项资产质量进行稽核。从1996年下半年开始，中国人民银行在对外资银行和境外中资机构的稽核中，正式采用了这套方法。1998年4月，中国人民银行制定《贷款风险分类指导原则》，决定于1998年下半年起

2、，在政策性银行、商业银行中开展清理信贷资产、改进贷款分类的工作，对贷款采取五级分类法。2．1“一逾两呆”分类方法改革开放以来到1998年以前，我国实行的贷款分类方法基本上是沿袭财政部1988年在《金融保险企业财务制度》中的规定，即把贷款划分为正常、逾期、呆滞、呆账，其中后三类合成不良贷款(简称“一逾两呆")。逾期贷款是指借款合同约定到期(含展期后到期)未归还的贷款(不含呆滞贷款和呆账贷款)。呆滞贷款是指按财政部有关规定，逾期(含展期后到期)超过规定年限以上仍未归还的贷款，或虽未逾期或逾期不满规定年限但生产经营已终止、项目已停建的贷款(不含呆

3、帐贷款)。呆账贷款是指财政部有关规定列为呆帐的贷款。按照“一逾两呆”的贷款分类方法，贷款没有到期的，均划为正常；贷款本息拖欠超过180天以上的，划分为逾期；根据会计制度限定的挂帐停息时间，贷款利息拖欠超过3年的划分为呆滞；借款人走死逃亡或经国务院批准的，划分为呆帐。2．2五级分类法出于监管的需要，经过反复实践和对各国贷款分类制度的比较研究，中国人民银行从1998年5月开始试行《贷款风险分类指导原则》，并在2001年12月修订后正式发布。指导原则采用新的贷款风险分类方法，按风险程度将贷款分为五类：正常，关注，次级，可疑，损失。正常：借款人能够

4、履行合同，有充分把握2按时足额偿付本息，没有足够理由怀疑贷款本息不能按时足额偿还。在一般情况下，一家商业银行的正常贷款应当占银行资产组合的绝大部分。其实，对银行来说，最重要的是保证贷款能够正常还本付息，因此对正常类贷款不能高枕无忧。为了能对这部分资产进行更为严密的监控和细致的管理，避免笼统地把大多数贷款都不加区别地划分为正常，很多银行的内部贷款分类制度还把正常类贷款细分为多个档次。这样，就可以对虽属于正常类，但内在风险有可能加剧的贷款，给予更多的关注。关注：尽管借款入目前有能力偿还贷款本息，但存在一些可能对偿还产生不利影响的因素。这些因素目

5、前对贷款的偿还尚未构成实质影响，然而如果这些因素继续下去，就有可能使贷款发生损失。顾名思义，对这类贷款要给予关注。已经发生逾期但逾期时间没有超过90天的贷款，一般应划分为关注类贷款。次级：借款人的还款能力出现明显问题，完全依靠其正常营业收入无法足额偿还贷款本息，即使执行担保，也可能会造成一定损失。根据我国中央银行发布的指导原则，如果是有担保的贷款可以在分类时把担保的因素考虑在内。按照审慎的会计制度，贷款本金或利息拖欠超过90天，就不再将应收未收利息计入当期损益，并且将已经计入的利息冲回。此类贷款，～般要划分为次级类。可疑：借款人无法足额偿还

6、贷款本息，即使执行担保，也肯定要造成较大损失。我国中央银行2001年发布的《贷款风险分类指导原则》规定，肯定要造成较大损失的贷款，可以划分为可疑类贷款。从期限上考虑，贷款本息逾期在180天以上的，至少要划分为可疑类。损失：在采取所有可能的措施或一切必要的法律程序之后，本息仍然无法收回，或只能收回极少部分。贷款逾期在360天以上的，就应该划分为损失类。计提100％的贷款损失准备，并在履行必要的程序之后冲销。有些贷款虽然没有到期，但是如果有充足的理由相信，贷款已无法收回，仍然可以划分为损失类。有关五级贷款的主要特征，详见表1。表1五级贷款主要特

7、征【2】主要特征正常借款人有能力履行承诺，并且对贷款的本金和利息进行全额偿还，没有问题的贷款关注1．净现金流量减少；2．借款人销售收入、经营利润在下降，或净值开始减少，或出现流动性不足的征兆；3．借款人的一些关键财务指标低于行业平均水平或有较大下3降；4．借款人的经营管理有较严重的问题，借款人未按规定用途使用贷款；5．借款人的还款意愿差，不愿于银行积极合作；6．贷款的抵押品，质押品价值下降；7．银行对抵押品失去控制；8．银行对贷款缺乏有效的监督等。次级1．借款人支付出现困难，并且难以按市场条件获得新的资金；2．借款人不能偿还对其他债权人的债

8、务；3．借款人内部管理问题未解决，妨碍债务的及时足额清偿；4．借款人采取隐瞒事实等不正当手段套取贷款。可疑1．借款入处于停产，半停产状态；2．固定资产贷款项目处于停缓状态；3．借