基于银行业视角的我国金融腐败定量研究

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1、宏观经济基于银行业视角的我国金融腐败定量研究冯怡恬一、引言和相关研究述评加多元化的金融生态环境。金融生态环境多元化加剧了近年来，金融腐败大案一再爆发，其规模不断扩大，系统性风险，风险成本的分担使得金融机构的经营风险频率逐渐提高，涉案金额也日益加大。金融腐败的蔓延变大，资产质量会逐渐降低。在该种环境下，监管部门的速度俨然与我国的国内生产总值一样高速增长。在金监管压力会增加，在内部管理过程中操作风险往往会增融腐败大案中，牵涉的银行业案件尤为突出，主要原因强，违规行为发生的可能性也增大。由上述情况可以简是银行业在金融业中一直处于主导地位

2、，占用的资源较要概括，金融腐败的滋生与金融生态环境、监管力度、市大，因此更易成为腐败的发源地。场竞争环境、高层人力资源流动情况等有非常紧密的联目前世界上没有测定金融腐败程度的标准数量工系，多种因素共同引致并伴随着金融腐败蔓延和深化。具以及指标组合，我国对于这方面的研究文献也并不多（二）推导及可供检验的命题见。谢平、陆磊（2003）的研究提出了中国金融腐败指数在上述基础上，须从多方面影响中选择若干具有代(FCI)的概念，在权衡主观指数和客观定量的基础上编表性的因素来体现金融腐败的程度。首先，我国银行业制了2003年中国金融腐败指数。

3、他们指出该指数的功产权结构比较特殊，市场呈现高度集中的态势。银行业能在于横断面比较、时间序列比较以及客观反映公众对的市场结构经历了由独家垄断转向高度垄断、再由高度腐败程度和反腐败工作绩效的心理评价。这一研究成垄断转向寡头垄断、现正在进一步市场化的变迁。但目果是金融腐败研究领域的创新，其量化金融腐败程度的前市场仍处于寡头垄断、竞争不足的状态，这是滋生腐思想以及得出的指数被后来的金融研究者广泛引用。败的重要因素。银行业市场集中度CR4指标可以较充该研究运用问卷体系，由非利益相关主体填写，从信贷分体现银行业市场状态，可作为金融腐败的一个

4、考量因角度出发通过大样本量表评分整理得出结论，测量结果素。第二，银行高层替换频率能反映银行业人力资源流整体主观程度较高。曹红辉、史锦华（2007）在专著中重动情况，流动过于缓慢或将降低银行的运作效率，从而点阐述金融腐败大案的成因、影响及治理，认为金融改更易滋生金融腐败，造成损失，例如导致资金流向不明、革、金融危机、道德风险都将引致金融腐败，同时降低金降低银行资产质量和抗风险的能力，使行业金融效率降融效率、恶化金融环境。二者研究成果都为金融腐败程低。因此银行高层更替频率也可作为考察金融腐败的指度测量中的方法选择问题以及变量选取提供了

5、研究方标。第三，银行业存在道德风险从而引致操作风险等，银向，奠定了研究基础。监会每年度现场检查中查处的违规金额极大程度上反本文尝试以银行业腐败为主要分析对象，用以描述映了该种风险与金融业生态环境。银监会的监督力度强金融行业整体腐败程度，并尝试筛选若干影响银行业腐会在一定程度上减少金融腐败的发生，因此银监会的现败的可测因素来解释银行业及金融业的腐败程度，建立场检查平均机构覆盖率可作为影响金融腐败程度的因相关模型，并进行检验。预期效果为在理论与模型的基素之一。础上，可以利用客观可得数据定量量度我国的金融腐败本文从影响金融腐败蔓延的金融

6、生态环境、监督力程度并对其进行预测。度、市场结构、人力资源流动情况等几个重要因素中，选二、理论分析取银行业市场集中度、银行高层替换频率、银监会现场（一）前提假设检查力度等三方面，构建一个描述金融腐败程度的模金融改革过程主导市场化，银行业在市场化的经营型，并考察其可行性。另外，我国金融腐败水平与我国整过程中，不可避免地承受了更大的金融风险，且面临更体腐败密不可分，两者达到高度一致性，且我国在国际作者简介：冯怡恬，女，浙江杭州人，浙江大学经济学院。202012/06宏观经济宏观经济上的相对腐败水平在很大程度上也反映了我国金融行分别为银

7、行业市场集中度、商业银行资本充足率达标业的腐败水平。因此，在测量过程中，本文用我国整体腐率、银监会现场检查平均机构覆盖率。败程度的相关数据来代替金融腐败程度。银行业市场集中度(CR)在一定程度上体现银行业本文假设金融腐败程度可以由银行业的市场集中的市场结构、竞争环境。该比例数值越大，诱发金融腐败度、高层更替率、现场检查力度三个客观、可测变量来表的可能性越大，对其影响程度也越大。银行高层更替率示。预期市场集中度越高，金融腐败程度会越高；高层更(Renew)与银行业的金融效率息息相关，由于相关直接替率越高、现场检查力度越大，金融腐败程

8、度相对越低。数据可得性差，因此本文通过整理2003年至2010年中以上三个方面都将对金融腐败程度有较为显著的影响。国金融年鉴的相关机构目录信息，将主要商业银行的董三、研究设计事长、行长的更替情况进行合理量化，来代替该指标。银（一）样本数据来源监会现