信用信息共享模式与激励机理研究

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1、上海交通大学博士学位论文信用信息共享模式与激励机理研究姓名：刘骁申请学位级别：博士专业：企业管理指导教师：张祥;王方华20070101上海交通大学碡士学位论文信用信息共享模式与激励机理研究摘要信用是市场经济的基础，是市场经济运行的前提。当前我国正处在市场经济体系建设的关键时期，信用管理存在许多亟待解决的问题，解决问题的关键在于改变信用信息严重不对称的状况。建立信用信息共享机制，正是克服信息不对称的一种有效制度安捧，是建设市场信用体系的基础和保障。因此，本文的研究具有重要的理论价值和现实意义。本论文按照从一般到具体，先框架模式后具体内容，先规范研究后

2、实证分析的逻辑顺序，依次对信用信息共享的市场需要、模式选择、投资建设、运营监管展开相关理论讨论．本文综合运用信息经济学、制度经济学、法经济学、管理学、信息学等理论，运用博弈论、系统论和数理统计等分析工具，采用定性分析与定量分析相结合，规范研究与实证研究相结合，文献归纳和调查研究相结合的方法展开研究。本文共9章，第一章为绪论．第二章研究信J

3、J信息供给问题。从法经济学的视角提出现代市场经济条件下信J{J具有人格性、财产性以及信息性三重属性：论证了消除信息不对称是解决”’前信川刨题的w关键，实现信用信息共享是信用体系建设的首要和核心任务。本文运用模型比

4、较COURNOT均衡数量和PARETO均衡数量，解释了信用信息在缺乏协调机制条件下供给不足的原因。提出改变相关法律制度缺位；建立成本补偿机制，合理解决现实的和潜在的信息垄断利益以及明确信用信息的准公共物品性质等多种渠道解决信用信息供给不足的问题。第三章讨论通过制度安排克服信息不对称问题。首先借鉴和发展列申斯基模型，证明了正规信息共享机制可以产牛信息规模效益，对于降低统计学噪声、提高受信入信腿*5信号质量具有显著意义。然后分别以美国和欧洲为例，实证分析了私营和公共正规信刚信息共享机制的价值与特点。并从法理、政策、文化、金融等角度探讨形成私营和公共信J

5、日信息共亭机制差异的深层次原因。第四章分析信用信息共享管理模式问题，提出信用信息共享系统宜由企业按市场化方式运作，政府依法监管模式运行的观点。本文突破以律仪侄“公共模式”和“民营模式”之问进行笼统选择的局限，提出信川信息共亨的“上下分离”运作模式，即按层次中文摘要将信用信息共享机制分成“下部”基础信用信息系统和“上部”商用信用信息系统．“下部”采用公共模式，由政府推动建设，逐步引入私人投资，走渐进市场化的道路：“上部”直接面向市场客户的商用信用信息系统，直接采用完全市场化的民营模式，政府不必挤兑私人投资。第五章探讨信用信息共享的技术实现和投资运营问

6、题。扼要阐述了信用信息共亭的技术流程和系统结构。提出基础信用信息共享系统的项F1公司制方案，指出由政府和项目主办方共同投资。共同分担风险，是比较现实的选择。最后讨论了计算政府和项口毛办方最优风险分担比例的公式．第六章研究信用信息共享系统数据收集的激励问题。首先将委托代理的分析框架引入到组织问的激励研究，以基础信用信息系统自行采集信用数据为例，分别讨论了在对称信息、同定奖励和不对称信息情况下，信息系统运营机构对有关政府部门、行业协会、公用企业等初始信用记录拥有者的激励机制设计。其次以商用信用信息系统为例，运用博弈论方法，对存在资源扩展性效用的信用信息

7、系统间数据共享决策进行了定量推导和分析，指出：(1)信用信息系统符合梅特卡夫法则，系统的市场效用与系统的规模成正比。(2)规模小的信用信息系统(征信机构)有积极性与规模大的信用信息系统(征信机构)建立资源共享，而大系统对与小系统共享信息的动力普遍不足。最后讨论了信用数据收集的质量评估和质量控制问题。结合信用信息共亨系统的特点。构建了⋯个6元组信用数据质量的AHP评估模型，给出了评估信刚数据质量的绝对量化值和相对量化值计算公式，并以贷款客户的信用信息处理活动为对象，进行了信用数据质量评估与控制的实证分析．第七章讨论信用信息共享服务的定价相关问题。指出

8、信用信息共享服务具有一定程度的网络型产业特点和自然垄断性质，政府不仅需要支持和激励信用信息共享服务，也要从社会福利的角度出发，对信用信息共享服务进行价格规制。具体内容包括：在Baron-Meryson模型的基础上，结合信用信息共享系统运营机构的特点，参照拉丰逆向选择时序的一般分析框架，以政府为委托人，构建了具有激励相容性的价格规制模型；运用斯彭斯一米尔立斯条件转换，用变分方法求解出政府对信用信息共享服务的最优规制价格和转移支付．讨论了信用信息产品定价的方法。第八章为实证分析。通过对上海市社会信用联合征信系统和央行信贷登记咨询系统n上海交通大学博b学

9、位论文进行实证对比分析，对本论文研究的问题和相关结论进行检验．提出央行信贷登记咨询系统本质上仍然是同业征信，与上海资信公司