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1、第20卷第6期广东金融学院学报Vol.20,No.62005年11月JOURNALOFGUANGDONGUNIVERSITYOFFINANCENov2005中国四大商业银行稳健性评估与分析龚锋(东莞理工学院经济与贸易系,广东东莞523808)摘要:在金融全球化背景下,应该准确、完整地理解银行业的稳健经营理念,否则会损害银行业甚至整个国民经济的稳定与发展。根据对银行业稳健经营的全新理解及在此基础上设计出的评估指标与模型,发现中国四大商业银行缺乏稳健性,其原因包括体制缺陷、信用缺失、资产配置不当等多个方面。关键词:商业银行;
2、稳健性;评估与分析中图分类号:F832.22文献标识码:A文章编号:10085742(2005)06001505虽然随着股份制商业银行和外资银行以及城应客户需求的变化,不断地调整其经营策略,改善市商业银行的快速发展,四大商业银行的市场份额服务方式和技术,改善业务流程,提供新的金融产在不断缩小,但目前仍占有中国银行业市场份额的品和服务,而不是一成不变。六成以上,因此在中国银行业寡头垄断格局中,四2.银行业稳健经营包含着积极进取的韵味。大商业银行构成中国银行业的主体。正因为如此,银行业的经营环境是不断变化的,如果
3、银行消极保四大商业银行的稳健性在很大程度上决定着中国守,不敢创新,不敢调整经营策略,不敢直面竞争,银行业整体经营状况的稳健性。近些年来,在世界就会落后于形势的变化,也无法满足客户不断变化各国频频发生银行危机甚至金融危机的背景下,各的需求,并导致市场份额不断收缩,竞争能力不断界专家对中国银行业,尤其是四大商业银行的稳健削弱,甚至破产倒闭,尤其是在竞争激烈的情况下性表现出了极大关注,却未做出系统、具体和准确更是这样。的评估。本文将从金融全球化背景下银行业稳健3.银行业稳健经营强调安全与效率兼顾。一经营的含义出发,设计出评估指标与模
4、型,对四大方面,提高效率的手段与措施可能会损害安全,而商业银行的稳健性进行评估与分析。一味求安全则会影响提高效率;另一方面,有些金融衍生产品不仅能提高银行经营效率,还能促进安一、商业银行稳健性评估的基准原则全,而且对银行业来说,效率越高,抗风险能力越对稳健概念的含义的不同界定,将决定着银强,竞争能力越强,承受经营损失的能力越强,越能行机构的稳健经营决策。在以银行业为主导的中经受外部竞争与投机的冲击,也不会因偶然出现的国金融业格局中,在金融全球化趋势日益发展的背经营损失而遭受致命打击。效率不仅关系银行的景下,要对银行业稳健性
5、进行合理估计,首先必须生存和发展,更直接关系其安全性。确定稳健性评估的基本原则。4.银行业稳健经营强调在稳定基础上求发展。1.银行业稳健经营是着眼于动态的。它强调一方面,银行自身做大做强是建立在发展的基础之银行业要适应经济金融形势和市场环境的变化,适上的,一味求稳的银行机构不可能做大做强,也不可能有较强的竞争力;另一方面,在中国,以银行业收稿日期:20050803作者简介:龚锋(1970),男,湖南人,经济学博士,东莞理为主导的金融业是现代经济的核心,其发展关系到工学院经济与贸易系讲师,主要研究国际金融理论。整个国
6、民经济的发展。银行业发展能通过增加16广东金融学院学报2005年第20卷GDP直接带动国民经济的增长和发展,还能通过营稳健性指标体系。其金融中介功能的发挥间接带动国民经济的增长本文采用评分方法来对商业银行经营稳健性和发展。作出定量分析。具体做法是:第一步,确定衡量商业银行稳健性的四个指标项目的分值及每个二、银行机构稳健性评估指标设计及其应用指标项下各个指标的分值;第二步,根据各个指(一)评估指标体系的建立标值与基本稳健值的比较确定每个指标的得本文仅从商业银行本身表现来衡量其经营稳分,并根据每个指标的
7、得分计算出每个指标项健性,宏观经济变量作为既定因素不予考虑。根据目的具体得分;第三步,将四个指标项目的得分巴塞尔协议与中国人民银行1996年商业银行加总,即可得出该银行的总体得分;最后根据最资产负债比例管理监督指标体系,借鉴国际先进终得分对商业银行经营稳健性作出判断。以银行财务指标,我们整理出商业银行稳健性评估指100分为满分,低于60分为不稳健,60~70分标值或者区间系。表1中项目列、指标列、基本稳为缺乏稳健,70~80分为比较稳健,80~90分健值或区间列、项目分值列等构成商业银行机构经为稳健,90分以上为很稳健
8、。表1中国四大商业银行稳健经营指标体系及分值表指标值%基本稳健指标指标得分项目项目得分项目指标值或区间200320022001%分值200320022001分值200320022001资本充足率7.26.75.38~12643.53内控能力一般一般一般强63.53.53
