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1、第26卷第2期东华理工学院学报(社会科学版)Vol26No22007年6月JOURNALOFEASTCHINAINSTITUTEOFTECHNOLOGYJun.2007基于WinBUGS软件的贝叶斯计量经济学1,321刘乐平,张美英,李姣娇(1.天津财经大学统计学院,天津300222;2.东华理工学院数学与信息科学学院,江西抚州344000;3.中国人民大学应用统计科学研究中心,北京100872)摘要:目前国内计量经济学的教学和研究还主要局限于基于频率统计学的经典计量经济学内容,常用的计算软件是Eviews,关于现代贝叶斯计量经济学和WinBUGS
2、软件的研究较少。文章从现代贝叶斯分析发展的角度探讨贝叶斯计量经济学的定义和建模的基本原理,并通过一具体应用实例详细介绍贝叶斯计量经济学常用计算软件WinBUGS的主要操作步骤。关键词:贝叶斯计量经济学;MCMC;WinBUGS中图分类号:F224.0文献标识码:A文章编号:1001!635X(2007)02010107美国经济学联合会将2002年度杰出资深会的计算软件是Eviews。关于现代贝叶斯计量经济员奖(DistinguishedFellowAward)授予了芝加哥学和WinBUGS软件的研究较少。本文从现代贝叶大学ArnoldZellner教授,以表彰他在贝叶斯方
3、斯分析发展的角度探讨贝叶斯计量经济学的定义法方面对计量经济学所做出的杰出贡献。1971和建模的基本原理,并通过一具体应用实例详细介年,ArnoldZellner的名著∀AnIntroductiontoBayes绍贝叶斯计量经济学常用计算软件WinBUGS的主ianInferenceinEconometrics#的问世,在贝叶斯计要操作步骤,希望有更多的国内计量经济学教学和量经济学的发展史上具有里程碑的意义。1985年,研究人员关注贝叶斯计量经济学。ArnoldZellner教授在Econometrica上发表论1贝叶斯计量经济学文!!!BayesianEconometrics,再次引
4、发了贝叶斯计[1]量经济学研究的热潮。近年来,GaryKoop1.1贝叶斯计量经济学的定义[2](2003)的∀BayesianEconometrics#;TonyLancas20世纪的贝叶斯统计学发展可主要分为客观[5][6]ter(2004)的∀AnIntroductiontoModernBayesian贝叶斯分析、稳健贝叶斯分析等5个方向。贝[3]Econometrics#和JohnGeweke(2005)的∀Contem叶斯统计为计量经济学的研究方法打开了一片新[4]的天地,贝叶斯理论不仅为计量经济学中许多重要poraryBayesianEconometricsandSta
5、tistics#等专著的出版,加上大量出现在各种计量经济学重要期的估计问题提供了贝叶斯解,而且更重要的是为经刊上的文献,以及欧美一些高校的经济学院中陆续济学的研究提出了重要的科学哲学思想和新的假开设的贝叶斯计量经济学的相关课程,无疑已逐渐设检验方法。形成了现代计量经济学研究的一个重要方向!!!Zellner教授认为,可用统计数据越多,经济理论的检验当然越容易进行。但事实上,由于经济活贝叶斯计量经济学(BayesianEconometrics)。目前国内计量经济学的教学和研究还主要局动的特殊性,很多情况下无法设计试验或者试验成本太高,故统计数据的收集非常艰难,对于用来检限于基于频率统计学的
6、经典计量经济学内容,常用验经济理论的统计数据不足的情况,关键是事先精确量化可选经济理论的不确定性,并计算出这些理收稿日期:20061015[7]论的先验可信度和后验可信度的差额。基金项目:天津市2005年度社科研究规划项目(TJ05-TJ001);中国人民大学应用统计科学研究中心重大项目(05JJD910152);天津而什么是贝叶斯计量经济学?从贝叶斯计量市教委十五综合投资项目(2004)的资助。经济学的英文定义!!!BayesianEconometrics可以作者简介:刘乐平(1966!),男,江西萍乡人,经济学博士,教授,博士生看出,贝叶斯计量经济学不能简单理解为仅仅是在导师,
7、主要从事精算与风险管理,贝叶斯计量经济学研究。经典计量经济学的参数估计中使用贝叶斯估计或102东华理工学院学报(社会科学版)2007年检验中使用贝叶斯检验(否则可用BayesianInfer计量经济学。而其中的频率计量经济学包含了使enceinEconometrics),它的定义应是以贝叶斯统计用频率统计学的经典计量经济学和现代计量经济思想为基础,运用贝叶斯统计理论、方法和计算机学(经典、微
