商业银行同业客户授信模型研究

《商业银行同业客户授信模型研究》由会员上传分享，免费在线阅读，更多相关内容在教育资源-天天文库。

1、金融论坛2013年第3期（总第207期）商业银行同业客户授信模型研究程果琦［摘要］本文基于普通机构客户最高授信额度测算值以及前台部门申请额度，构建了更适用于银行同业客户的授信方法与模型。研究表明，商业银行的流动性风险往往先于倒闭风险而出现，其授信测算值对此也更加敏感，因此流动性分析应成为同业授信审查的分析重点。在核定同业最高授信额度的过程中，应重点考虑商业银行速动资产所形成的偿债资金规模及反映流动性风险的核心指标，在授信结构的分析上，要重点考虑长期业务授信额度与客户长期偿债能力的匹配情况，在业务品种的控制上，要结合业务风险特征、管

2、理制度的完备程度以及市场环境的变化情况制定业务总量的限额。［关键词］商业银行；授信；同业客户；流动性；偿债能力；风险管理［文章编号］1009-9190（2013）03-0050-05［JEL分类号］G21［文献标志码］AAStudyoftheCreditExtensionModeloftheBankClientsofCommercialBanksCHENGGuo-qi［Abstract］Basedonthemaximumamountofthecreditextensionforthecommoninstitutionalclien

3、tsandtheapplicationamountofthefrontdesk,thispaperconstructsamodelmoresuitableforthecreditextensionofthebankclients.Thestudyofthepapershowsthattheliquidityrisksofcommercialbanksoftenappearbeforethecollapserisksandthecalculationvalueofthecreditextensionismoresensitiveto

4、theliquidityrisksthanthecollapserisks,sothecensoringofbankcreditextensionshouldbefo－cusedontheliquidityanalysis;thecheckofthemaximumamountofthebankcreditextensionshouldmainlybefocusedonthesizeofthesinkingfundformedbyquickassetsandthecoreindicatorsreflectingtheliquidit

5、yrisksofcommercialbanks;thestructureanalysisofcreditextensionshouldmainlybefocusedonthematchofthecreditextensionamountoflong-termbusi－nessandtheclients’solvencyoflong-termdebts;thecontrolofthebusinessvarietiesshouldconsiderthecharacteristicsofbusinessrisks,thematurity

6、degreeofmanagementsystemandthechangesinmarketenvironmenttodeterminethequotaofthetotalbusiness.［Keywords］commercialbank;creditextension;bankclient;liquidity;solvency;riskmanagement一、引言近年来，随着金融市场蓬勃发展以及商业银行资产结构与经营结构的调整，同业融资、金融债券投资、衍生交易、表外业务等非信贷类业务在商业银行主营业务中比重日益提高，从工、农、中、

7、建、交五大行来看，同业往来而形成的资产均超过了万亿元，2012年度同业资产增幅均超过了50%，其中工、建、交三家银行的同业资产增速高达70%。随着银行间的资金往来，大型商业银行一方面通过对大中型客户开展各类业务而成为大中型客户的银行；另一方面通过为中小型商业银行提供资金、结算与各类代理服务，在风险可控的前提下间接拓展小客户群，客观上成为“银行的银行”。随着资金交易、结算融资以及代理行业务开展日趋频繁，同业客户已逐步成为商业银行评级授信的重要对象。因此，全面而系统地研究同业客户的信用风险管理具有重要意义。［收稿日期］2013年1月1

8、5日［作者简介］程果琦，男，中国工商银行授信业务部，高级经济师，硕士（北京，100140），E-mail：Email：chengguoqi@icbc.com.cn。50程果琦：商业银行同业客户授信模型研究从国际银行业风险管理通行模式来看，新巴塞尔资