我国商业银行信用风险与市场风险相关性研究

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1、我国商业银行信用风险与市场风险相关性研究CorrelationStudyofCreditRiskandMarketRiskwithinChineseCommercialBanks专业技术经济及管理作者姓名陈楚指导教师赵黎明管理与经济学部2012年05月独创性声明本人声明所呈交的学位论文是本人在导师指导下进行的研究工作和取得的研究成果，除了文中特别加以标注和致谢之处外，论文中不包含其他人已经发表或撰写过的研究成果，也不包含为获得天津大学或其他教育机构的学位或证书而使用过的材料。与我一同工作的同志对本研究所做的任何贡

2、献均已在论文中作了明确的说明并表示了谢意。学位论文作者签名：签字日期：年月日学位论文版权使用授权书本学位论文作者完全了解天津大学有关保留、使用学位论文的规定。特授权天津大学可以将学位论文的全部或部分内容编入有关数据库进行检索，并采用影印、缩印或扫描等复制手段保存、汇编以供查阅和借阅。同意学校向国家有关部门或机构送交论文的复印件和磁盘。（保密的学位论文在解密后适用本授权说明）学位论文作者签名：导师签名：签字日期：年月日签字日期：年月中文摘要随着我国经济发展和对银行业务的逐渐放宽，我国商业银行将会更大程度的暴露于市场

3、风险下。本次的金融危机虽然主要针对国外发达国家，但也对我国经济发展造成了不小影响。同时，我们也意识到在我国商业银行改革进程中，要积极汲取国外银行业发展的经验教训，结合本国历史发展沿革，建立符合我国商业银行发展的监管体系。总体来说，商业银行的主要经营业务还是信贷业务，因此对我国商业银行风险控制来说，信用风险控制是永恒不变的主题。然而随着近年来金融市场的发展变化，信用风险的表现形式和影响因素也越来越多元化。本文通过对信用风险和市场风险的基本理论和研究方法进行介绍，探索我国商业银行在逐步开放过程中，应注意的风险控制问题

4、，尤其是市场风险对信用风险的影响。同时，利用我国历史数据对近年来市场因素对银行不良贷款率的影响变化作了相关性分析。通过这些研究能让相关机构更快更准确地找到保证银行业正常运作的重要因素，并通过保持或调控这些因素促进我国商业银行发展。因此，本文的研究对我国商业银行发展具有重要指导作用。本文的研究内容主要包括两方面，一方面是对信用风险监管体系和分析方法进行介绍，另一方面是对目前国际上比较关注的市场风险与信用风险的相互作用进行阐述。结合目前已有理论成果，利用我国历史数据进行实证研究，识别出我国市场风险主要指标对我国商业银

5、行信用风险的影响。这些市场风险指标包括：利率、汇率、股票价格及物价指数。研究根据我国商业银行不同发展时期对数据分段，对不同时期的自变量设置虚拟变量，通过模型计算出不同时期我国商业银行信用风险对主要市场风险的系数变化及其重要性，从而反映近些年来随着我国商业银行与市场的接触逐渐频繁，信用风险对不同市场因子敏感度的变化。关键词：信用风险市场风险相关性我国商业银行新巴塞尔协议ABSTRACTWiththedevelopmentofthenation’seconomyandthelooseoftheregulationfo

6、rbusinessofcommercialbanks,ourcommercialbankswillbemoreexposedtothemarketrisk.Althoughtherecentfinancialcrisiswasfocusedonforeignstates,oureconomyhasbeeninfluencedaswell.Andbecauseofthecrisis,weunderstandtheimportanceofestablishingacompletesupervisionsystemwh

7、ichcanbeproperlyadaptedtoourfinancialcondition.Asawhole,creditriskisalwaysthemostimportantoneforcommercialbankcontrol,butnowadayscreditriskhasmoreandmoremanifestationsandisaffectedbymoreandmorefactors,amongwhichmarketfactorsplayakeyrole.Thispaperfirstintroduc

8、esthetheoryandresearchmethodofriskregulation,andthenutilizesthedataofChinesecommercialbanksandmarketfactorstodocorrelationanalysis.Accordingtotheresultoftheempiricalanalysis,wecanoffersom