商业银行操作风险损失分布法实证研究

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1、山西财经大学硕士学位论文商业银行操作风险损失分布法实证研究姓名：胡美栋申请学位级别：硕士专业：金融学指导教师：沈沛龙2011-03-13摘要对于银行业来说，操作风险的度量已经不再是一个新的研究领域，国内外许多科学家和实践者已经对此做了大量的研究，主要集中于度量方法和度量工具的研究。《巴塞尔新资本协议》（BaselⅡAccord）划分出操作风险的资本计量方法，主要有基本指标法、标准法、高级计量法。在高级计量法中，银行可以采用自身内部的模型来测算出在一年展望期及99.9%置信度下覆盖银行自身操作风险的监管资本

2、金。国际活跃银行的监管者建议其根据高级计量法的要求，可以通过建立数据库、理论模型的研究、统计验证来研究银行自己的计量模型。本文主要对高级计量法中的损失分布法进行了研究，因为相比于其它高级计量法，损失分布法在模型的复杂程度、度量结果的精确度以及对风险的敏感度等方面要高一些。损失分布法作为一个精算模型，主要由损失频率分布和损失强度分布两部分构成，本文在研究了损失分布法度量模型的基础上，对损失分布法进行了实证分析，以收集的我国四大国有商业银行在1999年至2009年发生的内部欺诈损失事件为研究对象，采用了单样本

3、K-S检验和P-P图两种拟合优度检验方法来确定损失频率和损失强度所服从的最优理论分布，并通过极大似然法估计相应的参数；在计算总损失分布函数时，本文通过MonteCarlo模拟方法模拟出损失频率和损失强度数据，然后运用卷积的方法计算出总损失数据，继而计算出覆盖内部欺诈风险的资本金。在损失分布法度量模型的后期阶段即对56类操作风险损失类型进行加总时，引入了Copula函数，该方法可以剔除各类损失类型之间的相关性，使得出的操作风险损失分布尽量符合银行的实际损失分布。【关键词】损失分布法Copula函数损失频率损

4、失强度4AbstractForthebankingarea,theoperationalriskmeasurementisnolongeranewfield.Manydomesticandforeignscientificscientistsandpractitionershavemuchresearchonthistopic,mainlyfocusedresearchonmeasurementtools.BaselⅡAccordProposedthattheoperationalriskmeasurem

5、entmethodsincludeBasicIndicatorApproach,StandardizedApproach,AdvancedMeasurementApproach.IntheAdvancedMeasurementApproach,thebankcanuseitsinternalmodeltomeasuretheBank'sownoperationalriskregulatorycapitalinspecialinterval(oneyear)andlevelof99.9%Confidence

6、.Supervisiorsuggestedthatinternationallyactivebankscanbuildowneconometricmodelthroughcreatingdatabases,theoreticalmodelsofresearchandstatisticalvalidationof.Inthispaper,wemainlyresearchthelossdistributionapproach.Inthispaper,ontheAdvancedMeasurementApproa

7、chinthelossdistributionapproachhasbeenstudied,ascomparedwithlossdistributionapproachishigherthantheotheradvancedmetrologyincomplexityofthemodel,theaccuracyofmeasurementresultsandtherisksensitivity.Asanactuarialmodel,Lossdistributionapproachmainlyincludest

8、helossfrequencydistributionandthelossseveritydistribution.DuringtheempiricalstudyontheLossdistributionapproach,DatamainlybasedontheinternalfraudlossesofChina'sfourstate-ownedcommercialbanksinthe1999-2009.Thearticlec