海通证券基金评价业务信息披露-中国证券投资基金业协会

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1、海通证券基金评价业务信息披露声明本公司承诺按照信息披露材料的内容开展基金评价业务，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对内容的真实性、准确性、完整性负责。（一）基本情况机构基本情况表海通证券股份有限公司名称公司公司网址http://www.htsec.com上海市广东路689注册地址号200001邮编上海市广东路689办公地址号200001成立时间1988年注册资本95.85.亿（2013年底）3526.46亿（2014总资产年底）净资产682.81亿（2014年底）法定代表人王开国总经理瞿秋平基金评价基金评价业务

2、业务部门开始时间2004年名称金融产品研究中心1单一指标排名、基基金评价金评级、基金公司基金评价业务范围评级等人数6人海通证券公司网站http://www.htsec.com基金评价/海通基金评价系基金评价http://fund.htsec.com结果发布统/中国证券报/和结果发布http://funds.hexun.com渠道讯网/新浪等网址http://finance.sina.com.cn/fund联系电话021-23219448传真021-23219881（二）评价人员情况基金评价从业人员情况表评价业务负责人：姓名

3、执业资格证书编号主要从业经历2004年进入海通证券研究所从事行业公司研究，2005年从事基金研究，撰写各类基金相关研究报告，并参与基金研究体系、评级方案的制定和基金评价系统的维护工作，10年证券从业经验及9年基金研究经验，浙江大学数学系硕士，具有证券投资咨询执业资格、基金从单开佳S0850511010029业资格、特许金融分析师（CFA）。基金评价人员：姓名执业资格证书编号主要从业经历2010年7月加入海通证券金融产品研究中心，3年基金研究经验，从事公募基金研究工作，撰写公募基金研究报告，负责公募基金评价体陈瑶S08505

4、12070009系建立以及投资研究工作。具有证券投资咨询2资格、基金从业资格。2006年进入海通证券销售交易总部投资理财中心从事投资咨询工作，负责营业部大客户的股票、基金、债券的投资咨询服务。2010年进入海通研究所金融产品研究中心，从事基金研究工作，撰写私募基金研究报告，负责基金评价体系建立以及投资研究工作。7年证券从业经验及基金研究经验，上海财经大学金融学硕士，具有证券投资咨询执业资格、基金从业罗震S0850207120456资格，通过特许金融分析师（CFA）三级考试。2003年至2011年先后任职于国都证券有限责任公

5、司、中欧基金管理有限公司，2012年1月加入海通证券研究所，从事基金研究工作。上海财经大学经济学硕士，10年证券及基金从陈亮S0940100010235业经验，具有证券从业资格和基金从业资格。2005年进入晨星进行基金专业研究平台Direct(投资实验室)的开发；2008年进入海通研究所负责基金数据库建设，海通证券基金评价系统开发，以及基金研究相关算法开发。复旦大学计算机专业硕士，5年证券从业经验，唐洋运S0850109013213具有证券从业资格。2000年加入海通证券研究所，从事证券和基金研究工作，13年从业经验，武汉

6、大学经济学博士毕业，具有证券投资咨询执业资格、基金石建明S0850511010028从业资格。（三）基金评价业务情况1、基金评价指标体系的情况基金评级：1）基金评级对象；截至评级日设立满39个月主动管理的主动股票封闭式基金、主动股票开放式基金、偏股混合型基金、平衡混合型基金、灵活混合型基金、主动混合封闭型基金，以及满37个月的主动3债券开放式基金、偏债债券封闭型基金、纯债债券封闭型基金、准债债券封闭型基金和货币型基金进行评级。对于QDII基金、偏债混合型、保本型基金、生命周期混合型、可转债债券封闭型、理财债基金由于满足条件

7、的不足10只，暂时不予评级。对于指数基金和分级基金目前也不予评级。2）基金评级的理论方法、指标体系、数据来源；A.基金评级指标体系海通基金评级指标分为四大类：简单收益、风险调整收益、持股调整收益和契约因素，从不同角度评价基金的业绩。Ⅰ.简单收益非货币基金评级采用净值增长率来衡量简单收益，我们采用了目前公认的几何算法来计算基金在某一期间的净值增长率，保证我们计算出来的净值增长率在分红、拆分过程中也能精确计算。货币基金评级采用万份收益的累积来计算。具体计算方法如下：TTR1R,1p,tptt1NAV/zp,tR

8、非货币基金，p,t1NAVDp,t1p,tNAV为t日基金p的单位净值p,tT为基金评级期间D为基金p在t日的单位分红额p,t4z是拆分或者份额折算比例货币基金，R直接为万份收益。p,tⅡ.风险调整收益我们主要是采取了传统的夏普、特雷诺和信息比指标，分别代表了总风险调整收益、系统性风险调整收益和非