商业银行对公贷款定价的方法与战略

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1、ZHUANTI专题利率定价机制建设建立完善的定价体系，通过定价把精细化管理和差异化经营的理念带到银行，形成理性的价格自律机制，对我国利率市场化的顺利推进非常重要商业银行对公贷款定价的方法与战略席波敬林中国人民银行副行长胡晓炼在市场的期权定价法（optionpricing）、组的贷款的起息日、期限结构、利率种类利率定价自律机制成立暨第一次合模拟定价法（portfolioreplication（浮动利率要加期限流动性溢价）等，工作会议上指出，近期推进利率市场化pricing）等，但一直没有普遍推广使锁定该笔贷款的资金成本。运营成

2、本包工作的任务，一是建立市场利率定价自用，笔者认为有以下几个原因：一是实括直接成本和间接成本两部分，是由成律机制，二是开展贷款基准利率报价工施成本高；二是操作复杂、无法为客户本分摊系统，根据该笔贷款的业务条线作，三是推进同业存单发行与交易。这经理所接受；三是贷款属于银行账户业属性、产品结构和贷款额度等出具运营三项工作的部署，旨在通过利率定价自务（相对于交易账户），目前银行账户成本参数。而风险拨备和经济资本是由律机制的建设，推动我国商业银行完善业务普遍接受的定价估值方法还是内部经济资本管理系统(EC)根据客户风险评自身的定价体

3、系。完整的定价体系，包成本法，市场估值法也只用于参考。级，抵押品种类等计算预期损失和非预括定价方法论、定价战略和定价管理机目标收益率定价，是指贷款的价格期损失。制三部分。定价战略是指一家银行通过（包括利率和收费），是基于银行内部量化了资金成本、运营成本、风险拨定价试图达到的预期目标，及为实现目经营的各项成本，包括资金成本、运营备和经济资本后，最后一项工作是确定标而采取的措施。定价方法论是指价格成本和风险拨备（provision）。在这对资本的目标回报率。不同的目标回报的计量方法和计量模型。定价管理机制些成本的基础上，经营每一

4、笔业务有风率定出的价格不一样；差异化的定价，是指银行内部定价的管理架构、政策流险，量化以后就是经济资本；银行承担往往是通过使用不同的目标收益率来实程，比如定价权的授权、审批、和追踪风险，就要有回报。银行会根据自身经现的。那么，全行是应当采取统一的目反馈机制等。下面就以对公贷款定价为营的需要，对经济资本确定目标回报标回报率，还是在不同地区、不同客户例，简单介绍一下商业银行定价体系。率。成本加上资本的目标回报，就是一群、不同的业务条线，采用不同的目标笔贷款的目标收益利率。回报率？对这个问题，各家银行一直没定价方法论举例来说，一笔

5、1年期对公贷款的定有统一的答案，甚至在同一家银行也有价，可以简化为这样一个过程：如果资不同的意见。定价方法论是指定价的计量方法和金成本为4.00%，运营成本0.55%，风险笔者当初在美国银行负责对公贷款定计量模型。在银行定价中，不同的业务拨备1.00%，经济资本率8.0%，资本目价时候，在实际经营中，大型客户群的一般采取不同的定价方法。比如房屋按标回报率15.0%，则贷款目标收益利率=贷款实际资本回报率大概在10%～12%，揭贷款，因为产品结构标准、价格可以各项成本+资本目标收益=4.00%+0.55%中型客户群大概在12%

6、～15%，而小型客比较，市场信息比较透明，所以一般采+1.00%+8.0%×15.0%=6.75%。户群在15%～18%。在不同的客户群是取标准定价法。而对公贷款定价，因为以上就是简化后的贷款定价的量化过否采取不同的资本要求回报是一直有争每笔贷款的产品种类、期限结构、客户程（实际定价过程还要考虑客户提前偿议的话题。刚开始我们对所有客户群采风险、抵押品种类、还款方式等都不一还、税收、现金流特征等诸多因素）。取了同样的资本目标回报率，原因很简样，一笔贷款和另一笔贷款没有可比目前，我国资产在500亿元以上的银行，单，银行的资本有限

7、，如果我们对所有性，定价信息不透明，缺乏公开的市场大都已经着手建设管理会计系统，用客户群设定统一的目标回报要求，比如价，所以一般采取内部的、逐笔的目标以量化银行的各项成本和风险，为贷款11%，回报比较低的贷款就做不了，那收益率定价法。过去几年，国外银行在定价奠定了基础。具体来讲，资金转移么就会引导资源流向回报比较高的客户贷款定价中曾尝试过基于市场定价机制定价系统（FTP）会根据每笔需要定价群，从而提高全行的资源利用效率。202013年第22期主持人:许小萍　贾瑛瑛经过一段时间的使用后，巴塞尔协单是价格怎么算，而是怎么用，即定

8、价笔者在2000年初进入银行贷款定价实议II相关风险组合的监管要求推出，风险战略。践，同步经历了客户关系定价在银行定部门提出，银行不同的客户群有风险分定价战略是指一家银行通过定价试价中的发展。刚开始的客户关系定价，散效应，大客户区会对冲小客户群的风图达到的预期目标，及要达到这一目标是做一个