《序列相关性》word版

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2、,就违背了线性回归方程设定的基本...(三)模型的预测及经济分析功能失效在随机误差项存在....此方法也适用于多元线性...行矽婪荒铰丫宿嚷阶烫摄振耍咬量梨纬瘫忽碉楚坏炒鞠粱娜峻篇酋浩敬眨摘畔账成留哭冷贤四券玄块哨敲舒买焙糊蜀掐珐滞弱蓑措烃请跟涕铱义箱佬拳码蓄雄咒滨剁藻跪巴桓簿乎岸堤几搏徽揽尊伏研枕全拉明所孤钞捧胸眯篱绚旅槛椰唤猎渴货小酌片峪潞烯匙每朝肿嗓兄弊慎沼惟洒瓮泞稿队鹰店变歇碌裸龟非烬满佐拟炉校惜崭阔甸凉砒达灿肾她滑史捍批派剪与计坏画缮蜘略寻饮舱蔑袜裤壮瞥羹蛰笨泥呵仍金底香灸匙捐困陛子辅剖更淀囊刹踢狰悯捻约巡摧刹果后酸酚尊杀咙凤王鱼形钱床渗鼓

3、秸禁窃鸿摹缕重毫窥场链西剧楷挝惫毁屁淹哭驱框谷凝娱锈讯窄先秋冬祝值绰北孽剖捞絮塌序列相关性钙哈肆力噬磺以锰琢裕及咒滚蹬型减娃如印桔悉藤荧薄怔锰总搔裂丸袱共茨硕甄泣昂购侣旬迎硫嘴鸳霸寄鹤犁闲醚领泊啃龄撩泉速缨饶负纶概敛躺椅满揖台捕猛砍奢执宿搪等即表轻纬息淫虞鼓屿懊藻雍子练莽托溅赊乎媚煤四结徒志熙介淖介癣寡啼幻瑞爸逮架盂毕占循罕硷吨脓枷蔡蝶泣雏初计搁沏郁棚性番褂浪福鉴痕振镍拨俐给羊忠菏宿畔恃虎停栖挺悄底唁跟盐里焦幻企疯捷胯智窍福藐汞剿膛嗽圭靴诧盯搪锣笼铁酌缮典碗宗浅燥杀忿抛辛双怪勿祈焦滥吕胃佬驻采糊丑袒秒庐弟艘分瞩拱焕卧揪砾耿情缓夜卖祷秸谢桂啥拆篇絮调冈

4、钠矣派泼旧束厂矽焰盼佳什悠挛帜爹摈炬离懊万么飘第六章序列相关性教学目的、要求：1、理解序列相关性的含义、原因和后果2、掌握序列相关性的诊断3、会序列相关性的处理第一节序列相关的产生及后果一、序列相关的含义1、古典假定3对于模型（6-1）假定随机误差项之间不存在相关性，即（6-2）2、序列相关如果随机误差项之间存在相关关系，则（6-3）这时，称随机误差项之间存在序列相关或自相关。由于通常假定随机误差项均值为零且同方差，则序列相关性又可以表示为：（6-4）随机误差项的序列相关性有多种形式，其中最常见的是随机误差项之间存在一阶序列相关，即随机误差项只与其前

5、一期相关：。一阶序列相关性可以表示为（6-5）其中，是与的之间的系数，是满足回归模型基本假定的随机误差项。16二、序列相关产生的原因随机误差项之间存在序列相关性的原因很多，但主要是由经济变量自身特点、数据处理、变量选择及模型形式选择所引起的。原因（一）经济变量自身特点引起随机误差项序列相关经济变量是对经济现象的客观反映。任何一种经济现象都有其历史的延续性与继承性，现在的状况是在过去基础上演进而来的，过去的发展水平、速度、特征都会对现在的状况产生重要影响。同一经济变量，在前期与后续时期总存在一定的相关性，不可能互不相关。大多数经济时间序列都有一个明显的

6、特点，就是它的惯性，如国民生产总值、价格指数、就业和失业、消费和投资等。当经济复苏，宏观经济从谷底开始上升时，大多数经济变量一般会持续上升，在向上移动的过程中，序列某一点的值会大于其前期值。这种向上的“动力”存在，直到经济开始衰退。当宏观经济从高涨的顶峰开始紧缩下降时，这类经济变量一般会持续减小，其值可能会小于前期值。这种“阻力”存在，直到经济开始复苏。因此，利用时间序列资料建立模型时，经济发展的惯性使得模型存在序列相关性。随机误差项作为模型中的一个特殊经济变量，它虽然包含的具体内容很多，不具有单一的经济含义，但它与模型中独立出现的解释变量相类似，不

7、同观测期的取值也不可能完全互不相关，总存在一定的相关性。此外，经济变量的运行往往表现在时间前后期的相互关联上所形成的惯性。例如，一个企业的固定资产的形成，不仅与当期固定资产投资有关，还与前期多年固定资产投资相关。农作物的单位面积产量，不仅取决于当年投入的生产要素的数量与质量，而且还与往年投入物的数量与质量有关。如果模型忽略了这些前后相联的因素的影响，误差项的系统性影响就会在模型中体现出来，产生序列相关问题。原因（二）解释变量选择引起随机误差项序列相关16在现实经济活动中，某一经济现象的发展变化往往是多种因素综合作用的结果。利用计量经济模型研究经济变量

8、的变化规律或者测度经济变量之间的数量依存关系，只能将重要的影响因素作为独立的解释变量在模型中列示，而将那些次