证券投资基金管理公司核心竞争力评价研究

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1、管理学博士学位论文证券投资基金管理公司核心竞争力评价研究RESEARCHONCORECOMPETIVENESSASSESSMENTOFSECURITIESINVESTMENTFUNDMANAGEMENTCOMPANY哈尔滨工业大学2011年3月国内图书分类号：F830.39学校代码：10213国际图书分类号：338.2密级：公开管理学博士学位论文证券投资基金管理公司核心竞争力评价研究博士研究生：于天军导师：田金信教授申请学位：管理学博士学科：管理科学与工程所在单位：管理学院答辩日期：2012年3月授予学位单位：哈尔滨

2、工业大学ClassifiedIndex：F830.39U.D.C.：338.2DissertationfortheDoctoralDegreeinManagementRESEARCHONCORECOMPETIVENESSASSESSMENTOFSECURITIESINVESTMENTFUNDMANAGEMENTCOMPANYCandidate：YuTianjunSupervisor：Prof.TianJinxinAcademicDegreeAppliedfor：DoctorofManagementSpecialty：

3、ManagementScience&EngineeringAffiliation：SchoolofManagementDateofDefence：March,2012Degree-Offering-Institution：HarbinInstituteofTechnology摘要摘要随着国际金融市场的复杂多变和影响国际经济因素的迅速传导，国内外金融市场的关联性日益增强，从而导致证券投资基金管理公司经营风险呈现复杂多变的运行特征。在这种国内国际经济背景下，为了适应市场竞争的内外环境的深刻变化，证券投资基金管理公司必须提

4、高自身的核心竞争力及运营效率。在构建和提升证券投资基金管理公司核心竞争力时，首先要对基金管理公司核心竞争力进行评价，以深入的了解基金管理公司核心竞争力方面存在的不足。本文正是围绕这一问题的解决展开研究，力求构建证券投资基金管理公司核心竞争力评价指标体系和评价模型。本文以构筑和提升基金管理公司运营效率、构建评价指标体系并进行评价为主线，以系统理论为前提，从管理学角度为基金管理公司核心竞争力评价搭建了一个完整的基金管理公司核心竞争力评价的理论框架和平台，从而为进一步的基金管理公司核心竞争力评价研究提供理论支持。在研究过程

5、中采用理论和实证相结合，统计分析、因子分析、DEA分析相结合的方法。涉及模糊数学、管理科学、计量经济学、系统工程等多个学科的理论。在明确界定了核心竞争力的概念、层次基础上，从产品创新和控制风险的角度界定了基金管理公司核心竞争力理论的概念、内涵和理论构建的原则和目标以及基金管理公司核心竞争力的本质特征。并着重研究了核心竞争力理论和基金管理公司效率的内在联系。通过系统地分析和总结了基金管理公司核心竞争力的构成的关键要素，比较分析了核心竞争力研究的常用理论和方法，把DEA理论和方法引入到核心竞争力评价中，为基金管理公司核心

6、竞争力评价的研究和模型的建立提供了理论基础。依据核心竞争力的内涵和基金管理公司核心竞争力研究的目的，提出了建立基金管理公司核心竞争力评价指标体系的基本原则，评价指标体系是核心竞争力评价的基础。在此基础上，利用因子分析方法对各子系统影响基金管理公司核心竞争力的因素指标进行了了分析和论述。对投资研发能力的夏普指数进行了改进。通过对样本数据的相关处理，提取了子系统主要指标的特征要素，确定了基金管理公司核心竞争力评价的关键指标，以此作为基金管理公司核心竞争力评价模型的输入、输出因子,建立了基金公司核心竞争力评价指标体系。核心

7、竞争力评价指标体系的建立为基金管理公司核心竞争力的科学评估提供了理论基础。在提出的基金公司类别模糊数的基础上，利用类别模糊数和模糊DEA模-I-哈尔滨工业大学管理学博士学位论文型构建了同时带有精确数和模糊数的多子系统模糊DEA模型；并通过乐观规划和悲观规划对模型的有效性进行了验证，经分析后显示所构建的模型有较高的可靠性和很好的评估能力，能够适应基金公司核心竞争力评价的多子系统和同时具有模糊数和精确数的评价指标体系特征。从实证的角度利用构建的模型对51家基金管理公司核心竞争力进行了实证分析，对基金公司核心竞争力构成各子

8、系统效率和系统总体效率进行了评价。研究表明效率较差的基金公司的核心团队人员流动较大、投资研发定位有偏差、品牌影响力较低以及由此引起的营销服务能力不足导致系统整体效率较差。新构建的评价模型突破了传统DEA模型在测算技术创新效率方面的局限性，提高了评价的合理性和科学性。因此，本文的研究为评价基金管理公司核心竞争力提供了新的思路和方法，为提升我国基金