基于蒙特卡洛模拟的航次决策风险分析方法及应用研究

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1、中图分类号：TP182论文编号：102870912-S048学科分类号：120100硕士学位论文基于蒙特卡洛模拟的航次决策风险分析方法及应用研究研究生姓名杨召学科、专业管理科学与工程研究方向管理信息系统指导教师胡正华副教授南京航空航天大学研究生院经济与管理学院二О一二年三月NanjingUniversityofAeronauticsandAstronauticsTheGraduateSchoolCollegeofEconomicsandManagementMonteCarloSimulationBasedVoya

2、geDecisionRiskAnalysisandImplementationAThesisinManagementScienceandEngineeringbyYangZhaoAdvisedbyAssociateProfessorHuZhenghuaSubmittedinPartialFulfillmentoftheRequirementsfortheDegreeofMasterofManagementMarch,2012承诺书本人声明所呈交的硕士学位论文是本人在导师指导下进行的研究工作及取得的研究成果。除了文

3、中特别加以标注和致谢的地方外，论文中不包含其他人已经发表或撰写过的研究成果，也不包含为获得南京航空航天大学或其他教育机构的学位或证书而使用过的材料。本人授权南京航空航天大学可以将学位论文的全部或部分内容编入有关数据库进行检索，可以采用影印、缩印或扫描等复制手段保存、汇编学位论文。（保密的学位论文在解密后适用本承诺书）作者签名：日期：南京航空航天大学硕士学位论文摘要航次决策是船舶远洋运输管理中的一项重要活动。由于世界经济、国际贸易、政治和自然等因素的影响，航次决策过程涉及到诸多复杂多变的因素。根据这些不确定因素来估

4、算航次的成本和效益等指标，进而做出该航次是否可行的决策往往也是有风险的。所以，在做航次决策时，不仅要预估航次的经济性指标，还要分析根据估算的结果进行决策可能存在的风险。因此，如何从风险分析的角度出发，在航次预估的基础上，进一步分析预估方案可能存在的风险，这对降低风险，避免不必要的经济损失，具有重要的现实意义。本文重点研究的是将蒙特卡洛模拟法应用到航次决策中，对航次预估方案可能存在的风险进行分析。首先，分析远洋运输业的业务流程，设计出航次决策的数学模型，并确定航次决策风险分析的指标——航次收益率。其次，对航次决策中

5、的不确定因素进行敏感性分析，从中确定主要风险因素，再根据大量的历史数据和航运企业人员的业务经验，求解这些风险因素所服从的概率分布。然后，根据主要风险因素的概率分布生成一组随机数，并将这些随机数带入航次收益率的模型，从而求得出风险分析指标的一组随机抽样数据。最后，计算航次收益率随机抽样数据的分布特征及其主要特征值，分析航次预估方案可能存在的风险。本文还设计出航次决策风险分析的算法，并且与Uniwell（H.K.）公司的实际业务相结合，实现了风险分析的原型系统，通过实际航次数据的计算，验证了本文提出的风险分析方法的有

6、效性。本课题的研究给类似Uniwell（H.K.）这样的远洋运输公司提供了科学的航次决策风险分析方法，使其在日益激烈的竞争环境中减少决策失误，避免经济损失。综上所述，论文的研究成果具有较高的理论意义和实用价值。关键词：远洋运输，航次决策，蒙特卡洛模拟，风险分析I基于蒙特卡洛模拟的航次决策风险分析方法及应用研究ABSTRACTVoyagedecisionisaveryimportantpartinthetransportationmanagementofshippingenterprises.Undertheinf

7、luenceoftheworldeconomy,internationaltrade,politicsandnaturalfactors,itwillrelatetoagreatdealofsophisticatedandvariablefactorstomakevoyagedecision.Usingtheseuncertainfactorstoevaluatetheeconomicindicatoranddecidewhetherthevoyageisavailableisrisky.Therefore,be

8、forevoyagedecision,notonlyneedtoevaluatetheeconomicefficiencyofvoyage,butanalyzetheriskofeconomicevaluationofvoyage.Asaresult,analyzingtheriskofvoyagedecisionbasedoneconomicevaluationofvo