货币计算题复习提要

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1、题型一、票据贴现某企业向商业银行贴现票据，票据面额100万元，还有90天到期（每年按360天计），年贴现率为10%，商业银行应向该企业支付多少万元？公式P=贴现的金融F=票据面额i=贴现率t=票据到期时间T=1年题型二、一年多次计息贷款某公司获得银行贷款100万元，年利率5%，期限三年，若以半年为计息按复利计息，到期后应偿付银行本息共多少？公式F=到期应还本息P=贷款本金r=贷款利率m=一年几次计息n=期限题型三、复利计算到期收益率某债券面额为1000元，5年期，票面利率为8%，以950元的发行价格向全社会公开发行。

2、该债券的到期收益率为多少？（复利计算）付息债券公式A=现在债券买价C=利息=F×票面利息F=票面面额r=到期收益率一般分期付款公式A=现在债券买价F1…F5=每期收到资金r=到期收益率零息债券公式A=现在债券买价F=票面面额r=到期收益率n=期限题型四、单利计算到期收益率、实际收益率某债券面额为100元，5年期，票面利率为8%，以95元的发行价格向全社会公开发行。某投资者认购后持有至第二年年末以98元的市价出售。投资者的实际收益率为多少？（单利计算）一般公式付息债券公式F=债券面额P=买入价格r=票面利率c=债券面额

3、×票面利率=F×rn=期限题型五、信用创造原始存款为10000元，商业银行的法定活期存款准备金率为10%，超额准备金率2%，现金漏损率6%，法定定期存款准备金率为10%，定期存款与活期存款之比为1/5。则该银行体系可创造出的存款货币总额为多少？公式D=活期存款总额R=原始存款=银行体系准备金K=存款乘数rd=活期存款法定准备金率rt=定期存款法定准备金率t=定期存款/活期存款c=现金漏损率e=超额准备金率题型六、货币供给M1模型假设某个国家，①银行体系中的存款总额为5500万亿美元，②流通中的现金为1000万亿美元，

4、③现金漏损率为5%，④活期存款的法定存款准备金率为10%，⑤超额准备率为3%，⑥定期存款的法定存款准备金率为8%，⑦定期存款与活期存款之比为1/4。该国的基础货币为多少？公式基础货币B=R+CR=原始存款=银行体系准备金C=流通中的现金货币供给M=D+CD=活期存款总额货币乘数公式rd=活期存款法定准备金率rt=定期存款法定准备金率t=定期存款/活期存款c=现金漏损率e=超额准备金率题型七、资金缺口已知某商业银行的简化资产负债表，单位：亿元。资产负债浮动利率固定利率70305050请计算商业银行的利率敏感性资金缺口。

5、如果利率下降5%，那么银行利润将如何变化？公式资金缺口=利率敏感性资产-利率敏感性负债=浮动利率资产-浮动利率负债银行损益=资金缺口×利率变动题型八、期权盈亏平衡计算投资者预计某股票A会上涨，因而买入该股票的看涨期权。期权的有效期为3个月，执行价格为100元一股，合约规定股票数量为100股，期权价格为5元一股.如果3个月到期时，该股票A的市场价格为104元，投资者将如何选择，并计算其出盈亏（不考虑交易费用及期权价格变动）。股票价格≥执行价格100元，执行期权；股票价格＜执行价格100元，不执行期权；105元是盈亏平衡

6、点损益=（股票价格-（执行价格+期权价格））×合约规定股票数