【8A文】巴塞尔新资本协议与商业银行风险管理.ppt

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1、巴塞尔新资本协议与商业银行风险管理2006年10月宋清华中南财经政法大学新华金融保险学院教授、博士生导师中国人民大学财政金融学院博士后（2000.9～2003.1）武汉市商业银行独立董事（2003.3～）加拿大SaintMary’sUniversity进修（2004.6～2004.12）E-mail:qinghua_song@263.net电话：027-62711762巴塞尔新资本协议与商业银行风险管理引言：刘明康南开大学演讲一、巴塞尔新资本协议与内部评级法二、商业银行信用风险管理三、商业银行市场风险管理四、商业银行操作风险管理参考教

2、材1、周骏、朱新蓉、宋清华主编：《中国金融风险的管理与控制》，中国财政经济出版社，20052、宋清华、李志辉主编：《金融风险管理》，中国金融出版社，2003.13、AnthonySaunders，MarciaMillonCornett,2003:FinancialInstitutionsManagement:ARiskManagementApproach,4thEdition,McGrawHill。2000，1997，1994FinancialInstitutionsManagement:ARiskManagementApproach

3、,4ePARTONEIntroductionPARTTWOMeasuringRiskPARTTHREEManagingRiskPARTONEIntroduction1Whyarefinancialintermediariesspecial?2Thefinancialservicesindustry:depositoryinstitutions3Thefinancialservicesindustry:insurancecompanies4Thefinancialservicesindustry:securitiesfirmsandin

4、vestmentbanks5Thefinancialservicesindustry:mutualfunds6Thefinancialservicesindustry:financecompanies7RisksoffinancialintermediationPARTTWOMeasuringRisk8InterestrateriskⅠ9InterestrateriskⅡ10Marketrisk11Creditrisk:individualloanrisk12Creditrisk:loanportfolioandconcentrati

5、onrisk13Off-balance-sheetactivities14Technologyandotheroperattionalrisks15foreignexchangerisk16Sovereignrisk17LiquidityriskPARTTHREEManagingRisk18Liabilityandliquiditymanagement19Depositinsuranceandotherliabilityguarantees20Capitaladequacy21Productdiversification22Geogr

6、aphicdiversification:domestic23Geographicdiversification:international24Futuresandforwards25Options,caps,floors,andcollars26Swaps27Loansalesandothercreditriskmanagementtechniques28Securitization引言：刘明康南开大学演讲当前中国银行界的改革和开放，2005.6.11（1）三大挑战：新巴塞尔协议；2002年7月美国通过的“大丹尼斯法”；国际会计准则

7、的变化，特别是接受了IAS的三十九条。三大风险：多年来，我国银行业一直与风险赛跑。中国银行业主要存在信用风险、市场风险、操作风险这三大风险。信用风险是最大的风险。市场风险在不断高涨，各家银行不要忽略。银行业案件高发态势始终没有得到很好的控制，这是操作风险。“三个80%”现象和“三个一”现象：职务犯罪80%，尤其是一把手犯罪问题严重，案发在基层的80%，内外勾结作案的80%；一把手纷纷落马，内部环节一路打通，犯罪分子一跑了之。人家讲慈母手中线，游子身上衣，我们是银行手中钱，游子身上衣，银行的资金全给他带走了。刘明康南开演讲：当前中国银行

8、界的改革和开放，2005.6.11（2）监管思路：“抓两头，带中间”。一头就是国有的大银行，另外一头就是农村信用社。中间一大块全国112家城市商业银行和12家股份制银行，以及一些大量的非银行金融机构。“清明时节雨纷纷，路