宏观审慎评估体系下商业银行的解决对策

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1、宏观审慎评估体系下商业银行的解决对策摘要：2015年底，中国人民银行提出，建立金融机构宏观审慎评估体系，强调资本充足率、广义信贷、利率定价行为及日常管理等方面。本文结合宏观审慎评估体系的内容特征，阐述了其对商业银行发展的影响，并相应提出了商业银行在该监管体系下的发展策略。关键词：宏观审慎评估体系商业银行一、宏观审慎评估体系的背景及特征（一）背景次贷危机爆发以后，全球范围内的经济形势不容乐观，单一的微观监管并不能随着金融业的发展起到有力的监管作用，宏观审慎管理亟待建立。目前，我国经济长期将延续L型走势，由于产能过剩和杠杆率过

2、高，金融业的信贷风险上升，区域系统性金融风险存在的潜在可能性较大。不良贷款增速有所放缓但仍然难以见底，影子银行规模过大，监管套利增多，以上问题带来的信用、利率等风险问题层出不穷。融资多元化、融资渠道增加，金融不断创新使得现有“一行三会”监管模式捉襟见肘。同时，我国2016年经济平稳增长，稳中向好的经济形势适合加强监管，深化推进宏观审慎管理的机会。2015年底央行宣布将现有的差别准备金动态调整和合意贷款管理机制升级为宏观审慎评估体系（macroprudentialassessment，MPA），主要由资本和杠杆情况、资产负债

3、情况、流动性、定价行为、资产质量、外债风险、信贷政策执行七大方面构成。（二）宏观审慎管理体系的特征1.MPA关注广义信贷央行将债券投资、股权及其他投资、买入返售及存放非存款类金融机构等新型信贷组合纳入评估体系，扩展了信贷监管的范围，以引导商业银行等金融机构减少各类挪腾资产、规避信贷调控的行为。2.MPA以资本充足率为核心，加强资本约束资本充足率在宏观审慎评估体系中享有“一票否决”的性质，即使其他六大指标均合格，一旦资本充足率不达标，则该金融机构的宏观审慎评估被判定为不合格。3.MPA重点考察利率定价行为随着利率市场化改革基

4、本完成，央行不再对金融机构设定存款利率浮动上限，加强对商业银行等金融机构的利率定价行为监管有利于提高风险管理水平，约束非理性的定价行为，优化竞争环境，防范系统性风险。4.MPA具有灵活性和前瞻性，是一个动态的监管体系MPA摒弃仅关注时点调整指标的做法，按季度的数据进行事后评估，同时按月进行事后检测和引导，信贷监管更具弹性和灵活性，使得金融机构间资产挪腾变得毫无意义、资产扩张平稳有序进行，有利于维持监管指标的稳定性与真实性。二、宏观审慎评估体系对商业银行的影响（一）商业银行发展现状1.银行利润增长分化。普华永道统计数据显示，

5、2016年，27家上市银行净利润达到1.32万亿元，同比增加3.2%。其中，6家大型银行净利润9870亿元，同比增加1.92%；7家股份制银行则为2697亿元，同比增加5.26%；9家城商行为518亿元，同比增加16.13%，在各类银行中增速最快；5家农商行则为130.2亿元，同比增加15.79%。2.大型银行税前利润下降。主要是受净利息收入负增长和手续费收入增长乏力的影响，股份制银行、城商行利润增长下滑。例如，浦发银行、民生银行、光大银行拨备前的净利润，同比分别增长13.26%、6.83%、4.89%，计提拨备后则为5.

6、26%、3.73%、2.74%，只有浙商银行、招商银行没有受到明显影响。3.在资产端，各类银行的贷款亦呈整体下降趋势，投资资产、同业业务的占比则显著上升。数据显示，27家上市银行中，6家大型银行贷款占比50.52%，同比下降0.11个百分点；股份制银行为45.87%，同比下降0.18个百分点；而农商行则为38.54%，下降0.84个百分点；城商行的贷款占比为33.21%，同比下降2.02个百分点。大型银行的投资余额在资产中的占比为25.77%，同比上升3.18个百分点。股份制银行、城商行、农商行依次为32.5%、31.26

7、%，同比上升2.76、2.45个百分点。加上同业资产，大型银行的同业、投资类资产占比已经达到32.07%，股份制银行也已达到41.09%，与同期贷款规模相差不远。城商行、农商行占比更高。4.债务证券在负债中的占比呈上升趋势。六家大型银行已发行债务证券在负债中的占比为2.94%，上升0.43个百分点；股份制银行、城商行、农商行分别为8.45%、10%、7.93%，分别上升1.92、3.07、3.23个百分点。（二）对商业银行的影响1.从积极方面来讲，MPA体系有利于敦促商业银行加强资产多元化、提高资本充足率，对于督促商业银行

8、信贷范围的扩大有积极作用。2.商业银行业务发展模式需重新?x择。同业业务、股权投资等业务在过去几年内飞速发展，但在广义信贷管理下的宏观审慎体系下，以上业务将受到较大的影响。不论是实力强的大型商业银行、股份制商业银行，还是实力较弱的农商行，谨慎推进同业业务及投资资产业务，将是较理性的发展方向。3.挪腾表内