基于分导copula函数分布估计算法研究

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1、TheResearchonEstimationofDistributionAlgorithmBasedonHierarchyCopula-一byWANGXiaopingM．S．(ShanxiUniversityofFinanceandEconomics)2002AdissertationsubmittedinpartialsatisfactionoftheRequirementsforthedegreeofDoctorofEngineeringControlTheoryandControlEngineeringinth

2、eGraduateSchoolofLanzhouUniversityofTechnologySupervisorProfessorZengJianchaoSeptember,2013兰州理工大学学位论文原创性声明本人郑重声明：所呈交的论文是本人在导师的指导下独立进行研究所取得的研究成果。除了文中特别加以标注引用的内容外，本论文不包含任何其他个人或集体已经发表或撰写的成果作品。对本文的研究做出重要贡献的个人和集体，均已在文中以明确方式标明。本人完全意识到本声明的法律后果由本人承担。作者签名：互状茸日期：劲B年肛月譬日学位

3、论文版权使用授权书本学位论文作者完全了解学校有关保留、使用学位论文的规定，同意学校保留并向国家有关部门或机构送交论文的复印件和电子版，允许论文被查阅和借阅。本人授权兰州理工大学可以将本学位论文的全部或部分内容编入有关数据库进行检索，可以采用影印、缩印或扫描等复制手段保存和汇编本学位论文。本学位论文属于1、保密口，在年解密后适用本授权书。2、不保密d。作者签名：导师签名：上相应方框内打“、／”)日期：zo哆年J2月譬日日期：2DI多年Jz月苫日博士学位论文目录摘要⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯．IVAbstrac

4、t．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．、fI插图索引⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯．．IX附表索引⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯．．XI第1章绪论⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯11．1分布估计算法的研究现状⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯．．31．1．1分布估计算法的分类⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯31．1．2分布估计算法的研究进展⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯．．81．2基于copula函数的分布估计算法研究现状⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯．111．

5、2．1基于多变量的copula函数的分布估计算法⋯⋯⋯⋯⋯．121．2．2基于copula因子分解的分布估计算法⋯⋯⋯⋯⋯⋯．．121．2．3基于copula函数的分布估计算法的收敛性⋯⋯⋯．⋯⋯131．3论文研究内容及结构安排⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯．131．4本章小结⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯14第2章Copula函数基础理论⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯．．152．1Copula函数⋯⋯⋯⋯．⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯．．．⋯．．152．1．1Copula函数的定义及Sklar定理⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯．152．1．2Co

6、pula函数的类型⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯．．⋯．．162．1．3Copula模型中的参数估计⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯．202．2两类特殊的copula函数⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯．．222．2．1时变相关的copula函数⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯．．222．2．2变结构copula函数⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯242．3分层copula函数．⋯⋯⋯⋯．⋯⋯．．．⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯242．4本章小结⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯25第3章基于切换copula选择方法的分布估计算法⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯．273．1Copula函数的选择方法⋯

7、⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯．．273．1．1阿基米德copula选择的解析法⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯．．273．1．2基于贝叶斯理论的选择方法⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯．．273．2混合copula函数⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯．．283．3切换copula函数⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯．．283．4基于切换copula选择的分布估计算法⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯．．293．4．1基于单一copula函数的分布估计算法⋯⋯⋯．．⋯⋯⋯29基于分层copula函数的分布估计算法研究3．4．2基于混合copula函数的分布估计算法⋯⋯⋯⋯⋯⋯．．3

8、03．4．3基于切换copula函数的分布估计算法⋯⋯⋯⋯⋯⋯．．313．4．4仿真实验⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯．⋯．．333．5本章小结⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯37第4章基于嵌套阿基米德copula函数的分布估计算法⋯⋯⋯⋯⋯⋯394．1嵌套copula函数的构造⋯⋯⋯⋯．⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯．394．1．1完全嵌套阿基