一种基于高阶矩金融危机预测方法

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1、原创性声明本人郑重声明：所呈交的学位论文，是本人在导师的指导下，独立进行研究所取得的成果。除文中已经注明引用的内容外，本论文不包含任何其他个人或集体已经发表或撰写过的科研成果。对本文的研究作出重要贡献的个人和集体，均已在文中以明确方式标明。本声明的法律责任由本人承担。论文作者签名：至竺墨El期：●矿-，．痧亨关于学位论文使用授权的声明本人同意学校保留或向国家有关部门或机构送交论文的印刷件和电子版，允许论文被查阅和借阅；本人授权山东大学可以将本学位论文的全部或部分内容编入有关数据库进行检索，可以采用影印、缩印或其他复制手段保存论文和汇编本学位论文。(保

2、密论文在解密后应遵守此规定)论文作者签名：茎竺墨导师签名：论文作者签名：>口天导师签名：山东大学硕士学位论文目录目录⋯⋯⋯⋯⋯⋯一⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯．．iCatalog．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．iii内容提要⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯IAbstract⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯．⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯III1．引言⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯．11．1绪论⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯．．11．2金融危机的定义⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯

3、⋯⋯⋯⋯⋯⋯．11．2．1一些金融危机的模型⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯21．2．2伊藤公式与倒向随机微分方程⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯．51．2．3群体动力学与高阶矩发散与金融危机⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯．71．2．4蒙特卡洛模拟法⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯．81．3本文的主要工作⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯．82基于高阶矩的金融危机预测方法⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯．102．1问题的提出⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯．102．2模型的建立⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯．112．2．1平稳时期的模型特点⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯．．112．2．2非平稳时期的模型⋯⋯⋯⋯

4、⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯．182．2．3模拟结果⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯212．3模型的比较⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯．232．3．1高阶矩的发散⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯．．252．4判据的提出⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯．282．4．1判断标准的讨论⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯282．4．2金融危机的判据⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯303总结及展望⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯．333．1本文的特点⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯．333．2本文的不足⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯．34山东大学硕士学位论文3．3对将来工作的展望⋯⋯⋯

5、⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯．34附录⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯36部分主要代码⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯36参考文献⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯．．45致谢⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯．49山东大学硕士学位论文CataIogAbstract(InChinese)⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯．⋯⋯⋯⋯．IAbstract．．⋯⋯．．⋯．⋯．⋯．⋯．⋯⋯．．⋯．⋯⋯⋯．⋯⋯⋯⋯．⋯．⋯．⋯．⋯⋯．．⋯⋯⋯⋯．⋯．．⋯．⋯．⋯．⋯⋯．．．．II1．Preface⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯

6、⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯11．1Introduction⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯l1．2DefinitionofFinancialCrisis．⋯⋯．．⋯⋯．⋯⋯⋯．⋯．⋯⋯⋯⋯．⋯．⋯．．⋯．．⋯．．⋯⋯．⋯⋯l1．2．1SomeFinancialCrisisModel⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯．21．2．2noFormulaandBackwardStochasticDifferentialEquation⋯⋯⋯⋯⋯51．2．3PopulationDynami

7、csandDivergenceofHighMoments⋯⋯⋯⋯⋯⋯．．71．2．4MonteCarloSimulationMethod⋯．⋯．．⋯．⋯．．．⋯⋯⋯⋯⋯⋯．．⋯⋯⋯⋯⋯⋯．81．3Main1《Vi)rkofResearch⋯．⋯．⋯．．⋯⋯⋯．⋯．⋯⋯⋯．⋯．．⋯⋯⋯．⋯．⋯．⋯．．．⋯．．⋯⋯．⋯．．82．MothedtoPredictFinancialCrisisBasedonDivergenceofHighMoments⋯⋯．．⋯⋯．⋯．⋯⋯．⋯⋯．⋯．⋯．．．⋯．⋯．⋯⋯．⋯．．⋯⋯．⋯⋯．⋯102．1Question⋯．．⋯

8、⋯．．⋯．．⋯．⋯⋯⋯．⋯⋯．．⋯⋯．⋯．⋯．⋯．．⋯．⋯⋯⋯．⋯．．⋯⋯⋯．⋯⋯⋯⋯．⋯102．2Buil