住房抵押贷款提前还贷风险分析及管理

《住房抵押贷款提前还贷风险分析及管理》由会员上传分享，免费在线阅读，更多相关内容在工程资料-天天文库。

1、2005年第5期南方金融No.5,2005（总第345期）SouthChinaFinanceGeneralNo.345住房抵押贷款提前还贷风险分析及管理吴青（对外经济贸易大学国际经济贸易学院，北京　100032）摘要：住房抵押贷款在国内银行的资产中正占据着越来越重要的地位。与此同时，住房贷款的提前还贷行为也开始困扰银行业的经营。本文分析了提前还贷给银行带来的不利影响，指出：掌握提前还贷规律，准确预测提前偿付比率，合理确定住房贷款的利率，在必要情况下适当收取提前还贷的违约金，住房贷款证券化及计提提前还

2、贷损失准备金，是管理提前还贷风险的有效做法。关键词：住房抵押贷款；提前还贷；商业银行；风险管理中图分类号：F832.45　文献标识码：A　文章编号：1007-9041-2005(05)-0017-04一、住房抵押贷款提前还虑到我国庞大的人口基数、持贷对商业银行的影响续推进的城市化进程、改革已（一）近年来我国住房贷基本到位的住房制度，住房贷款快速增长。款的需求仍会保持旺盛，住房自1990年代后期国内银贷款业务的发展空间十分巨行开始经营住房抵押贷款业大。有资料显示，2000年，美务以来，住房贷款从无到有

3、，国的住房贷款余额占GDP的发展迅速，至今已成为国内银比重已超过50％，而我国2004年这一比率仅为11.72%②。因行贷款资产的重要组成部分，在优化贷款结构、降低贷款风此，可以预言，在今后若干年险、提高贷款收益上发挥着越内，住房贷款仍将是银行业务来越重要的作用。拓展的主要方向之一。2000年以来我国住房贷款业务的发展状况表（二）住房贷款提前还贷的原因及影响。20002001200220032004在住房贷款快速发展的同时，该类贷款的提前还个人住房贷款余额3316亿5598亿8258亿11780亿1

4、6000亿贷问题也开始困扰银行。导致提前还贷的因素很多，有增幅/68.8%47.52%42.65%35.82%社会因素，也有经济因素。从社会因素看，家庭结构的占消费信贷比率78％80.09%77.40%74.86%80.00%变化、搬迁等均可能导致提前还贷；从经济因素看，收占总贷款比率3.33%4.98%5.91%6.94%8.49%入的增长、其他金融资产收益较之于住房贷款利率的占中长期贷款比率/16.33%10.82％17.52%19.75%相对下降也可能导致提前还贷。而在导致提前还贷的数据来源：

5、中华人民共和国2000、2001、2002、2003、2004国民经济和社会发展各种经济因素中，利率无疑是最主要的。由于目前国统计公报，http://www.stats.gov.cn内银行开办的住房贷款均为可变利率贷款，即当央行由上表可以看出，2000年以来，住房贷款业务始调整贷款基准利率时，住房抵押贷款的利率从下一年初终保持高速增长，是消费信贷的最主要形式，在贷款总开始，按相应利率档次执行新的利率规定，因此，每逢额中的比率稳步上升，并成为中长期贷款的重要组成利率上调，都有一部分借款人选择提前还贷，

6、以避免上部分。这一趋势在2005年得以继续保持。据人民银行升的利率加重自身的负债成本。从表面上看，利率上公布的数据，截至2005年2月末，商业银行发放的自营升时的提前还贷不会导致银行的利差损失，因为银行性个人住房贷款余额已达16508亿元人民币，占商业银提前收回的资金可以按较高的利率再投资。但实际上，行中长期贷款的23%，占全部贷款余额的9.32％①。考提前还贷对银行存在着相当的不利影响。主要表现为：收稿日期：2005-04-19作者简介：吴青(1965-)，女，广东鹤山人，副教授，供职于对外经济贸

7、易大学国际经济贸易学院。①中国人民银行网站，http://www.pbc.gov.cn,2005-04-05②根据国家统计局公布的数据计算而得，http://www.stats.gov.cn.17理论研究《南方金融》2005年第5期第一，打乱银行的资金运用计划，使银行的预期利房抵押贷款，一个利率期内的提前偿还速度并非在利息收入难以实现。由于利率上升导致的提前还贷相对率降到最低点是最高，而是在利率开始回升时才有显突然而集中，大量提前收回的资金短期内难以找到与著增加。原贷款收益相媲美的贷款项目，为避免资

8、金的闲置，银季节(seasoning)：在不同的月份，提前偿还的比率行通常只能暂时将其投入货币市场运作。考虑到正常不同。据观察，美国住房抵押贷款的提前偿付在夏末的利率期限结构，短期内银行的收益将因此减少。几个月达到高峰，在冬天到达波谷。合理的解释是由第二，加大银行的经营成本。从国内银行目前的于学校各学年的安排、毕业求职、调换工作以及天气等操作程序看，提前还贷需要经过借款人提出申请、银行原因，人们往往喜欢在春、夏季流动，家庭的搬迁导致受理并批准、变更借款合同、部分或全部